Вчера на вечерней сессии продавал RIH9, но что-то пошло не так (цена видимо).
В планах было банально и просто — отработать откат от утреннего хая. После крутого падения 13-ого числа вроде боковик, так почему бы и нет…
Но банально и просто не получилось, и приходиться усложнять. Или упрощать? В общем, пока не попробуешь, не узнаешь.
Доллар падающий, видимо, поднял оптимизм в RI и волатильность опционов заодно, что нам на руку должно быть.
Итак, в сложившейся ситуации вместо фиксации убытков было решено прикрыться опционной шапочкой, пока ветер её не снесёт не утихнет:
Вчера на вечерней торговой сессии узрел возможность заработать на продаже опционов, а именно 47-х путов на BR-2.19:
Нефть начала падать и возросла волатильность в опционах. Ну, думаю, надо продавать, а завтра мировой рынок отдыхает, и откуплю я свои опционы с прибылью. Как раз должна будет быть «нитка» на рынке нефти. Отличная же возможность чуть-чуть заработать. Это сейчас смешно, что я вчера ожидал «нитку»… Хотя вот сейчас как раз она и есть…
В общем, начал я продавать 47-ые путы по цене от 1,03 и до 1,35 пунктов. 9-ым апреля этого года я научен и на весь счёт ни дай бог продавать. Теперь я продаю так, чтобы даже в случае уравнивания ГО опционов с ГО базового актива счёт не треснул. Однако, на такое падение, как сегодня, я тоже не рассчитывал…
Сегодня с утра на работе через смартфон я наблюдал дикий экшн, происходящий на нашей любимой бирже. Так лихо мой проданный край еще не пробивало… Ну это край, вообще вилы…
Песня посвящается всем продавцам опционов и обвалу 9 апреля))
P.S. Подписывайтесь на мой канал!))
На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции:
Всем привет!
В продолжение открытой конструкции, на экспирацию 05/04 закрыл недельную покупку волы и роллировался на следующую неделю:
закрыл недельки 05/04:
+1шт call 125(05/04) 70п
+1шт put 125(05/04) 310п
остальные экспирировались в ноль
открыл недельки 12/04:
-1шт call 125(12/04) 1060п
+2шт call 127(12/04) 300п
+1шт call 130(12/04) 80п
-1шт put 125(12/04) 1260п
+2шт put 122(12/04) 450п
Недельки закрыл за 45мин до экспирации. Закрыл раньше, т.к. цена проходила близко к 125 страйку, временная стоимость центральных опционов была незначительная и опционы стали вести себя как фьючерс, плюс недельная часть вышла в символический плюс 50п. По факту, на саму экспирацию результат был бы лучше, примерно на +230п.
Попытался описать принцип открытия позиции, по которому я выбираю страйки, цены и их количественное соотношение, но в итоге пришел к выводу, что получается слишком много ситуаций, при которых я так или иначе выбираю как мне открыть/закрыть позицию. Т.е. если бы я решил запустить робота по данной стратегии, то ничего бы не вышло, всегда необходимо принимать индивидуальное решение, основываясь на тех множественных параметрах, в рамках которых находится рынок именно в текущий момент времени. Например, в определенный момент я оцениваю состояние рынка и у меня возникает несколько вариантов управления открытыми позициями. Среди нескольких этих вариантов я оцениваю какой вариант для меня более оптимальный и соответственно привожу его в исполнение.
По ГО вся конструкция в совокупе(две части) составляет около 4000руб.