стратегия

     Итак… Может конечно мы и пойдём повыше до 15 числа. Но поскольку пока считаю что после ЕЦБ можем мы откатить ну и брал я портфель на движение именно в ноябре-начале декабря, подведу для себя итоги отобранного мной портфеля.

    Итак портфель набирался на локальных лоях в основном в районе 1950 по ММВБ. Потом по хожду дела докупались Энел на новостях, Газпромнефть по фундаменту и т.д. С того момента рынок ММВБ сделал вверх около 10%.

    По ходу дела мной был зафиксирован профит в 5% с Газпрома ещё в начале, 50% от Мечела, около 20% от Распадской, 7% с Газпромнефти по ходу движения. Полиметал с аэрофлотом были закрыты в ноль ещё в самом начале и заменены на другие бумажки.

    Оставшиеся в портфели принесли:


Напомню, По ТГК я перезаходил на откате на 10% ниже. Оснавная ставка делалась на рост по фундаменталу энергетики в Ноябре-декабре. Сейчас видно что фундаментал был полностью отработан. Сам портфель как сумма набранных бумаг обогнал индекс в несколько раз.

( Читать дальше )

Коротко о том что это такое, в чём суть и почему Россия ей больна:



( Читать дальше )

            Данная информация для тех, кто хоть немного, но связан с рынками финансов, биржей или с системами торговли на валютной паре. Для тех, кто хочет часть своего времени уделять трейдингу. Я не буду ничего обещать, потому что знаю, что трейдинг это труд и достаточно тяжелый и рискованный. Но если вы в себе находите интерес к этому делу и энергию и хотите этим заниматься. То спасу Вас от всяких мусорных компаний и организаций толкающих вам всякое финансовое гавно под соусом инвестирования или еще больше, 100% выигрышной стратегии самостоятельной торговли.

            В Сочи, год назад, мне нужно было обучиться у профессионала трейдингу. Я искал человека, который разбирается в рынке и делает на этом бизнесе прибыль. Я не нашел, потому что таким людям не нужна лишняя популярность и у меня еще было мало знакомых в этой сфере, да и город небольшой. Спустя время мысль преобразовалась в реальность, и через брокера менеджеры мне посоветовали человека, действующего трейдера. Мы встретились с Максимом поговорили о торговли и стратегиях, впечатления остались положительные. Но знаете, все равно в этом денежном деле доверяй, но проверяй. Я поговорил со знакомыми в этой же сфере, и они тоже положительного мнения о нем. 

( Читать дальше )

Обращаю на комбинацию Марс-Плутон.

А 29-30-го самые благоприятные дни, когда еще можно влезть на забор. Гарантирую, обзор будет хороший.

Потом дела пойдут хуже. И некоторые индексы просядут. В частности я уже говорил про то, что можно шортить S&P 500 с целью 7-го декабря.

Добрый день.
Предлагаю обсудить перевес значимости точки выхода в сравнении с точкой входа, т.к. точка входа — это всего лишь координата на ценовом графике, вероятность появления которой каждый трейдер оценивает в соответствии со своей стратегией. Точка выхода — это координата на ценовом графике, которую дает рынок. Способность трейдера адекватно оценивать рынок, дает ему преимущество и соответственно доход.
Я правильно понимаю?

Всем привет! Услышал, есть такое дело http://smart-lab.ru/blog/363573.php

Ну что же, скоро мы все будем нереально богаты! и не придется больше ездить на дешевых прадиках. Но это в том случае, если у «Робот скальпер» получится это сделать. Так как это может не получиться, потому что я сам не смог пока.... 

В общем поехали обо всем по порядку попробую рассказать и объяснить мою торговую идею:



Как видно, система дает весьма не плохой доход, это за пару дней. Почему я пытаюсь её запрогить — потому что поймать сигнальный день не реальнейше сложно и вообще нудно до безумности.


Возьмем пример сегодняшнего дня евробакс, желтое это утро сессии, заканчивается в 10 утра. Торги начинаем по евробаксу с 10 утра и заканчиваем в 23 вечера, но есть конкретные условия, вот как я начал утро:

( Читать дальше )

Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.


В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  } 

Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.

( Читать дальше )

Большинство на торгах никогда не может быть в прибыли.
Но и меньшинство не может быть всегда в прибыли.
Возникает вопрос. А кто же тогда в прибыли?
В прибыли те кто умеют ждать.
И сразу же возникнет вопрос. А как могут быть в прибыли те кто в кэше и вообще вне рынка?
А это именно те кто входит в рынок, когда большинство приходит к единому мнению.
И в этом смысле единого мнения большинства участников торгов может быть много схем по сдиранию с толпы шерсти, шкуры, мяса и сала.
Когда все уверены что цена пойдёт выше к определённому уровню — это психология овец. Они торгуют на продолжение тренда.
Когда все уверены что цены ниже не может быть — это психология свиней. Они торгуют разворот. Часто применяют усреднение, мартингейл, т.е. «ловят ножи».
А как же торгуют те кто вне рынка? 
Всё просто! Они ждут большого стада свиней или овец и готовят либо вилы либо ножницы:)

          Все больше замечаю, что на рынке существуют стереотипы. И один из них – «скальпинг опасен». Причем это утверждение повторяют, как мантру, не задумываясь над аргументами.

          Опаснее ли скальпинг свингов и позиционной торговли?

          Во – первых, надо определиться, что такое скальпинг. Скальпинг – это работа на быстрых таймфреймах (1 минута или тиковые графики небольшого объема) с коротким тейком и стопом. Работа на пятнадцатиминутных или часовых барах не имеет к скальпингу никакого отношения.

          Многие книги по трейдингу пестрят утверждениями, что-то вроде: «Let your profits run and cut your losses short».  Отличное утверждение,  вопрос  только в том,  насколько оно выполнимо на практике.  Насколько устойчиво на большом промежутке времени возможно виртуозное обрезание убытков, которые точно превратятся в убытки и не развернутся в вашу сторону через пару пипсов после того, как вы вышли по стопу, и стойкое высиживание тейка, который точно достигнет своей цели?  Не является ли попытка определить значимое движение рынка более опасным, нежели работа на коротких отрезках, движение на которых определяется больше математическими законами, нежели многофакторными фундаментальными причинами?  Насколько терпение, выдержка и железные нервы  стабильно и по достоинству оплачиваются рынком?

( Читать дальше )