стратегии

Предыдущие посты:
Цитаты Баффета с комментариями – 1
Цитаты Баффета с комментариями – 2

Когда время прилива закончится, отлив покажет, кто купался голышом 

Сегодня предлагаю поговорить о движениях рынка.

1. Рост рынка. Идет медленными темпами. Занимает около 30% всего времени. Чтобы сесть в этот экспресс изобилия, нужно закупиться внизу, когда экономику еще потряхивает, цены колеблются в поисках дна, а народ говорит о продолжении падения. Не представляю, как угадать дно рынка, после которого будет рост и предсказать будущее. Могу только свой портфель формировать из крепких акций и избавляться от слабаков. Крепышей ищу по фундаментальным показателям, изучая годовые отчеты. Это должны быть компании, которые предыдущие 5 лет закрывали год с чистой прибылью, в идеале без долгов по приемлемой цене. Последнее бывает очень редко и случается именно на падении рынка. Например, текущая цена на Газпром в 125 руб была в августе 2014 г.

( Читать дальше )

В этой статье хочу рассмотреть различные способы для торговли внутри дня.У каждого собственные стратегии, суммы и подходы для нахождения точек входа в сделки.Для разбора возьму стратегию работы от уровней на часовом таймфрейме и какие возможности и минуса кроются за ней.После рассмотрю стратегии ретеста и пробоя консолидации.
Итак первая стратегия, которая дает точки входа не каждый день но по количеству планируемому прохождению пунктов гараздо больше чем вторая.Средняя ATR индекса РТС 2000 пунктов, при входе в сделку от уровня на часовике, ожидаемая цель 1000 пунктов, может чуть больше если рынок позволит.Плюсы от этой стратегии, не нужно постоянно следить на ходом эмитента и сидеть за монитором, точки входа бывают не часто.Отработка уровней на часовиках дело иногда долгое,(остановка, проторговка, закрепление), при этом ложные движения в виде пробоев цепляют за внимательность и вынуждают быть собранным и не лезть в рынок необдуманно.Возьму  скрин для наглядности и выясним сколько было реальных заходов для сделок с 18го декабря по 4 января.Ну и как оказалось 14 наглядных точек входа, но это не означает что трейдер будет везде входить, позиция держится от установленных целей как на часовике так и на дневке или по ключевым ценовым диапозонам...80000 не пробили значит пойдем отретестим 75000, у кого то и такие мысли…

( Читать дальше )

Кроме гэпов, пробоев и откатов есть надежные стратегии на минутных или 5 минутных таймфреймах, сумма инвестиции миллион рублей.
Инвесторы и спекулянты поделитесь опытом!

Удалось в Excel собрать незатейливый симулятор торговли. Оказалось много проще, чем думал вначале. В него не закладывал реинвестицию, а просто прибавлял или отнимал результат торговли. За базу принят ноль. Было важно получить визуальную реализацию торговли и определиться с просадками и сериями просадок, с длиной периода флэта (ни плюс, ни минус).

Результаты симуляций. Число реализаций принял 1000. На рисунках показаны результаты 10 прогонов по каждой стратегии.

Стратегия 60% и 2:1 действительно оказалась прибыльней, чем 80% и 1:1. Единственный момент, бывают более длинные периоды флэта.
  Рис.1. Стратегия 80% и 1:1.

( Читать дальше )

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

( Читать дальше )

Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.

( Читать дальше )

Рынок, а вот 30-го надо быть аккуратным.



Сценарий



( Читать дальше )

Пацаны инвесторы, братаны, сердечные, огорчить вас дорогих хочу, если вам студенты-первокурсники сказали, что дверь в миир хедж фонда стоит 10 лямов за бугром, а у вас их нет, и ваш бугор за бугром уже, то стоит выбрать вариант фонда по--дешевле

Например, а не сходить ли вам в эту контору, которая по многим параметрам проще, всего 5000 штук вход.



Накой леший? Как там с рисками?

Все ок там и с этим! Там есть три мужика: математик, программист и трейдер — он главный — ядерный чемоданчик с кнопкой у него!

( Читать дальше )

Вот какую тему я придумал. Если бы я работал трейдером на пенсионном фонде стал бы я довольствоваться только зарплатой и любимым «втыканием» в графики?
Первое время думаю да, но долго смотреть как ты плюсуешь чьи-то миллионы, а сам получаешь за это каких-то 60-80 т.р. (это если ты в Москве). Жажда более «справедливого» разделения доходов от совершенных мной прибыльных сделок, натолкнула меня на мысль: Совершать сделки с аффилированными со мной лицами. Получать и фиксировать убыток по этим позициям на пенсионных деньгах и пополнять тем самым свою доп. премию за хорошую работу.

А что делали бы вы на такой должности?

Прошу совета как можно экспортировать в текстовый или эксель-файл значения индикаторов?

Нужно что-то наподобие того, что выдает finam, но нужны не только котировки, но и индикаторы для того, чтобы протестировать ТС.