роботы

Наверное каждый мыслящий трейдер в душе алхимик. Каждый из нас (трейдеров) стремится найти философский камень, чтобы превратить
ртуть в золото. Получается у немногих. Хотя мы знаем, что рынок дает бесконечные возможности для того чтобы сделать деньги, но у рынка еще больше способов отнять их у нас.
По складу характера — я исследователь. Стараюсь всегда найти причину происходящего, заглянуть вглубь процесса. Первый свой день на рынке, в те времена это была главная в стране Российская Товарно-Сырьевая Биржа (РТСБ) Константина Борового, я запомню навсегда. Мы, тогда молодые и горячие брокеры, носились по залу с бумажными кипами в руках (это были котировальные листы), старались не пропустить свою секцию и покупали-продавали сахар вагонами и всякую фигню, которую никак не назовешь биржевым товарам. Нас охватывал ажиотаж и драйв — это была настоящая жизнь. Было не до анализа рынка — цена шла в одном направлении — на север.
Потом стали зарождаться ростки фондового рынка. Первыми по-настоящему ценными бумагами для меня стали ваучеры (приватизационные чеки).
Вот тогда мы начали вырисовывать на листках бумаги движение цены и пытаться ее анализировать. Мы понимали, что цена — движется не просто так и старались подмечать тенденции. Тенденция была налицо: главным показателем спроса были количество мешков с деньгами, которые банки привозили на биржу, а главным показателем предложения стало количество людей, приезжающих на биржу из регионов с пачками ваучеров. Оценив таким образом обстановку — принималось решение. Интересно было наблюдать за настроениями участников в конце торгов: когда спрос был небольшим, сборщики ваучеров отдавали чеки по любой цене, чтобы вернуться к себе в регион с деньгами и набирать ваучеры снова. Случалась и обратная ситуация, когда ваучеров в торговом зале было мало и тогда уже банки задирали цену «до неба».
Похожим способом мы анализировали моменты для сброса билетов «МММ»: если очередь на Варшавке 26 превышала критическую длину — принималось
решение о продаже. Перед обрушением второй пирамиды «МММ» решение о продаже было принято за день до этого события!
Революция случилась, когда в нашу жизнь ворвался интернет. Но, как говорится — не все перемены к лучшему.
У нас появились первые программы для технического анализа (ТА) — это было круто! Я изучил кучу различных индикаторов ТА и торговал по науке. Хотя некоторые мои знакомые делали себе состояния не пользуясь никакими программами. Они просто прикладывали деревянную линеечку или карандаш к монитору компьютера для определения угла наклона тренда.
Вот когда я пожалел о той «прозрачности» рынка, которая была во времена ваучеров и «МММ» и которая, с появлением средств электронной торговли оказалась потеряна. Покупатели и продавцы теперь были «далеко» друг от друга — каждый за своим монитором.
Я понимал, что ТА анализирует уже случившееся движение цены, но что именно вызвало это движение, а главное, какие силы участников рынка в нем были задействованы оставалось за кадром. Дополнительную прозрачность рынку дал Market Profile (горизонтальные объемы). Ясно было, что движение цены обусловлено объемом покупок или продаж на определенных ценовых уровнях, но чего-то здесь не хватало.
И только спустя годы, в 2009 году удалось, на мой взгляд, найти недостающее звено в «формуле рынка». Для этого пришлось заглянуть в его микроструктуру, покопаться в «ленте» и биржевых «стаканах».
Продолжение следует... 

Это MQL4!

--------------------
Всем привет! 
Уже больше недели меня мучает один вопрос — как правильно выставить стопы. Перебрал уже больше десятка вариантов и никак :(
Постоянно фигурируют две ошибки:
 130 - Слишком близкие стопы или неправильно рассчитанные
4051 - Недопустимое значение параметра функции
----------------------

А всего то требуется выставить стоп на уровне Хая или Лоя предыдущего бара.
 
Мои варианты:

if(TrendDOWN() == True && OrderCloseTimeBool() != True && EMA_Filtr() == True)
               {
                if(UpWhite()   == True ||
                   UpBlack()   == True ||
                   PatternBuy_0() == True ||
                   PatternBuy_1() == True ||
                   PatternBuy_2() == True ||
                   PatternBuy_3() == True)
                  {
                   int Ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots(),Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue);
                   if(Ticket > 0 )
                     {
                     double SL_Buy = NormalizeDouble(Ask -((Ask-iLow(NULL,0,1))/Point),Digits);
                     bool mod = OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),SL_Buy,0,0);
                     }
                  }
               }

( Читать дальше )

       3 года я торговал на домашнем компе под Тслабом. Комп домашний на i7, 2 винта по тетрабайту упакованы в аппаратный рейд, бесперебойник на три часа, винда7.
 
       Все было ОК. Использовал бесплатный АммиАдмин для удаленного доступа. Уезжал два-три раза в год по месяцу в отпуска, все было ок. Два-три раза в день зайдешь удаленно на домашний комп, посмотришь все ли в порядке. Проблемы были но где то раз в 20-30 дней на несколько часов. Обычно подвисал смартком — делал удаленную перезагрузку компа, и все начинало работать снова. Крайне редко не работала служба аммиадмина час-два.
 
       Только в последние три месяца стал пользоваться крайне удобной фичей тслаба для удаленной торговли — называется менеджер уведомлений. Вообщем настраиваешь этот менеджер уведомлений и нужные системные сообщения идут на емайл. Например скрипт пересчитан, смартком отвалился, связь потеряна с сервером брокера и прочие нужные сообщения. Сейчас если все в порядке, раз в 15 мин мне приходит письмо что все ок скрипт пересчитан. На мобиле у меня стоит майл ру агент. Смотрю в мобилу, когда хочу посмотреть все ли в порядке с сервером. Крайне удобно.
 


( Читать дальше )

Зачем столько движений для такой доходности, объясните обывателю? 

 

Сегодня утром прочел замечательную заметку Майтрейда «Мысли на ночь глядя» - http://smart-lab.ru/blog/209981.php

Скажу честно, мне обидно за наших известных на всю Россию трейдеров с опытом.

В опровержении и для поддержки морального духа всех Российских нищетрейдеров и лудоманов, выложу всего лишь один график доходности моего нефтяного робота с начала года.

Это тестовый график доходности на 1 контракт CL. Это только лонговый робот, шортовый работает на другом счете и его график не сильно отличается от лонгового.

Итак поехали.



( Читать дальше )

Начало развития торгового алгоритма в моем предыдущем посте

Пришлось сделать существенную доработку робота по ряду направлений. Основными проблемами были:
1. Неустойчивость алгоритма при значительном изменении спреда — на данный момент устранено;
2. Наблюдался недобор прибыли, т.е.  проблема была в неправильной оценке выхода. Что касается входов, то здесь все очень хорошо.
3. Низкое соотношение профит-фактора - на данный момент практически устранено (с оговоркой на трендовый характер робота).

Алгоритм я писал для торговли портфелем валют на низких ТФ. По факту не получил ожидаемого результата, поэтому пришлось перескочить сразу на часовики. В результате всех доработок получился настоящий трендовый робот с упором на максимальный дожим тренда. 

Соотношение профита(%)/количество сделок = 3,75%

Откровенно говоря меня больше интересуют быстрые сделки (т.е. работа на 1-5-15 минутках), поэтому сейчас веду активную работу в данном направлении.

( Читать дальше )

самый большой 1000 кубов рисовался примерно неделю по час-два в день...
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1... 

зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем  ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...

расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%…  проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг 


( Читать дальше )

Решил поделиться картинками моего робота.
Предистория тут. 

ТФ — 1 мин.
Стратегия безиндикаторная, неоптимизированная, не подогнанная под историю, все четко — описано то, что раньше я делал руками, опираясь на свои знания механики рынка.







( Читать дальше )

Виталий Курбаковский выступит на НОК-8 с лекцией «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014». Речь о новом роботе, который с момента старта в июле 2014 приносит своему автору по 100% в месяц на использованный капитал. 

Специально приехала в его подмосковный дом обсудить предстоящий доклад и посмотреть, как работают роботы. Интереснейший человек! Самолеты, МАИ, собака, реставрация мебели, просто добрая и спокойная жизнь. Внизу стенограммка нашей беседы о докладе. 


«Должен существовать объективный способ расчета исторической активности базового актива. Обычные формулы для расчета исторической волатильности содержат несколько свободных параметров. Первый параметр: период свечки. Второй параметр: период усреднения – по 10, 100, 300 и т.д. свечкам. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение волатильности меняется в зависимости от того, какие параметры ставятся в формулу. Чтобы избежать путаницы, нужен единый, не вызывающий споров метод расчета. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на измерении того, как ведет себя рынок в течениедня.

( Читать дальше )