роботы

У коллег роботописателей существует необходимость постоянного контроля работы торговых роботов.

Существует огромное количество всевозможных вариантов:

— смс-уведомления из торгового терминала QUIK

— подключение к SMS-агрегатору для последующей отправки SMS-сообщений на собственный номер

— отправка e-mail сообщений

— особо изощренные программисты используют уведомления в календаре гугла, для бесплатной отправки сообщений о выставлении заявок роботом (экзотика, но как не упомянуть об этом)

Сколько копий было сломано, чтобы протестировать описанные выше способы.

 

Существует еще один очень интересный и простой в реализации инструмент – Телеграм со множеством полезных функций: telegram api и telegram bot api.

Bot api позволяет отправлять уведомления о состоянии робота, о сделках и множество другой торговой информации прямо в телеграм в чат с вашим ботом.

Скажу, что из всех предыдущих технологий, разобраться с работой bot api и получить рабочее решение оказалось проще всего. На запуск рабочего решения потребовалось 30 мин: с момента как впервые открыл api, зарегистрировал бота, и до внедрения отправки сообщений из бота в чат.

( Читать дальше )

Можно ли сказать что-нибудь новое про психологию трейдинга?

    Нельзя, если продолжать смешивать понятия психология и психика, и пережевывать многократно пережеванные темы о влиянии эмоций на результат трейдинга.

    Часто ли мы слышим, что трейдинг это ( на 80%, 90%, 100%) психология? Ответ — всегда и от всех. Тогда кто-нибудь объяснит, какого черта, вместо того, чтобы изучать гвоздь трейдинга (если это правда) — психологию, вместо того, чтобы разобраться в тонкостях поведения спекулянтов, 99 % трейдеров и аналитиков занимаются созданием надуманных рыночных моделей, плодят сотни индикаторов, описывающих прошлое поведение цены и, в лучшем случае, пытаются анализировать побочные эффекты  поведения трейдеров, как результат их психологии, а точнее — психики? Этим грешат не только псевдо гуру, но и вполне адекватные и уважаемые трейдеры и

( Читать дальше )

здесь была Хроника

А сейчас первые Итоги Голодовки по основной сессии.




Первый блин конечно комом, т.к. голодовка совпала с невероятной волатильностью и объёмом торгов по нефти, и не все АлгоТрейдеры удержались от работы, Но!

Но при росте дневных объёмов торгов по нефти на 56,7% объём торгов по Si снизился на 10%. А значит АлгоТрейдеры показали относительно впечатляющий результат протеcтного движения.

Хотя по личным субъективным ощущениям ничего не поменялось.

Ri провёл сессию стабильно чуть выше среднедневных значений. 

Падение реально наблюдалось в GZZ(-19,1%)и MMZ(-35,0%) но они и так малоликвидны и на общую картину результатов забастовки не влияют


( Читать дальше )

Хроника Всероссийских «Голодных игр» АлгоТрейдеров в знак протеста против повышения тарифов.

19:00 День Голодовки АлгоТрейдеров | Итоги


7 часов — Ещё час простоять, да 45мин продержаться

SIZ6 - -7%! Голодают только самые стойкие мальчиши-алгочиши, остальные уже пилят...
RIZ6 - +14%!
BRZ6  —  +77%! Идём на рекорды!

6 часов — жадность по всем фронтам

SIZ6  — -7%! 
RIZ6  — +15%!
BRZ6  —  +65%!

15:00 — 5 часов противостояния жадности, гордости и ко'рысти

SIZ6  — Падение объёмов резко сократилось до  -14% Жадность побеждает (или корысть, или пох… изм). 

( Читать дальше )

Хочу порассуждать на тему движения котировок и объёмов.
Эта тема близка программистам роботов.
Основной вопрос к ним.

Правильно ли я понимаю, что тренд изменяется когда на рынке проскакивают объёмы больше, чем на консолидации и коррекции?
Консолидация средние объёмы, но ниже, чем на коррекции?
Объёмы на коррекции выше, чем на консолидации, но ниже чем на изменении тренда?
Принцип анализа роботов ситуации на котировках зависит от объёмов, позиции и их количества?

Мне видятся роботы примерно так, но полностью роботов автоматизировать невозможно, т.к. глобально политика в котировках производная и каждый день может случиться что угодно. Поэтому я считаю, что роботы в трейдинге вещь безусловно полезная, но нужно следить за ситуацией в мире и быть готовым перейти в ручной режим.

Не сомневаюсь, что могу ошибаться, если вы меня поправите — буду благодарен.

С вами был Scorpio.

Трейдеры! Новая торговая неделя! Новый понедельник! Новый бесплатный индикатор! 
В квике что-то я не нашел их, но много где используются также и немного «другие» мувинги, точнее это линии скорости изменения мувингов.
Теперь о параметрах: 
K — коэффицент усиления амплитуды (просто для наглядности)
periodMA — мувинг от которого в разные стороны откладываются значения
periodMA1 — мувинг, по которому считается изменение скорости
SH — сравнивает значения отдаленные на это расстояние, чтобы определить скорость 
S- сглаживание полученной линии скорости



( Читать дальше )

Ну а чего вы хотели? Объединение бирж денег стоило. За фортс уплочено столько, сколько он никогда бы и не заработал. Но отбивать с кого-то надо. Ну и поскольку мировой финансовый центр мы больше не строим, отдуваться приходиться своим.  Срочный рынок, своим либеральным отношением к роботам, давно глаза мозолил. Скачут себе, бездушные скотинки, в стакане, только в глазах рябит. Простому люду смотреть на них никакого удовольствия. Повышение сборов оставит на рынке только солидных трейдеров, что за каждой копейкой не гоняются, за каждую заявку отвечают и не дергают чуть что. Вот только спрэд у них широковат будет. Последние живые алгоритмисты, оголодавшие с низковолатильного рынка, готовы идти на баррикады. День гнева назначен на 22 ноября. Именно в этот день биржевые стаканы опустеют, биржа запаникует, осознает пагубность своей тарифной политики, соберет всех-всех-всех трейдеров, обнимет их, расцелует и подарит месяц торгов без биржевой комиссии вообще. Та самая биржа, которая на каждом своем косяке называет пострадавших от него маргиналами. Которая никогда ни за что не извинялась. Что никогда никому потерянных из-за нее денег (по-крайней мере, официально) не возвращала.

( Читать дальше )

Павел, здравствуйте.

В одном своём недавнем блоге smart-lab.ru/blog/356478.php, Вы пообещали выложить ссылку на другой Ваш индикатор (горизонтальных объёмов). Очень хотелось бы её получить (и, видимо, не мне одному, судя по интересу в комментах). Написать Вам в личку не могу, рейтинг не тот.

Заранее спасибо!

Каждую неделю я радовал бесплатными скриптами и индикаторами, ииии, конечно, я продолжу это делать и дальше :)

Наиболее популярным скриптом, который меня просили сделать это был автостоп и выход лесенкой, и я решил совместить две эти штуки в одну. Внутри скрипта вы сами выбираете ставить стоп и тейк, или закрытие позиции лесенкой.

Ну и небольшое лирическое отступление. Теперь скрипты и индикаторы, которые я выкладывал в свою группу, будут не только для Quik'а, но также и для MetaTrader.

Теперь о самом скрипте.

( Читать дальше )

Всем привет! На дворе понедельник и настало время выложить новый еженедельный бесплатный индикатор. Меня попросили сделать скрипт, который при входных данных: размер депо, риск на сделку, код фьючерса/акции, стоп-лосс в сделке; выводил бы в таблице допустимое количество контрактов, которое можно торговать при этих условиях. 
 
Робот состоит из 2 файлов, в первом находится непосредственно сам скрипт, во втором входные значения(1-ое размер депо в рублях, второе риск в процентах от депо, начиная с 3-го уже идут данные для инструментов, то есть 3-е это тип фьючерс или акция, далее 4-ое код инструмента, который можно посмотреть в таблице Текущие торги, и 5-е риск в пунктах, обращаю внимание, что для ртс шаг цены равен 10, то есть если у вас стоп 200, то в пунктах это будет 20, для брента также, например, не 0,2 а 20, приведенные ниже данные соответствуют скрипту в конце топика, все данные разделяются точкой с запятой, в конце мы тоже ставим точку с запятой), и еще важное дополнение, стоп в пунктах вы указываете для лота, это необходимо учитывать для акций:




Собственно скрин скрипта как я реализовал это предложение будет ниже:


( Читать дальше )