результаты торговли

Что нас не убивает, то делает нас сильнее     Ф.Ницше

Закончился первый квартал. Самый, на мой взгляд, коварный для участника финансового рынка квартал с начала 2014 года. Был осуществлен быстрый переход, во-первых, от многолетнего растущего рынка к резкому падающему. Во-вторых, от рекордно низкой волатильности к рекордно высокой. Это произошло всего за три месяца. Уверен, что колоссальную нагрузку испытала психика биржевых игроков, вне зависимости от торгуемых инструментов и методов.

Итак, по порядку:

1. Удалось сделать прибыль. На счету из профиля она составила +14,9%, на комоновском счету +31,3%. Разница обусловлена чуть большим весом валюты на счету в Финаме.

2. В январе не удалось заработать на росте. Небольшая прибыль, которую дал Сбер, была уничтожена сработавшим стопом по Газпрому. Однако в конце месяца сработали шорты. Немного заработал на Газпроме – единственной бумаге, которую мои системы разрешили продать в шорт.

3. В феврале первую половину почти бездействовал. Затем потихоньку начали включаться шорты. Также включилась в игру валюта: купил инвестиционную часть и включилась торговая. Приятно, что это произошло аккуратно перед первым рывком в инструменте.

4. Пару рубль-доллар торгую не сильно. Но приятно, что в начале года, после пяти лет боковика в инструменте, принял решения увеличить объем всех «валютных» систем на 20%. Сейчас жалею, что мало увеличил. И учитывая инерционность рынка, принял решение пошагово за второй квартал увеличить еще примерно на 20%.

5. Март. Очень не понравилось, как сработали системы. Акцент на лонгах, без конца срабатывающих на паниках, привел к тому, что большую часть прибыли от шортов и валюты была отдана на активной фазе падения. На финальном отскоке компенсировал часть. В то же время волатильность счета постоянно держит в напряжении. Поэтому с 01.04 ввожу понижающий коэффициент для большинства систем. Также вношу некоторые изменения в системы для кризисной волатильности.

6. Часть марта, самую активную часть падения, торговал в не совсем оптимальном состоянии, в 12000 километрах от дома. Техническая и эмоциональная организация моей торговли, можно сказать, прошла проверку. Показала свою устойчивость. Да, были неоптимальности, причины которых обдуманы и выводы сделаны. Непроизвольный стресс-тест удался. Хотя в будущем подобный опыт повторять не хотелось бы.

Больше сделок, хороших и разных.

В апреле 2019 года было принято решение запустить проект «CUBE-invest» с целью показать и накопить статистику алгоритмической торговли, а так же найти партнеров и инвесторов.

За второй квартал 2019 года удалось получить доходность порядка +7,52%. Стоит учесть, что торговля началась не в самом начале второго квартала, а в конце апреля, т.е. по факту получается что это результат чуть больше чем за два месяца. В торговле используются фьючерсы на срочном рынке Московской биржи и ликвидные акции на фондовом рынке. Торговля ведется с максимальным расчетным риском в 25%. Рабочая просадка 10%. Максимальная просадка за второй квартал составляет 5,89%. Статистику торговли можно смотреть на сервисе comon.ru.



Результат торговли за апрель 2019 -1,69%
Результат торговли за май 2019 +4,17%
Результат торговли за июнь 2019 +4,99%

Всем привет. Эта неделя была напряжённой. Во-первых, ожидание процентной ставки ФРС не давало покоя и держало всех в напряжении. Во-вторых, с приближением праздников на рынке всё меньше и меньше ликвидности. В ленте принтов это особенно заметно. Но праздники пройдут, а новости, которые не были оценены по достоинству, зададут  тонус и ритм.

Но обо всем по порядку.

Новые фьючерсные контракты ФОРТС с экспирацией на середину марта уже несколько дней в обращении, а значит можно приступать к разметке уровней по ним и активной торговле. В целом до середины января предвидится слабая ликвидность на рынке, поскольку многие крупные игроки, как и, в общем, биржевые участники постепенно уходят в новогодние отпуска.

Представленные графики отображены в часовом таймфрейме.

По фьючерсу на индекс РТС сложившаяся на дневном графике ситуация указывает на образование флета, который может продлиться весьма длительной время. Перспектива на понедельник нисходящая, в частности рассматривать шорты стоит при пробое и закреплении ниже 11700. Если цена по инструменту выйдет выше отметки 113500, в таком случае приоритет за быками и цена может продолжить восходящее движение.

Фьючерс 6Е

Телеграм канал @levelsmercantilist, в котором публикую сделки, результаты торговли по своему методу, как учеников так и свои. Делюсь своим виденьем рынка, наработками — t.me/levelsmercantilist