рубль

 

1. Впечатляющая статистика. Россия перевела на рубли бо́льшую часть своей внешней торговли с Европой, которая вынуждена была принять это как должное (ссылка):

Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт товаров и услуг в марте 2024 года достигла рекордных значений — 58,5% в общей структуре валют. За год этот показатель увеличился на 10,8 п.п., за месяц — на 9,6 п.п., следует из данных ЦБ.

Доля доллара и евро в марте 2024 года оказалась на минимальных уровнях — 28,5%. За год показатель снизился на 19 п.п., за месяц — на 5,9. До начала 2022 года доля этих валют была немногим меньше 90%.

По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2%, или $15,4 млрд, от общего объема российского товарного экспорта, пишет РБК.

Со странами Азии, на которые приходится более 75% российских товарных поставок за рубеж, в первом квартале 2024 года за экспорт преимущественно рассчитывались валютами дружественных стран (44,4%), рубль занял долю 37,5%, доллары и евро — 18,2%. Схожая картина была и при оплате импорта: валюты дружественных стран занимают 52,4%, рубль — 28,9%, доллары и евро — 18,7%.

Российские спекулянты в очередной раз переписали рекорды по «игре» против рубля. Так по итогам вчерашней основной сессии на Московской бирже физические лица имели чистый «лонг» () по валютной паре доллар/рубль размером в 751,6 тыс. контрактов или 67,5 млрд рублей, и по валютной паре юань/рубль размером в 3,5 млн контрактов или 43,5 млрд рублей. Тем самым, суммарный объем короткой позиции против российской валюты перевалил за 111 млрд рублей.

Средняя позиция занятая одним участником рынка по фьючерсам на доллар и юань составляет 5,4 млн и 6,5 млн рублей соответственно. За день эти суммы заметно упали: на 1 млн и на 1,8 млн рублей соответственно. Таким образом, вчера на рынок пришли более мелкие игроки, размыв среднюю ставку. В общей сложности в среду количество частных инвесторов, занимающих короткую позицию по рублю, увеличилось на 5,1 тыс. человек.

Ссылка на пост

По состоянию на закрытие вчерашней основной сессии физические лица заняли длинную позицию по доллару и юаню против рубля на общую сумму, превышающую 98 млрд рублей.

Согласно данным Московской биржи чистый «лонг» частных спекулянтов по валютной паре юань/рубль составил 3,1 млн контрактов или 38,1 млрд рублей, а по доллар/рубль 676,3 тыс. контрактов или 60,1 млрд рублей. 


Средняя позиция на каждого спекулянта составляет 8,3 млн и 6,4 млн рублей по юаню и доллару соответственно. 

Так агрессивно против рубля физлица давно не играли. Сейчас на фоне укрепления рубля частные спекулянты пользуются возможностью для покупки валюты. 

Cсылка на пост

• Рубль. Укрепление, скорее, продолжится. Оттока капитала нет. К росту импорта предпосылок немного. Соответственно, нет и большого спроса на валюту.

Плюс высокая ключевая ставка. Наконец-то, не просто высокая, а высокая на долгую перспективу. В восприятии участников валютного рынка, как минимум.

Почему бы в этой комбинации обстоятельств доллару и евро не подешеветь к рублю еще 5-10%?

Правда, сложившаяся экономическая модель – триумф госсектора и госсубсидирования – выглядит не только устойчивой, но и конечной. Цены на нефть относительно высоки, резервы еще не потрачены, а с нового года бюджет пополнит повсеместный рост налогов. Пока какой-то из этих факторов откажет (даже налоги могут подвести из-за падения собираемости), давая понятный сигнал к покупке валюты, мы в фазе устойчивости.

На акциях у меня сегодня ничего интересного. Профитно, но не интересно.

Взял МВидео в пробой. Пофиксил основную часть перед жирной плотняшкой, остаток почти в бу.

Так же лонганул РуссНефти. Брал на пробой наклонки. Первый вход тут же вышел. Второй затащил и пофиксил на хаях.

Сегодняшний день прошел спокойно. На валютном рынке продолжались в основном покупки, а вот на фондовом, несмотря на позитивное начало дня, покупок особо не было.

За день по валютной паре юань/рубль прошло 27 сделок с суммой более 100 млн рублей, из них 19 на покупку и 8 на продажу. Общий чистый объем этих операция составил 3,7 млрд рублей.


Что касается акций, то сначала дня в основном проходили заявки на покупку, однако к концу дня картина поменялась. И сегодня, как и в последние две торговые сессии, объем продаж был выше объема покупок.

На наш взгляд, отсутствие покупок со стороны крупного капитала не очень хороший знак. Посмотрим, что будет завтра, но, учитывая итоги сегодняшних торгов, есть основания полагать, что коррекция затягивается.

Ссылка на канал