портфель

Манул Кот и Клуб Любителей Котов поздравляют вас с окончанием бабьего лета в Москве и желают вам прибылей и процветания в год быка!   

А также имеют удовольствие сообщить, что вчера, 11 октября 2021 года, произошло знаменательное событие. В результате дурного безумного дикого невиданного и неслыханного, изнуряюще-затяжного роста российского рынка акций, а также благодаря набросу в Распаде портфель котов пересек, наконец, круглую цифру в 10 000 000 руб. Ну вот, и достигнута важная веха!

Доказательства:

Суть инвестирования, в сущности, проста: хочешь больше доходности – принимай на себя повышенный риск.


Безусловно, сегодня акции весьма дороги. Но, с другой стороны, депозиты или облигации сейчас не дают доход, превышающий инфляцию, которая продолжает расти.

Инвесторы вынуждены увеличивать риск в своих портфелях, наращивая долю акций и даже прибегая к покупке сложных структурных продуктов.

Как и на пенёк сесть и пирожок съесть? Как оставаться в акциях, рассчитывая на хорошую доходность, но при этом, застраховать свой, загруженный, скажем на 80% риском, портфель на случай очередной коррекции?

Одним из возможных способов может стать использование торговых стратегий с обратной корреляцией к рынку акций. Например трендовых торговых стратегий. В момент коррекции на рынке они могут смягчить просадку вашего инвест-портфеля.

Подробно об этом мы поговорим с Сергеем Трофимовым (Amigotrader), во время стрима во вторник, 12 октября в 19:30 мск.

👉 Линк для подключения в Zoom

Идентификатор конференции: 618 658 1885

Код доступа: 6is3h1

Участие в стриме бесплатное. На нём вы сможете задать Сергею ваши вопросы.

Наконец удалось взять отметку в 90 млн рублей.

Продолжаю процесс увеличения количества анализируемых бумаг — на данный момент 195 штук. В основном в этом году добавляю американские акции. Сложилось первое поверхностное впечатление, что они действительно относительно слабее скоррелированны с нашим рынком, что положительно сказывается на диверсификации. Но при этом их частенько колбасит, как какой-то шлак из третьего эшелона. В результате для получения эффекта от диверсификации в портфеле нужно держать гораздо больше позиций. 

На данный момент на фоне отсутствия санкций и роста цен на сырьевые товары иностранные акции оказывают скорее негативное воздействие на доходность портфеля, но надеюсь сыграют свою роль в случае разворота тенденций. MOEX выполняет свои обещания по расширению перечня иностранных акций, поэтому в ближайшие годы так же продолжу добавлять новые бумажки в анализ.

В начале года года решил изучить Go и загорелся идеей переписать блок сбора необходимых данных на нем. Но потом со мной связался один человек и прислал реализации нескольких вариантов оценки ковариационный матрицы. В результате завязалась интересная дискуссия про портфельную теорию, которая перекинулась на тему автоматического создания торговых стратегий и их последующего отбора и сравнения. В процессе обсуждения и различных экспериментов несколько раз переписал эволюционный блок своей стратегии. На данный момент этот процесс практически завершено, поэтому в ближайшее время опять вернусь к изучению Go.

• Value и Mixed стратегии достигли 45% и 32% доходности
• Пережили 2 коррекции. 3я сейчас 

Итоги сентября 2021.

«Мои ракеты вверх» или «Собака ждёт и выигрывает».

Итоги сентября.

Депо: +7.64%. (Для сравнения — FXUS: -5.8%, FXRL: +4,8%)

Американский нефтегаз, который я собирал на кровавой коррекции всё лето – выстрелил в нужном направлении и продолжает расти. Российский нефтегаз ему помогает.
Один из лучших месяцев за всё время на рынке. Больший профит в процентах от счёта я видел только в ноябре 2020. Тогда месяц принёс 13% профита.
Результат с начала года: +32,37%.

Структура портфеля на 1 октября.

Американские акции — 55%.
Российские акции — 26%.
Резервы — 19%.
(Плюс есть возможность довнести около 4% — было бы зачем...)
Резервы – в рублях, FXRU, FXMM, долларах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

                                         Сентябрь 2021

Все так же тяжело писать… Но снова для истории…

Личные финансы

Взносы на ИИС по итогам на конец сентября практически завершены, осталось пополнить только на 50 тр в октябре (350 внес с начала года).

На Основной по итогам сентября 75 тр. (по плану, он тут https://smart-lab.ru/blog/672223.php, до конца года еще столько же)

Пенсионный так же все по плану по 5 тр каждый месяц.

Все счета достигли очередных максимумов, сильно прибавив за конец августа — начало сентября.

Итоги подводить, предварительно, буду в ноябре, когда заканчивается трехлетний срок моего ИИС.

 Подробнее о фиксации и планах инвестиций:

 Наличность так и лежит на всех счетах, частично что-то фиксирую и что-то докупаю. Без наличности мне не комфортно. Опционы так же иногда покупаю, иногда без позиции. Подробнее будет отдельно по счетам.

Так вот, в 2020 году среднее значение доли займов, подлежащих продлению в силу финансовых трудностей у заемщика, составляло 19,4%. В феврале 2021 года доля таких займов составила 18,3%, с марта по июль — 17-18%, а в августе снизилась до 16% — минимальных значений за последние 2,5 года. То есть, заемщики МФК «Займер» стали успешнее справляться со своими долговыми обязательствами.

«Мы связываем это явление с растущей финансовой грамотностью заемщиков и с общим улучшением их качества. А именно: с апреля 2020 года на фоне экономической неопределенности требования к заемщикам резко усилились, и в рядах клиентов новая, просвещенная в вопросах финансов, более обеспеченная аудитория оказалась преобладающей. С того же момента постепенно снижается и доля просроченных займов. Это значит, что клиенты хотят и могут вовремя расплачиваться по договору, что позволяет говорить о дальнейшем улучшении портфеля, снижении уровня просроченной задолженности и уменьшении расходов на ее взыскание” — так прокомментировал тренд Роман Макаров, генеральный директор МФК „Займер“.

Подробнее на https://rg.ru/2021/09/24/rossiiane-otkazyvaiutsia-ot-prolongacij-mikrozajmov.html