статистика

начало  тут
продолжение здесь


Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

… результаты исследования  (05.03.2007 — 22.12.2011).......

Итоги периода

 

D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности

Оценка двух индексов:

Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)


график периода

 

( Читать дальше )

Всем привет!
Долго сегодня ждал этого движения по Си и, я забрал его у вас, товарищи!
Вошел в шорт от 63345, закрыл по 61511. Всем Спасибо!



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги!

Хочу напомнить, что сегодня насыщенный день в плане возможного треша… а именно:

12:30 - GBP - Средний уровень заработной платы с учетом премий (янв)
12:30 - GBP - Изменение числа заявок на пособие по безработице

13:00 — EUR - Торговый баланс (янв)
13:35 - EUR - Продажи 10-летних облигаций Германии

21:00 — USD - Экономические прогнозы ФРС
21:00 — USD - Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC
21:00 — USD - Объявление о процентной ставке
21:30 — USD — Речь председателя ФРС Йеллен

Возможны сюрпризы, поэтому будьте внимательны, осторожны и не рискуйте зря... 

Фсем бабла, время московское!

 

Собственно, вопрос в сабже: кто порекомендует — использовать или нет?
У меня сейчас выбор юзать маркетстат или вести журнал в экселе.
Детализирую вопрос — дело не в стоимости сервиса (ИМХО, вполне разумная цена), а в функционале.
Прошу совета! 

США: розничные продажи в феврале упали на 0,6%.
ожидалось +0,3%.
предыдущее изменение было -0,8%. 







Через неделю заседание ФРС, а тут такие цифирки. О каком повышение процентных ставок может идти речь — при таких данных? 
Следовательно — есть вероятность, что по факту заседания ФРС доллар начнет снижение (коррекция).
Может, это возможность купить Евро подешевле? Хмм..
А может Евро надо купить сейчас? Хмм…  

Я не знаю, а  нужно ли мне знать об этом? — нет. 
Я пока стараюсь придерживатся торгового плана, стоп у меня как вы видели на 1.07. До него не дошли и тут Евро кааак начал снижаться, а я взяла его и продала по 1.0658 — добавила объем 0,03 потом скинула 0.02 по 1.0630 и 0.01 по 1.0615. Вот.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!
В продолжение части 1 smart-lab.ru/blog/241665.php сделал выборку моих лучших сделок за февраль начало марта 2015 года.
7. Сделка совершена 02.02.2015: продажа одного контракта Си по цене 70242, закрыта по цене 68541, время удержания позиции 1193 мин. Профит: 1696 руб.  
 

( Читать дальше )

За период с 01 января 2015 по 11 марта 2015 года я сделал 175 трейдов. Но, так ли важно количество совершенных трейдов, или большее значение имеет качество совершенных трейдов? Решил сделать выборку моих лучших трейдов, чтобы каждый день перед сном любоваться ими. :-)

1. Пока все гуляли да пили, я успел немного урвать с рынка. Сделка совершена 05.01.2015: покупка одного контракта Си по цене 62290, продажа по цене 64345, время удержания позиции 977 мин. Профит: 2050,50 руб.  



( Читать дальше )

Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?

( Читать дальше )

Этот пост ни-А-чем…

Все что тут наанализировано известно давно, поэтому ничего нового я не скажу, но если кто-нибудь, когда-нибудь, скажет вам «как ты мог слить, ведь тренд очевиден» — просто ткните его носом в эти веселые картинки. И объясните на одном среднем пальце, что количество сливших на тренде не намного меньше тех, кто заработал на нем ;)

Итак, вот тренд, который построил Рубль (кому не очевидно?)

 

А вот… минутные бары, любезно потыренные у Альпари, которые можно считать статистикой, для тренда, который построил Рубль  ;)

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )