статистика

Что ж, пришло время всерьез взяться за астрологию. Есть ли у нас возможность доказать ее эффективность строго математически? Это сводится к тому, чтобы доказать, что определенный набор событий (аспектов), даты которых известны, достоверно влияет на поведение цены.

Первое, что пришло мне в голову — дисперсионный анализ. Он позволяет определить, влияет ли наличие или отсутствие некоторого фактора на исследуемую переменную. Для этого разница между средними значениями этой переменной при разных градациях фактора (факторная, или межгрупповая вариация) должна в достаточной мере превысить разницу внутри отдельных выборок при каждой градации (случайная, или внутригрупповая вариация). Отношение соответствующих дисперсий называется критерием Фишера, который, если он превосходит табличное значение, свидетельствует о значимости изучаемого фактора.

Фактором будем считать наличие точного (в пределах орба 2 градуса) аспекта между некоторой парой планет.

( Читать дальше )

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 100 тыс. руб.

( Читать дальше )

Пипсовка — зло. Усреднение — зло. Переторговка — зло.
А где же добро?!

А добро в гороскопе (мое личное мнение).
Уже писал, что опционы — дело важное, но какое-то длиннное… Иногда так и хочется встрять против тренда, или для тонуса торгануть, чтоб не спать за монитором. А тут еще гороскопы под рукой.

Вдруг вижу — Германия, чё-то распальцовкой планеты встали. А через 10 минут у них важная волатильная статистика. Написал в скайпе друзьям, что форексом пашут.




Не пропадать прогнозу почем зря. Сам тоже открыл позу, заранее.



( Читать дальше )

Помните приколы про золотой унитаз Януковича? Это оказалось фейком. А вот реальный золотой унитаз. Стоит в Нью-Йорке, в музее Гуггенхайма. Скульптор (или как его назвать?) некто Maurizio Cattelan. Унитаз называется "Америка".

---
Падение биткоина и других криптовалют не повлияло (по крайней мере пока) на масштабы майнинга. Вот электроэнергия, которая потребляется майнерами ежедневно:


( Читать дальше )

Каждый пользователь смартлаба в своем профиле может отмечать книги из нашего книжного раздела как прочитанные, оставив к ним рецензию.
В списке трейдеров отображается список с количеством прочитанных книг. (Его можно отсортировать по количеству прочитанных книг)

Зайдя в профиль пользователя можно посмотреть какие книги он прочел и прокомментировал, а какие сохранил для прочтения:

( Читать дальше )

В честь великого праздника Крещения Господня разбанил всех забаненных. 
---
Удивительно, но японский индекс TOPIX ещё даже близко не подошёл к значениям, на которых он был в конце 80-х годов. 

---
Голдман Сакс прогнозирует рост российской экономики на 3,3% в 2018 году. Это чуть-чуть медленнее среднемирового роста 4%. Столбик Cons — это прогноз согласно опросам других экономистов (не Голдман). Они оценивают рост РФ в 2018 году скромнее: +1,8%


( Читать дальше )

Дело было вечером, делать было нечего...



Разметка произведена. Начало сделки реализовано.
Максимальный риск = $90 (премия) + комисс (немного).



( Читать дальше )

Какое количество физ лиц в РФ инвестируют в ценные бумаги в долгосрок самостоятельно, через ПИФы  и УК? Может быть есть статистика за время существования биржи? Какое количество физ лиц инвестируют в ценные бумаги в долгосрок на сегодняшний день в США, странах Европы, Китая  и др? 
Гугл четких ответов не дал к сожалению.
Буду Вам очень признательна за достоверную или близкую к этому информацию)

Изобретение Томаса Эдисона: биржевой тикер (ticker tape machine) — аппарат для передачи по телеграфу текущих котировок акций, созданный в 1869 году.

---
В Нидерландах получают электричество из тепла тела человека и с помощью этого электричества майнят криптовалюту. 


( Читать дальше )