портфель

Добрый день!

Подвел итоги 1 месяца теста услуги от ВТБ — Робот-советник в приложении ВТБ Мои инвестиции.

Ролик здесь: 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 11 сентября 2020г


( Читать дальше )

Всё что можно автоматизировать, стоит автоматизировать.

Я уже не раз писал и рассказывал, что в период пандемии и самоизоляции изучаю питон, пишу на нем различные программы для анализа и расчетов, а также поднял свой SQL Server для удобства работы с первичными данными и их хранением. Всё это привело к возможности автоматизировать оценку своего портфеля и портфелей клиентов. Теперь мне нет необходимости делать отдельные отчеты для них и себя, и существенно сокращает время на предварительную подготовку данных. В ближайшем будущем, я постараюсь скомпилировать код в исполняемый модуль, чтобы клиенты могли со своих компьютеров смотреть на свои портфели в удобное для них время.

Сегодня я расскажу о версии отчета для меня как управляющего, так как клиентская версия это всего лишь выжимка. Сделаю я это на примере собственного портфеля (ещё больше открытости, а то в комментариях к моим выступлениям часто говорят, что я скрытен и не делюсь идеями).

( Читать дальше )

Идея такова: создать портфели из фишек, которые стали лидерами с прошлого года (т.е. их рост обогнал рост индекса), и посмотреть — как эти фишки поведут себя дальше.
1 Сначала я создал портфель-бенчмарк, как обычно — на основе ETF RUSE
2020-09-10 01 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)
2 Второй портфель 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Экспортеры и Дивитикеры создан из фишек, входящих в портфели, стартовавшие 31 мая 2019г.
Доходность этих фишек должна превышать величину 10.8%, такой результат показал на 10 сентября 2020г бенчмарк.
Из портфеля 2019-05-31 Эмитенты-экспортеры взяты 10 фишек



( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи у меня давно вызывает неприятие, как портфель.
Если бы я собирал реальный портфель, то точно бы не стал копировать этот индекс.
Мне в нём не нравится слишком широкий разброс долей фишек, входящих в него.
www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
Доля трёх основных фишек равна примерно 36%.
При этом, множество фишек с долями менее 2% (24 из 38).
Если бы доли этих 38 фишек были равными, то доля каждой фишки была бы 2.63%.

( Читать дальше )

Психологи доказали, что портфель может стать причиной деформации личности. Особенно если его долго за кем-то носить.

Поэтому я решил разнообразить свой собственный портфель.

Не стал я инвестировать в неэффективную экономику.

Решил вложиться в перспективное сырье.




( Читать дальше )

Не так давно представители Bridgewater (фонда Далио) вышли с публичными заявлениями, где рассказали о смене парадигмы в использовании государственных облигаций, и о потере ими их главных качеств — снижения риска и стабильной доходности. Какую роль играли гособлигации в портфеле Далио? Чем их заменить? во что рекомендует инвестировать его фонд? Что такое стратегия Risk-parity (паритет риска)? И многое другое в этом видеоролике.

( Читать дальше )

Теперь таблица будет выглядеть так:
Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 08 сентября 2020г




( Читать дальше )

Канцлер Германии Ангела Меркель готова увязать судьбу «Северного потока-2» с реакцией на отравление Навального. С таким заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.

Обратите внимание на индекс доллара:
дивергенция с осциллятором, высокая вероятность укрепления доллара
(особенно при продолжении коррекции по NASDAQ):

ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ
В ПЕРИОД С 7 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ СОСТАВИТ 54 МЛРД РУБ, ПО 2,5 МЛРД РУБ В ДЕНЬ – МИНФИН РФ
(это не достаточно для стабилизации рубля).

18 сентября — заседание ЦБ.
Если до 18 сентября рубль ослабнет,
высокая вероятность повышения ставки на заседании ЦБ.

( Читать дальше )