статисика

📑 Откопал аналитику с 2018 года по портфелю ФИНАМа. Торговал РФ и США. До 2018 был buy&hold #BTC это уже совсем другая история

Результаты:

✅ 2019 в плюс
🟡 2020 в ноль
✅ 2021 в плюс
🟡 2022 в ноль



🏆 Видно, что активный трейдинг сложная штука. Мне не стыдно показать аналитику потому, что х4 за 4 года считаю приличным результатом

🤙 Что посоветовал бы себе в 2018 году, имея текущий опыт — не используй плечи.

Прогнозы роста ключевой ставки, рост ключевой ставки, падение рынка акций и рынка ОФЗ. В общем, мы ждали, что июль для первичных размещений высокодоходных облигаций будет слабым (к ВДО мы относим розничные облигационные выпуски с кредитным рейтингом не выше BBB) .

Отчасти это так. ✔️Сумма размещений ВДО в июле – 4,4 млрд р., треть из которых – одно размещение Гарант-Инвеста. Но в сравнении июль лучше июня или мая. Месяц и два месяца назад было размещено ВДО на 3,4 и 3,3 млрд р.

Возможно, сумму вытянула вверх ставка купона. ✔️В июле в среднем эмитенты ВДО платили по первому купону своих облигаций 20,1% годовых. В июне было 19,4%, в мае – 18,9%.

✔️Мало сомнений, что в августе ставка купона будет еще выше. И, видимо, заметно выше. Так что ВДО имеют шанс остаться на июльском уровне размещений.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 17 Июля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Мосбиржа поделилась статистикой по инвестициям физлиц в прошлом месяце

❗️Итоги:

— 32,4 млн физлиц с брокерскими счетами (+446 тыс. человек за месяц);

— 57,7 млн брокерских счетов (+942 тыс.);

— 5,8 млн ИИС (+5,5 тыс.);

— ₽4 млрд вложено в акции;

— ₽52 млрд вложено в облигации.

За все 1-е полугодие частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более ₽0,5 трлн.

⚖️Доля частных инвесторов составляет:

— 73% в акциях;

— 35% в облигациях;

— 11% на спот-рынке валюты;

— 55% на срочном рынке.

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

Проекты Market Power  

Купить комикс Market Power

Статистика по дивидендным выплатам с 2000г.
(аналитика Сбера)

◽️ С 2000 года прошло 2 278 дивидендных выплат.
◽️ Общий объем выплаченных дивидендов составил 29 трлн руб.
◽️ Средняя доходность дивидендной отсечки — 4,8%.
◽️ 185 уникальных эмитентов выплачивали дивиденды.
◽️ В среднем для закрытия дивидендного «гэпа» требовалось 69 торговых дней.
◽️ Только по 74 дивидендным отсечкам (около 3%) из 2 278 не был закрыт дивидендный «гэп».
◽️ Сектор нефти и газа один из наиболее интересных для дивидендного инвестирования.

Думаю,
Вам будет интересна эта статистика.

С уважением,
Олег 

Годовые результаты IMOEX:
С 2003 года среднее изменение за год составляет +19.2%.  

В одном из предыдущих постов была затронута тема статистической сезонности поведения индекса Мосбиржи. Гипотеза оправдалась, поэтому можно продолжить готовиться к новому наблюдению.

Конечно, предыдущие результаты не дают гарантии будущих побед и поражений. Но кто же откажется положить в сумку своего предположения заготовленный статистический факт, который подтверждает сделанную ставку. Те факты, что говорят против предположения можно смело игнорировать.

Итак, на дворе декабрь и конец года, а значит мы смотрим в прошлую табличку и график среднего изменения индекса за последние 13 лет.

Начиная с 359-ого дня года, или с 26 декабря  и до 12-ого дня нового года или 12 января, среднее изменение индекса можно оценить в +8%.

Ожидает ли нас импортозамещенное ралли Деда Мороза?

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Уже пошли разговоры о предновогоднем ралли! Это одна из любимых тем среди участников рынка и околорыночников. Вторых эта тема интересует куда как больше, чем первых, по понятным причинам. Давайте посмотрим на это со стороны статистики.

Для IMOEX (с 1997 по 2023)
Ожидаемая доходность в декабре, действительно имеет одно из максимальных значений — 3.84% (лучше только март с 3.93%). Но соотношение позитивных к негативным месяцам имеет значение только 1.6 — это всего лишь 6-ое место, среди всех остальных. То есть, целых пять месяцев показывали больше положительных закрытий, чем декабрь.

Для SP500 (с 1871 по 2023)

Тут статистика говорит, что никакого ралли ждать не стоит. Ожидаемая доходность всего 0.3% и это только 8-ое место из 12, а по соотношению позитивных/негативных — 1.34 — 7-ое. Кстати в США на этом горизонте как раз хорошо прослеживается эффект января — он занимает первое место и по доходности и по соотношению: 1.37% и 2.04