статистика

В Москве за год подешевели бананы
январь 2020: 73.25 руб. за кг
январь 2021: 72.4 руб. за кг
График стоимости за 5 лет выглядит так:

Обратите внимание на правый край графика. Бананы всегда самые дорогие внутри года в марте-апреле. Это связано с циклом плодоношения/сбора урожая. Сейчас график как раз пошёл задираться вверх, чтобы сформировать очередной пик дороговизны в марте-апреле. Строить самому такие графики можно здесь: https://fedstat.ru/indicator/31448
---
Взлёт и падение компакт-дисков. Пик продаж CD пришёлся на конец 90-х — начало нулевых. 


( Читать дальше )

В предыдущей статье выкладывал немного статистики торгующих роботов. А как же оценить результат алго-торговли? Мне больше нравится  вместо цифр смотреть на  график изменения стоимости портфеля, пусть даже в процентах. На графиках каждый может оценить и просадки, и плавность хода стратегии, и ожидаемую (прогнозируемую) доходность на большом интервале времени, и ее текущие изменения.  Можно сказать, что график PnL вместо сухих цифр дает аналоговую информацию вместо цифровой. Аналоговую мозг усваивает лучше.

Затем мой взгляд останавливается на коэффициенте Шарпа. Показатель Шарпа за период времени T есть просто отношение Доходности за этот период к Волатильности за этот же период. Но, если уже совсем досконально сравнивать алгоритмические стратегии, предположим вы хотите инвестировать свои кровные в какой-нибудь хедж фонд, обычно интересуются не только доходностью и Шарпом, но и наибольшей просадкой, % прибыльных месяцев, наиболее прибыльным 12 месячным периодом, наиболее убыточным 12 месячным периодом и размером активов под управлением.

Все эти праметры я обычно беру из сервиса статистики webmarketstat. 

( Читать дальше )

в продолжении поста о доходах федерального бюджета РФ. 
Если тема интересна — пишите, сделаю текстовую версию про расходы с графиками, а пока (для 7% смартлабовцев)) вчерашний прямойэфир с таймкодами:


( Читать дальше )

На неделе не всегда получалось торговать по причине смены локации. Но вот результаты:



( Читать дальше )

В США двадцать лет падало количество изнасилований, но с 2013 года снова резко пошло вверх.
Number of reported forcible rape cases in the United States from 1990 to 2019

---
Котировки золота — всего лишь производная от доходности американских трежаков. Торгуешь золотом? Следи за гособлигациями США.
Жёлтая линия — золото за тройскую унцию.
Белая линия — реальная доходность 10-летних американских гособлигаций. Реальная доходность — то есть с поправкой на инфляцию. Поэтому она отрицательная — инфляция сжирает больше, чем капает денег владельцу трежерис.


( Читать дальше )

По итогам года объем средств, привлеченных организатором с помощью различных долговых программ достиг значения 16,7 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году — тогда объем частных инвестиций в проекты организатора составил 9,8 миллиарда рублей.

Средняя доходность также стала выше — 14,1% против 13,5% годовых. Это в два с лишним раза больше, чем смогли предложить банки по своим срочным вкладам.

В денежном выражении общий доход инвесторов в 2020 году составил 175 млн руб., что на 16% больше, чем годом ранее, при этом объем инвестиций увеличился на 66%. Непропорциональный рост этих двух показателей обусловлен тем, что инвестиции поступали не в начале года, а на всем его протяжении.

Если говорить о характере внебиржевых проектов, то в 4 квартале прядка 70% вложений пришлось на сырьевой трейдинг — здесь средняя ставка составила 13% годовых. Остальные средства были размещены в беззалоговых долговых программах.

( Читать дальше )

телеграм канал: https://t.me/TradPhronesis

Сколько раз французы целуют друзей при встрече. Один раз — самый редкий вариант. Большинство целует дважды, видимо по 1 разу на щёку.

---
Плотность населения на Ближнем Востоке. Значительная часть территории — пустыня, где никто не живёт.


( Читать дальше )

Теория о том, что солнечные пятна что-то значат для фондового рынка в целом маргинальна. Не существует доказательств того, что есть взаимосвязь между солнечной активностью и колебанием курсов.
Но солнечную активность изучают уже многие десятилетия. Я как то читал книгу нашего великого учёного Чижевского — «Земное эхо солнечных бурь». Там доказывается взаимосвязь между солнечными пятнами и эпидемиями, включая сидение Пушкина в Болдино во время эпидемии холеры. 
Я эту книгу критикую. В мире, особенно до изобретения пенициллина, всегда были эпидемии. Поэтому ничего не стоит «доказать», что на пике солнечных пятен где-нибудь будет бушевать какое-либо инфекционное заболевание.
Я Чижевскому не поверил. Он подсовывал яркие факты под слабую теорию.
Цитата:
Быстрое назревание максимума солнцедеятельности и сам год напряжения — 1837—совпали с оживлением холерной эпидемии как в России, так и за границей, что было ознаменовано высоким процентом смертности в холерных очагах — Берлине, Риме и Палермо. Со следующего года пандемия холеры стала резко идти на убыль.

( Читать дальше )

( Читать дальше )