статистика

Есть две мирные формы насилия: закон и приличия. (И.В.Гёте)

Первая картинка в качестве либретто этой партии. Под кадом остальные «вкусняшки». Поехали!




( Читать дальше )

Изначально, была идея показать Вам, как меняется эффективность рынков с их развитием и появлением бОльшего количества участников. Но… г-н А.Г. написал неплохой материал, где озвучил некоторые свои мысли относительно поведения брокеров. Хочу добавить к его размышлениям исторических фактов. Откройте в одном окне ссылку на топик, а в другом сверяйтесь по картинкам. Так материал автора будет более понятен и подтверждён статистикой с сайта биржи.

Сам лично — не за и не против. Разводы на деньги, это неотъемлемая рыночная составляющая — побеждает тот у кто есть ум и терпение. Если брокер Вас разводит, а Вы не делаете выводов — пичалька. Если торгуете по сигналам брокер — снова пичалька… Ну да не об этом пост...

Первые 10-15 начиная с 2006-го… Поехали!

2006 — примерно как последние 2 года. Скукота



( Читать дальше )

«Индюшка, которую мясник 1000 дней кормит, прежде чем зарезать ко Дню Благодарения, с каждым днем убеждается, ее логика безупречна, что мясник ее любит и желает ей лишь добра, но однажды, он отправляет индюшку на убой и никакой прогноз основанный на статистике и прежнем опыте, не помог бы это предвидеть»

Предыдущий пост собрал комментарии в большей части, посвященные распределению случайных величин. Многие называли арксинус и распределение, хотя пост был не о том. Но раз такой интерес к случайному распределению, то приведу свои мысли по этому поводу:

1. Случайное блуждание представляется многими как чередование положительных и отрицательных значений около некой средней линии (или линии тренда). Интуитивно кажется, что случайные величины должны находится примерно одинаковое количество в положительной и отрицательной зоне, достаточно равномерно чередуясь.

К сожалению интуиция нас подводит и в реальности случайное блуждание порождает волны (любителям Эллиота, Ганна и прочим привет), которые более вероятно будут находится либо выше, либо ниже средней линии большее количество времени. Собственно, первый закон арксинуса. 

Практический вывод — торговать график эквити/баланса торговой стратегии с нулевым стат. преимуществом дело неперспективное (Привет торговцам портфелями стратегий). 

( Читать дальше )

Для начала поздравлю Смарт-лабовцев ) Вы входите в 10% состоятелных людей планеты. Думаю 68800$ есть у большинства здесь. Не знаю как они считали, но думаю это вообще активы на человека. Т.е. имея квартиру в Мск или другом крупном городе — вы уже не тварь дрожащая, а право имеете )

«To be a member of the world's wealthiest 10 percent you need 68,800 dollars» 
https://www.credit-suisse.com/se/en/about-us/responsibility/news-stories/articles/news-and-expertise/2015/10/en/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive.html

 

Данные по России (USD):
ВВП на душу населения (2015 г.)              23 027

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В последнее время занимаюсь расчетом и анализом данных по различным активам.
Решил опубликовать небольшой пример одной из моих работ.

Изучайте, надеюсь, поможет в торговле :)





Прошу вывести на главную страницу, так как информация довольно полезная.

( Читать дальше )

На clusterdelta.com навели на такой патчик к обычному Excel 
https://research.stlouisfed.org/fred-addin/?utm_source=research&utm_medium=website&utm_campaign=data-tools
Подтягивает информацию, ее там вполне много, может кому нужно для фундамента

сравнил статистику API и EIA по нефти начиная с июня 2014.
за 70 недель:
API>4 млн.баррелей                                      16 раз
API>4 млн.баррелей и EIA>4 млн.бар.           14 раз
API>4, EIA<4                                                  2 раза
4<API<5                                                         3 раза
4<API<5, EIA>4                                              1 раз
4<API<5, 0<EIA<4                                          2 раза

Итого 100% вероятность, что EIA сегодня будет больше 0
67% вероятность, что EIA будет от 0 до 4.
33% вероятность, что больше 4.

Ожидаю умеренно-негативную реакцию с падением до 47,2.

Если будет снижение запасов, больше не торгую на этих новостях.

как мотивировать биржу представлять достоверные сведения на сайте конкурса лчи 2015? Куда писать жалобу? Какие есть идеи ?