роботы

Предлагаю попробовать немного интерактива. Вы задаете вопросы по разработке торговых роботов — я отвечаю на самые интересные подробно и развернуто.
 
Вопросы в комментарии.

в предыдущем посте http://smart-lab.ru/blog/21728.php мне предложили еще фильтровать входы, исходя из ожидаемой волатильности. 

но помня свои прошлые опыты с игрой в фильтры, я прекрасно понимаю, что на тестах можно получить путем сокращения кол-ва сделок за счет увеличения ТФ и установки фильтров винрейт почти 100%, ну или 100%, как бывало неоднократно во время оптимизации по профит фактору (как бы больше 99 сложно получить).

так где та грань между добром и злом? как вы считаете, какое минимальное кол-во сделок в день должно быть у системы, чтобы вам было комфортно ее использовать, и считать ее надежно работающей?

Инвесторы, тоже напишите, где по вашему опыту проходит та граница комфорта в кол-ве сделок и частоте торговли?

============================== 

лично для меня — это минимум 1 сделка в день, винрейт не менее 50%, период обновления хая не более 50 дней.

все, что выбивается из этих пределов — уже не комфортно и не подлежит использованию отдельно от портфеля систем. 

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)

( Читать дальше )

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.




Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы. такая вот особенность ниньзи. это неприятно, но с этим надо мириться, пока не будет написан своя оболочка робота под API ниньзи.

отсюда встает вопрос хостинга робота — где это делать?

мне рекомендуют коллокейшн у брокера. я пока цен не узнавал, но это неплохой вариант. Также, как альтернатива, возможно арендовать сервер в штатах, в Чикаго.

в общем, отпишитесь, как вы решаете эти вопросы, а я потом расскажу, как я обеспечу надежное функционирование робота в режиме 24/5 с целью минимизации нерыночных рисков

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

( Читать дальше )

you never know... 

посмотрел сейчас ролик про Россию с матрешками от Точки Опоры, и четко понял, что процесс создания ценности мной проходит точно также.

«Вы никогда не знаете, что приведет вас к успеху»
«Вы никогда не знаете, чем закончится тест» (ну тут лукавлю, но все же)
«Вы никогда не знаете, как адаптировать систему к тем или иным факторам и паттернам»

и тд, и тп 

но двигаясь вперед четко понимаешь, что каждая твоя неудача в исследовании неделю назад, день назад, или даже не неудача, а просто работа, не увенчавшаяся успехом, СЕГОДНЯ несет тебе пользу и без тех результатов, наработок, полученного опыта, сегодня получить желаемое было бы невозможно.

способа, как тратить меньше времени на исследования, а получать больше, я пока не нашел. 


пока для меня стоит вопрос:как сделать грааль (или другими словами очень хорошую систему)

1) Нужна большая средняя сделка, чтобы быть уверенным, что проскальзывание тебя не съест

( Читать дальше )

… даже азия не торгует на форексе.
Уж про остально говорить и нет смыла.

Нас всех ждут дикие волатильности (с учетом никаковкого сезона отчетностей).

Кому война, а кому и мать родная. Лично мои роботы прекраснейше ведут себя именно на волатильнрм рынке ;)

после создания ряда роботов для CL, GC, DAX, 6E, у меня возникла проблема перевода их на адаптивные рельсы. т.е. чтобы тейки и стопы были не фиксированно оптимизированы под 2 года, а чтобы они подстраивались под текущую ситуацию. 


итого, который день ломаю голову над решением именно этой проблемы: т.е. как правильно оценить волатильность, и как правильно подкорректировать параметры системы в ответ на это.

вопросы:

1) стоит ли тупо оценивать размах движений (high-low)/2 за какой-то ТФ?
2) стоит ли оценивать саму длину движух (можно углубиться в тиковые range bars, renko и тд), чтобы оценивать не сам размах, а именно его потенциал в скорости (т.к. если длина движух огромна, а Hi-Lo небольшой, значит, все суетят и мечутся, но никуда не идут и рано или поздно одна сторона сдастся и все улетит
3) как реагировать на то, что высокая длина движух, их скорость, но все в диапазоне (из п.2)? — т.е. :

• увеличить тейки
• уменьшить тейки
• увеличить тейки после пробоя, а следом сразу вопрос «пробоя чего?» и будет ли это отдельной системой сверху изначальной? 
• Как быть со стопами? увеличить или наоборот сузить, т.к. сейчас движухи в диапазоне

4) какой интервал брать для оценки этой волатильности?

( Читать дальше )

Тимофей забанет кажись за дебильных роботов… ему бабочек наверно хватило, а тут ещё роботы пошли ))))))







А так выглядит LDL55 внутри





сегодня вычитал что тслаб можно подключать к плаза 2 напрямую в биржу, минуя брокера, а значит скорость в разы больше, нет проблем если у брокера что нибуть сломалось то у тебя всё работает. 
Но стоит удовольствие не 500руб в месяц как обычно, а 6500руб в месяц.