отчёт

Всем привет. 
Сегодня вернулась из Костромы, менее чем за 13 часов проехла Кострома — Санкт Петербург.
По дороге встретила деревню «Кукль» ;-)

В общем буду коротока выложу отчет и пару мыслей... 

1. Баланс 



2. Сделки 






( Читать дальше )

На главную не буду выводить, хоть постов на смартлабе и стало заметно меньше в последние месяцы (чувстуется пушечное мясо на таких качелях покалечело).
Решил отписаться по позициям кратко, и может быть почувствую, что это стоит делать регулярно...
И так:

Ожидаемо, после первой партии майских выходных ММВБ сделал существенный рост. Я расчитывал на него после опыта новогодних праздников. По моим прикидкам многие лонговики кроют плечи перед длинными выходными, чтобы сократить комиссию брокеру + боязнь рисков. После праздников тредеры восстанавливают позиции. Поэтому уходил в лонгах с небольшим плечом.

Сегодня большинство моих позиций были хуже рынка:
— ТМК рост практически отсутствовал, несмотря на значительный рост нефти. бумага смотрит в лонг но живет совей жизнью. держу лонг с ноября прошлого года, на 1000 лотов. Цели 56, 75(в идеале). Пока еще небольшой лось присутсвует… Показательный для меня опыт отсутствия контроля рисков.
— Газпромнефть аналогично, но отсутствие роста на фоне роста нефти еще более обескураживает, самая недоцененная папира из нашей нефтянки, если не вырастет, то буду крайне удивлен если упдает ниже 140 р. Вообще она раньше любила против рынка ходить но последние месяцы только вниз. Пока лонг, планирую  выходить из нее по 160 р. минимум. Лось 13 тыс. руб

( Читать дальше )

торгую на cme среднесрочно (сделки от неск дней до неск. месяцев):)
Из интересных моментов:
1) Резкий рост эквити и последующий спад в середине марта — непофикшенный купленный дальний пут опцион по евро.
2) Рост маржи до 130% и сопутствующий маржин кол — результат роста маржи по двум позициям в 4-6 раз. 

Апрель Худший месяц как по результату, так и по качеству сделок:)
<cut>
худшая сделка ever:
Мазут

Совершил всевозможные ошибки: спешил с усреднением, неправильно прикинул проценты и завысил риски, завысив оные, не пофиксил часть сделок, когда цена пошла в моем направлении. Итого около -8%

Бензин
Имея в пассиве плавающий минус по мазуту, побоялся ставить адекватный стоп во второй попытке войти, решив войти с маленьким стопов. Который и был успешно выбит:)
Также был выбран неверный спред бензина, т.к. смотрел на «потенциал» по росту. Хотя наблюдал за другим спредом с меньшим этим самым потенциалом, который, однако, рос сильнее и падал меньше и, в итоге, был бы качественно лучше.
 

( Читать дальше )

Всем удачных выходных. 

P.s.

Почитала пост Тимофея Мартынова о «Счастье» — пост интересный и не обязательно про трейдинг. 

Мое мнение? 

Если у Вас депрессеия, попробуйте  войти в состояние «потока» — занятие- которое вызовет это состояние не важно. ;-) важен осадок после него.

Любая значимая неудача может вызвать депрессию. Тут главное перезагрузиться в целом. 
самые легкие способы войти в состояние потока? 

( Читать дальше )

Во-первых, спасибо Смартлабу и всем, кто оставлял комментарии в моем блоге.

Итоги первого месяца торговли фьючерсами срочного рынка Мосбиржи.

Период: 27.03.2015 г. — 30.04.2015 г.
Торгуемые инструменты (6): RTS, Si, SBRF, GAZR, VTBR, LKOH
Количество сделок:  19
Всего торговых дней: 13
Прибыльных сделок: 6 (32%)
Убыточных сделок: 10 (53%)
Безубыточных сделок: 3 (16%)

Максимальная просадка: 0,66%
Профит-фактор: 1.05
Общая доходность: +0,24%

Положительные моменты, на мой взгляд:
1. Выполнил задачу — не потерять;
2. Торговал почти все ликвидные фьючерсы на Мосбирже;
3. Соблюдал лимиты объема позиций;
3. За месяц посте начал понимать, куда я попал (спасибо рынку и смартлабу! :)

Отрицательные моменты:
1. Пара случаев тильта (но всё обошлось);
2. Превышение макс. риска на сделку (1 раз);
3. Не всегда ставил лимитные ордера и входил по рынку.

И ещё пара картинок статистики:

Привет друзья! Сегодня закончился мой первый торговый месяц. Как видно на скрине, работы еще непочатый край)) Сам себя оцениваю на 3+.
На ваш суд!

Мечел выпустил отчётность US GAAP за 2014 год. Для большинства кредиторов важны следующие цифры:

Основной долг $ 7 млрд. (на 20 апреля 2015);

EBIDTA 2014 г. = 709 млн долларов США.

Расходы по процентам за 2014 г. = 793,2 млн долларов США.

Компания заработала за год меньше, чем ей необходимо заплатить процентов кредиторам! А ведь ещё надо выполнять обязательства по погашению основной части долга… Договориться с банками не удалось! Возникли просрочки и задолженность в отчётах переведена из раздела долгосрочной в краткосрочную. Компания уверенно и упёрто шагает на банкротство. Ввиду такой упёртости основного акционера (нежелание конвертировать долг в акции) и обострения ситуации с банками, мне приходится сокращать долю в облигациях. За год снизил долю  в облигациях Мечела почти вдвое и теперь на эмоциях хотелось продать ещё по текущим… Но, начал искать позитивные сигналы и возможно кое-что нашёл.

Надо сказать, что публичный долг (облигационные займы) компания гасила успешно на протяжении всех этих лет. Происходило это за счёт помощи госбанков, которые любезно предоставили новые кредиты для погашения облигаций, сами таким образом только наращивали кредитные портфели. Динамика погашения облигационного долга представлена на следующем слайде.

( Читать дальше )

В продолжение отчета за апрель месяц. http://smart-lab.ru/blog/251910.php

Писал что уже в этом месяце все, но настолько с открытия только что денег раздавали, что не устоял перед халявой и прикупил насдака.  20 мин работы и 1550$ как с куста.   можно гулять! Майские праздники как никак. Погода сказка.  )  Теперь в этом месяце точно все. Скоро выйдут FOMC и делать будет нечего…  Видео торгов прилагается. 



Скрин трейда на графике:


 Всем удачных торгов и профитов!

p.s. если пост наберет норм плюсов, может найду время и сделаю презенташку стратегии…

Аванс – величина долгов, возникшая у соискателя ещё до реализации проекта ©





Ну что? Где народ шортящий Евро на 1.0860. 
Где плита на 1.1030?
Цель — 1.1130 — выполненна

Да, да, да.. 
Я немного триумфирую, хотя еще не вечер и самое интересное впереди. ;-) 

( Читать дальше )