Мат.статистика.
Максимально просто, без сложных формул.
IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая подразумеваемая волатильность.
Если Вы никогда не торговали опционами,
просто посмотрите индикатор RVI на индекс РТС.
RVI, в моменте, равен 40.
Допустим,
Вы никогда не слышали, что такое среднеквадратичное отклонение
(это сумма квадратов).
Тоже не страшно.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.
Можно считать сплошное распределение (интеграл), но
напишу проще — дискретно, просто сумма квадратов.
Сплошное отличается от дискретного тем, что
сплошное надо через интеграл считать, а
дискретное — просто через корень квадратный от суммы квадратов.
Т.е. сейчас, в моменте, теоретические цены на опционы на РТС
(по формуле Блэка — Шоулза, нормальное распределение, оно же Гауссово)
рассчитаны исходя из предположения, что
с вероятностью 2/3
(это — доверительная вероятность)
дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%
Российский фондовый рынок получил импульс к росту благодаря сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, в то время как ожидалось ее повышение на 2%. За две сессии после заседания индекс Мосбиржи вырос на 11,86%, а РТС — на 13,85%. Ожидается продолжение ралли до конца недели, что поддержит рубль.
Дополнительную поддержку рынку оказывают надежды на завершение конфликта в Восточной Европе после инаугурации Дональда Трампа. Сопротивление для индекса Мосбиржи сейчас на уровне 2750 пунктов, его преодоление откроет путь к 2800 и 2880 пунктам. Поддержка находится в диапазоне 2570–2650. Для РТС ближайшие сопротивления — 890 и 910 пунктов, поддержка — 815 и 840 пунктов. На дневном графике РТС сформировался паттерн «двойное дно», для отработки которого котировки должны подняться к 900 пунктам.
Прогноз на конец года: 2800 пунктов по индексу Мосбиржи и 900 пунктов по РТС.
❗️Вынос на +15,54% по индексу #IMOEX2 Мосбиржи и до +25-45% в акциях с лоя за пару недель вызывает у меня еще большие подозрения и вопросы.
А кто покупатели по текущим ценам?
На сколько у них хватит денег держать эти цены,
т.е. нужны будут обязательно же новые покупатели с новыми деньгами, чтобы такие цены устоялись или тем более росли далее.
Иначе — всегда есть продавцы, вполне возможно, что после такого намного легче как раз рынку ехать вниз.
Сегодня купили вновь спекулятивно валюту согласно уровням по имеющемуся заранее плану, со стопами.
Ниже группа графиков «для шизоидов», интересующие меня прежде всего,
с выносами вверх по +25-45%, для памяти и констатации нехарактерного и сильно проявленного сейчас приступа.
Это ненормально, так не растут, а выносят шорты.
19 декабря на smart-lab предупреждал,
что высокая вероятность шортового выноса 20 декабря и объяснял почему
Вот этот пост
smart-lab.ru/blog/1096415.php
ЛАЙФХАК
КАК ПЕРЕД ЗАСЕДАГНИЕМ ЦБ ПО СТАВКЕ УЗНАТЬ,
БУДЕТ РЕШЕНИЕ МЯГКИМ ИЛИ ЖЁСТКИМ
СМОТРИТЕ НА ДИНАМИКУ ДЛИННЫХ ОФЗ И RGBI:
ВЗЛЁТ = МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ
ОБВАЛ = ЖЁСТКОЕ РЕШЕНИЕ
Друзья,
написал для ВАС важный лайфхак.
ВАШИ ЛАЙКИ — ЭТО МОЙ СТИМУЛ
ПРОДОЛЖАТЬ ПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОСТЫ !
ОФЗ 26238
ПО ДНЕВНЫМ
Предупреждал в VIP чате, что
решение по ставке может быть мягким, т.к.
RGBI и длинные ОФЗ растут с четверга
ОФЗ 26238 по дневным
(самый дальний ОФЗ и один из самых ликвидных, экспирация май 2041г)
Вот этот пост, в котором 19 декабря я предупреждал, что
решение ЦБ России по ставке будет мягким
Вот этот пост
t.me/c/1204004437/34777/68210
19 декабря утром в VIP чате писал
о высокой вероятности шортового выноса
t.me/c/1204004437/32970/68193
Текст поста
Друзья,
хочу напомнить, что
самый большой рост бывает на закрытии шортов.
Как говорится,
Обратите внимание на обведенный период, после начала снижения ставки ЦБ мы еще раз обновили минимумы. И связано это было именно с падением цен на сырье (см график ниже) и дно рынка совпало с дном цен на нефть.
Рынок акций РФ на старте торгов 19 декабря сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня. Инвесторы позитивно настроены, ожидая «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,7%, лидируют в росте акции банка «Санкт-Петербург» (+2,4%) и МКПАО «ВК» (+2,4%).
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2426,58 пункта (+0,7%), индекс РТС — 743,04 пункта (+0,6%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.
Бодрый покупатель пришел. Впереди зона продаж, если будет ее слом, следующий рубеж у максимума. А выход к нему подтвердит третью волну.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy