офз

Курсы валют ЦБ на 28 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,5919
💶 EUR — ↘️ 100,2704
💴 CNY — ↘️ 12,7477 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 3 304,09 пункта. 

▫️ Минфин информирует о результатах проведения 27.03.24 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД:
№26243RMFS — размещенный объем: 28,258 млрд руб. (при спросе 79,429 млрд руб.), выручка: 23,136 млрд руб., средневз. цена: 78,8383% от номинала, средневзв. доходность: 13,55% годовых.
№26226RMFS – размещенный объем: 8,878 млрд руб. (при спросе 25,293 млрд руб.), выручка: 8,292 млрд руб., средневзв. цена: 89,7138% от номинала, средневзв. доходность: 13,25% годовых.

▫️ «Коммерсантъ» отмечает рост производства газа в РФ в январе-феврале на 10% г/г, опрошенные изданием аналитики связывают динамику с эффектом низкой базы и высоким внутренним спросом.  

▫️ Несмотря на рост цен на билеты, российские авиаперевозчики в 2023 г. перевезли 105 млн пассажиров (+10,7% г/г), их общая выручка составила 1,37 трлн руб. (+31% г/г), достигнув исторического максимума (без учета инфляции), сообщает «Коммерсантъ»: www.kommersant.ru/doc/6595032  

( Читать дальше )

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд. рублей и 26243 в объеме остатков, доступный для размещения в указанном выпуске.

ОФЗ 26226 с погашением 7 октября 2026 года, купон 7,95% годовых
ОФЗ 26243 с погашением 19 мая 2038 года, купон 9,8% годовых


Итоги:

ОФЗ 26226
Спрос составил 25,293 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 13,25%. Разместили 8,878 млрд рублей по номиналу (44%)

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 89,7138% от номинала, что соответствует доходности 13,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 8,878 млрд. рублей по номиналу при спросе 25,293 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 8,292 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 89,7060% от номинала, что соответствует доходности 13,25% годовых.

( Читать дальше )

Минфин РФ 27.03.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 07.10.2026 и серии 26243 с погашением 19.05.2038.

ОФЗ-26226

• Предложение: 20,0 млрд руб.
• Спрос: 25,3 млрд руб.
• Размещено: 8,9 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 89,71%
• Средневзвешенная доходность: 13,25%
• Премия к открытию дня: 7 б. п.

ОФЗ-26243

• Предложение: свободный остаток (167,0 млрд руб.
• Спрос: 79,4 млрд руб.
• Размещено: 28,3 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 78,84%
• Средневзвешенная доходность: 13,55%
• Премия к открытию дня: 4 б. п.

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.*

( Читать дальше )

Минфин в 1кв 2024г разместил ОФЗ на сумму 764 млрд руб, выполнив квартальный план на 95,5% — Интерфакс

www.interfax.ru/business/952762

Ранее сообщалось, что Минфин РФ планирует в первом квартале 2024 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства.

www.interfax.ru/business/938415

Минфин России информирует о результатах проведения 27 марта 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.

         Итоги размещения выпуска № 26243RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 79,429 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 28,258 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 23,136 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 78,8369% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 13,55% годовых;
          — средневзвешенная цена – 78,8383% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 13,55% годовых.
         Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.

( Читать дальше )

НЕРЕЗИДЕНТЫ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛИ ВЛОЖЕНИЯ В ОФЗ НА 30 МЛРД РУБ., ИХ ДОЛЯ УМЕНЬШИЛАСЬ ДО 7,2% — ЦБ РФ

     Минфин России информирует о результатах проведения 27 марта 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 г.

         Итоги размещения выпуска № 26226RMFS:
          — объем предложения – 20,000 млрд. рублей;
          — объем спроса – 25,293 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 8,878 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 8,292 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 89,7060% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 13,25% годовых;
          — средневзвешенная цена – 89,7138% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 13,25% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=306769-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26226rmfs_na_auktsione_27_marta_2024_g.

( Читать дальше )

Консолидация рынка ОФЗ продолжается – небольшое снижение доходностей во вторник было в коротких бумагах (на 5-10 б.п.), доходность среднесрочных и длинных ОФЗ осталась практически без изменений (13,19% — по 5-летнему выпуску, 13,29% — по 10-летнему).

Оборот по индексу RGBI вчера существенно вырос – до 16 млрд руб. против 6 млрд руб. накануне. Отметим, что с утра рынок предпринял попытку подрасти, однако после объявления Минфином параметров сегодняшних аукционов последовали продажи, компенсировав утреней рост. Вероятно, инвесторы рассчитывали, что министерство ограничит объем предложения новых ОФЗ, однако по короткому выпуску объем предложения был увеличен с 10 до 20 млрд руб. В результате сегодня на аукционах будет предложен уже стандартный набор бумаг – длинный выпуск без лимита (14 лет) и короткий (2,5 года) на 20 млрд руб.

Аукционы с премией к рынку будут ограничивать восстановление госбумаг на вторичных торгах после сильного снижения котировок с начала марта. В отсутствии четких сигналов от ЦБ по снижению ставки пока не рекомендуем увеличивать дюрацию облигационного портфеля.

Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

ОФЗ 26238 (экспирация 15 мая 2041г.)
уже не с такой скорость. летит вниз,
фактическая доходность 13,3%. 
При официальной инфляции 7% и ожидаемой инфляции 12%.

Решил проверить официальные данные и провёл опрос в своём чате
t.me/OlegTradingChat/313564
(267 человек проголосовали, ожидаемая инфляция, в среднем, около 14%, близко к официальной цифре).

Направление по остальным ОФЗ с фиксированной доходностью аналогичное.

ОФЗ 26238 по дневным:

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 27 марта: 
💵 USD — ↘️ 92,5745
💶 EUR — ↗️ 100,4121
💴 CNY — ↘️ 12,7844 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,12%, составив 3 285,54 пункта. 

▫️ Минфин России информирует о проведении 27 марта 2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26243RMFS (дата погашения 19.05.2038).

▫️ «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники среди топ-менеджеров в IT-сфере, сообщает о планах крупнейших российских IT-компаний по покупке российских разработчиков операционных систем. В качестве покупателей называются VK, «Ростелеком» и «Росатом», в качестве разработчиков – «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и др.: www.kommersant.ru/doc/6593994. Так, на сайте «Софтлайн» (+4,13%) появился раздел M&A («слияния и поглощения»), в котором группа компаний сообщает, что находится в поиске партнеров для расширения портфеля собственных ИТ-продуктов и услуг, — замечает «Интерфакс». Тем временем акции упомянутой ГК «Астра» (+7,14%) сегодня достигли рекорда стоимости. 

( Читать дальше )