стоп

На графике Эквити шагов (центов) по сделкам по нефти накоплением за 2017 год с середины марта.

Тёмно-синяя линия — строго по ТС.
Красная — немного модифицированная ТС.
Бирюзовая — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 3 раза меньше).
Горчичная — среднесрочная торговля по ТС (сделок в 6 раз меньше).

(У Бирюзовой и Горчичной горизонтальные участки — нет сделок, просто для наглядности сделал все графики приведенными.)

Вот тут товарищ ПВМ столкнулся с трудностями. Попытаюсь помочь коллеге и, возможно, кому-то еще.

Для начала надо определиться, что именно вам нужно. Лично я наблюдаю четыре вида этой субстанции на смартлабе:

1) «волатильность» — это классика. Надо, однако, понимать, что это такое, а классическим определением является СКО лог-приращений цены, приведенное к годовому периоду.

2) — «волотильность» — от глагола «волочиться». Как-то связано с волочением цены туда-сюда, поэтому «изменение от максимума до минимума за какой-то период» а также ATR, скорее всего, подойдет.

3) «волонтильность» и «волантильность» — никак не связаны с ценовым движением. Тем не менее четко прослеживается связь с профнепригодностью пользователей этих терминов.

Лично я рекомендую сфокусироваться на классической версии, но тема сложная. Даже когда говорят про волатильность со знанием дела, подразумевают иногда разные вещи. Все во многом зависит от того, кто говорит и зачем. 

Думаю, можно и про декабрь рассказать, не дожидаясь его окончания.

На конец вчерашней сессии ТС дала 566 шагов (или 5 баксов и 66 центов). Если без «плечей» торговать, то это где-то 8%% в месяц.

Вот эквити в шагах с 01 декабря. (по горизонтали — сделки)

Вроде норм в начале, ибо хорошие движения были; но как началась с 15-го декабря профитосжирающая флет-пила, хоть «караул кричи».
9 убыточных трейдов подряд, Карл!!! Это падение профита четко видно на графики эквити.

Таким образом ВСЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ: ТС берет движения хорошо и нормально их держит, а на флет-пиле-консолидации-раздаче профит тает….

Все ваши советы читал, анализирую, кое-что пробую и пытаюсь формализовать в программный код.

НО КАК ТС НЕ ТОРГОВАТЬ НА флет-пиле-консолидации-раздаче ???? Какой фильтр порекомендуете? Или какой индюк тупо использовать? Или какой совет дадите? Может быть совет будет формальным и притянутым не из биржевой торговли...

Всех с Наступающим Новым Годом!!!  Мира, Здоровья и Благополучия!!!

В интернете часто разгораются жаркие споры: использовать в своей торговле стоп-лосс или нет. Тех, кто призывает торговать без стопов, порой хотят предать анафеме и сжечь на костре. Но не будем спешить с выводами, давайте разберемся, на чьей стороне истина. В этой статье я выскажу сугубо свое мнение, когда использовать стоп, а когда можно обойтись без него.

Стоп-лосс следует применять, если вы будете задействовать финансовое плечо. То есть для покупки актива используете не только свои, но и заемные средства. И не важно, что это будет — бесплатное плечо на фьючерсах или заемные средства брокера на акциях. Используя финансовое плечо, вы имеете шанс получить margin call. Чем плечо больше, тем margin call более вероятен. И чтобы этого не случилось, и надо вовремя выйти из сделки по стопу.

Когда можно торговать без стоп-лосса? Есть мнение, что это можно делать, когда торгуешь акции только на свои. Для меня это не совсем верно. Помимо этого, мне важно, чтобы бумага торговалась около исторических минимумов. Чтобы это были акции крупной и надёжной компании со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемыми дивидендами. А еще очень хорошо, если размер дивидендов выше банковского депозита. Тогда можно безболезненно терпеть просадку несколько лет.