Постов с тегом "система торговли": 67

система торговли


Теория вероятности? Нет! Теория вероятности в изменяемой среде!

После прогулки в парке и дневного сна, проснувшись, как всегда начал обдумывать с помощью мозаичного мышления всё подряд. В итоге пришло в голову такое понятие, как «Теория вероятности в изменяемой среде».  Погуглил, оказывается такое направление ещё никто не описывал. Ну и шут с ним. Попробую поразмышлять первым. Мы пытаемся играться на Бирже, а в отличии от Казино, где среда стабильна и даже окна зашторены круглосуточно, чтобы среда не изменялась никак в угоду игры, напитки и кушанья приносят к игровому столу официанты, чтобы опять же не затронуть игровую среду. В биржевой игре как раз игровая среда изменяема, причем изменяема неожиданно да ещё, когда сделаны ставки, часто в ночное время и праздники! Вот, где собака грааля зарыта! Мне удалось максимально исключить отрицательно влияющую игровую среду в своей системе благодаря нахождению в позиции от нескольких секунд до 20 минут, редко более 20 минут и до 1 часа в сутки. Результат этого прибыль на фьючерсе нефти Brent до 37% в год на начальный депозит.

( Читать дальше )

Оттестировали. Вариант для Рубчика

Оттестировали. Вариант для Рубчика
Два-три удара по линии будет вполне достаточно, 
По Эллиоту-идем на 5 волну, потом в корекцию… хотелось бы до 60.28 снова

Не печальтесь. Я тут нашел кое-что позитивное.

Все планы отменяются, когда начинается война

вот и вся система торговли сейчас
Нефть по 240
Доллар по 200 рублей


МАРЖИН КОЛЛ !

Здравствуйте, уважаемые любители трейдинга!

Можно ли добывать корм на постоянной основе в следующей ситуации:
МАРЖИН КОЛЛ !

Возможно ли создать работающую систему ежесуточной добычи вкусного корма, который в банке?  


Разбор шорт сделки по фьючерсу на акции Газпром от 19.01.2021

Решил разобрать успешную сделку. Это была эталонная торговля в плане анализа, входа в позицию, добавления и выхода, поэтому и хочу ее закрепить.

Начну с анализа, который я проводил (подробно тут). На недельном графике цена в зоне продаж, где я предполагал вероятную консолидацию или коррекцию, причем уже подавались первые признаки снижения. Поэтому в лонг открываться было опасно, но и шорт пока под вопросом. Спускаюсь ниже.

Разбор шорт сделки по фьючерсу на акции Газпром от 19.01.2021
На дневном таймфрейме я увидел забор из свечей с тенями со всех сторон и понижающимися максимумами. Это значит, что были попытки продаж из зоны, которые сразу выкупались, но дальше цену покупатели продавить не могли, а значит с каждым снижением покупателей и денег у них будет становиться все меньше. Ну и завершающая свеча была сильно медвежьей с повышенным объемом — здесь покупателей передавили. Значит вероятность снижения велика и ближайшая зона снизу, откуда могли бы начаться покупки позволяют открыться против тренда с отличным соотношением риск/прибыль.

( Читать дальше )

Все, первый вариант моей системы готов🥳🎉🎊

Кратко изложу принципы, но текста все равно много. Систему строил для маржинальной торговли. Для акций и спотового рынка крипты также подходит, но с гораздо более мягкими требованиями.

Я сюда не писал, как определяю тренды, разворотв, как анализирую свечи, чек лист анализа инструмента, как строю зоны и т.д. Все это тоже описано в системе. Для этого выделю отдельные посты. Итак поехали:

◻️Торгую по тренду на дневном ТФ. Изначальная установка — тренд будет продолжаться. Против тренда можно открывать позицию, если есть сильный сигнал на дневном ТФ и потенциал движения минимум 3 х риск.

◻️Вход в позицию только на откатах на часовом ТФ. Локально можно использовать 15 минутный ТФ

◻️Вход в позицию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на горизонтальных уровнях или в зонах покупок/продаж.

◻️Вход в позицию осуществляется по сетапам:
▪️Пробой — вход на втором тесте зоны пробоя.
▪️Отскок — вход на втором тесте зоны, где предполагаю отскок.
▪️Ложный пробой — вход на втором тесте образованной зоны предполагаемого ложного пробоя после подтверждения следующей свечой



( Читать дальше )

Все спекулянты в итоге сольют депозит

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

 


Продаю систему торговли на российской бирже - продано!!!!!!!!!!

    • 19 сентября 2019, 22:28
    • |
    • Ge Wot
  • Еще
Продаю систему торговли на российской бирже — продано!!!!!!!!!!

Всем спасибо, встречайте на ЛЧИ  систему и сосите все!!!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн