стратегия

Как можно заработать, торгуя опционами? В чем преимущества и недостатки  покупки опционов? На что нужно  обратить внимание? На конкретном примере я покажу торговлю длинными опционами.

Коллеги, привет.

Делала отчёт для клиентов, решила сделать выкладку по своей стратегии, которая находится в публичном доступе с 2010 года.





( Читать дальше )

Гросс опубликовал свое ежемесячное письмо:

http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Wounded-Heart.aspx#

Я коротко расскажу в чём суть.

В моем понимании, Билл Гросс сидит на сотнях миллиардов долларов в своем облигационном фонде, и по сути эксплуатирует облигационную бету.

Чем выше доходности облигаций — тем выше абсолютные доходы Гросса и его инвесторов.

Если доходности облигаций в целом опускаются низко, то Гросс «начинает плакать».

В целом, чего он ноет — не понятно. Доходы у него упали только в этом году, а так, фонд Гросса только выиграл от переоценки облигаций за время ZIRP (нулевых ставок)



Ну вот это нытье продолжается с момента запуска первого QE, которое прибило в пол доходности бондов и видимо лишило Гросса маневра. Причем, никаких созидательных альтернатив — что делать с американской экономикой — Гросс не предлагает. 

В то ж время, Гросс отмечает некоторые интересные моменты в своей стратегии, которые заслуживают внимания:

( Читать дальше )

02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013  

Оглавление стратегии

• Что интересного на рынке?
• Глобальная атмосфера
• Доллар/рубль
• Инвестиции в российский фондовый рынок
• --Valuations
• --Global Competivity
• --Commodity Demand
• --Инвестклимат
• TAIL RISK РФР
• Акции
• Итоги предыдущих стратегий
• дисклаймер

Основные гипотезы:

• гипотеза №1: волатильность
• гипотеза №2: индекс ММВБ
• гипотеза №3: тренд global equity
• гипотеза №4: тайминг ФРС
• гипотеза №5: тайминг лето
• гипотеза №6: рубль
• гипотеза №7: commodities
• гипотеза №8: акции

Что интересного на рынке?
Активность на рынке начала расти в апреле.
В мае 2013 тенденция усилилась.
Волатильность на РФР начинает восстанавливаться.


Тенденция отрадна, поскольку в январе-марте мы наблюдали исторически низкие значения волатильности, которые сказались на доходах всех трейдеров.

( Читать дальше )

 Краткие выводы для интрадей торговли:
 1.Никто не знает, чем день закончится.
 2.Стоп-лосс и тейк-профит не всегда улучшают хорошую стратегию.
 3.Нет никакой разницы, в какой день торговать.
 4.Если вчера росли, то на сегодня это ничего не значит.
 5.Если цена пробила уровень, то скорее всего нужно подождать.
 6.Выше средней цена или нет – не важно.
 Для построения торговой системы проведу небольшой анализ истории в Wealth-lab.
Для примера я взял всеми любимый фьючерс на индекс РТС с 2006 года по сегодняшний день. Часовой график. Фьючерс склеенный с finam.ru.
Для упрощения в расчет возьму только лонги.
Итак. Самый суперуспешный трейдер спекулянт должен уметь предугадывать движение рынка на один день и делать это постоянно, т.е. всегда – каждый день. Утром он покупает фьючерс, а вечером закрывает позицию с прибылью. (это образ взятый для исследования, могут быть и другие варианты).
Предположим, что такой трейдер есть и смоделируем его работу. Для этого при покупке скрипт будет заглядывать вперед на 8 часов (жаль что в реале так нельзя). Покупка на закрытии первого часа, продажа через 8 часов на открытии часа в 18:00. Торговля одним контрактом, без учета проскальзывания и комиссий.


( Читать дальше )

Всех приветствую!

Я уже писал, что обзавелся мощностями и софтом для проведения обширных тестов. Также все тесты должен был проводить обученный мной работник, приехавший из недальнего зарубежья.
Что касается работника, то тут мы не сошлись, как говориться — я ожидал, что я его обучу за 2 дня и будет он делать мне эту однообразную работу, он же ожидал, что я обучу его магии создания денег из воздуха, о которой пишется во всех книгах по трейдингу. В общем, спустя день моего терпеливого объяснения, что грааля нет и не будет и мы расстались.
Но что касается исследования, все-таки одно было проведено! 40  разных трейлингов на 3х входах на 4-х инструментах, ну и тайм-фрейма 2 (60 мин и 15 мин).
Вот как могут выглядеть разные трейлинги при абсолютно одинаковых входах в одинаковых условиях:




( Читать дальше )

Видео по итогам рабочего дня 24.05.13

youtu.be/BEXkAg_fKJo

Стратегия на РИ

Приветствую, меня зовут Николай Флёров!
Написание торговых стратегий, их тестирование, разработка индикаторов, ручная и алгоритмическая торговля — вот мои главные интересы. 
И главное — те области в которых я продвинулся за последнее время. 
Я работаю исключительно с лучшим софтом как зарубежных так и российских разработчиков — Wealth-lab для тестирования и S# для реализации. Есть собственный торговый сервер с пингом 3 миллисекунды. Несколько компов для тестирования, благодаря чему тесты проходят быстрее в разы.
Завтра на работу выходит мой первый работник, задача которого исключительно тестирование и ничего больше.
Я тестирую на устойчивость, как на out of semple, также и через monte-carlo lab. 
 
Даже, если человек выложил 800$ за wealth-lab, научился программировать стратегии и нашел идею ему еще нужно протестировать эту стратегию на большом количестве рынков и тайм фреймов.
А это самое муторное, я лично чувствую себя выше того, чтобы сидеть по 2-3 дня тестируя одну стратегию, и думаю, что многие со мной согласятся. Поэтому я завел несколько компов, лицензии Wealth и оператора на эти компы.


( Читать дальше )