товарные фьючерсы

Друзья, давайте посмотрим на график продаж юридических лиц фьючерса доллара. На нем мы можем что юридические лица рекордно продают пару доллар/рубль на Мосбирже. 

1) Продажи юридических лиц по фьючерсу доллара за год


График интересный, не так ли? Но давайте еще посмотрим на график чистых позиций. Чистые позиции или как их еще называют «нетто позиции», — это просто разница между покупками и продажами. 

2)Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу доллара за год


( Читать дальше )

Друзья, для начала хочу вам показать график покупок и продаж юридических лиц фьючерса золота. На нем мы можем заметить несколько вещей важных для нас.

1) Последние полгода покупок было больше чем продаж. 
2) В последних неделях продаж стало больше чем покупок.

1) Покупки и продажи юридических лиц по фьючерсу золота за год



График выше недостаточно информативен. Лучше будет изменить график на разницу покупок и продаж (чистые позиции). Давайте посмотрим что получилось для наглядности.

2) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота за год



( Читать дальше )

Кукуруза: от трехлетнего минимума к годовому максимуму...? Волны Эллиотта помогают заполнить пробелыРалли кукурузы 2024 года было «фундаментальным» провалом. Но оно было успешным по волнам Эллиотта. Приготовьтесь, потому что ценовой сюжет прояснится… снова.
Сегодня мы прыгнем в нашу виртуальную машину времени и вернемся в конец февраля, в страну самой продаваемой в мире товарной культуры — кукурузы. Не хочу показаться банальным, но ситуация для фермеров, выращивающих кукурузу, в то время была ужасной. Ситуация была тяжелой. Цены на кукурузу только что пережили самое резкое падение за последние 10 лет, в результате чего зерно достигло самого низкого уровня за последние 3 года. Причина падения цен была очевидна для всех «фундаментальных» целей: рекордно большие урожаи в сочетании с растущей конкуренцией привели к тому, что «на сегодняшний день в хранилищах американских фермеров скопилось больше всего кукурузы». (Reuters, 22 февраля). Это сообщение агентства Reuters от 22 февраля отражает мрачное настроение того времени: «Фермеры по всей Америке корят себя за то, что отложили продажу кукурузы после того, как поля высохли в мае и июне, что вызвало ожидания роста цен и уменьшения урожая.

( Читать дальше )

В центре внимания: Многолетний бычий рынок живого скота был предсказуемым событием — если вы не использовали «фундаментальные показатели рынка», конечно.
Сегодня я провел ИИ-поиск в Google по запросу «как предсказать цены на живой скот». Вот полученный ответ: «Цены на живой скот могут быть непредсказуемыми, потому что они могут колебаться в течение года под воздействием ряда факторов, включая убой скота, предложение мяса и птицы, спрос на скот для выпаса или откорма, потребительский спрос на говядину, наличные и фьючерсные цены, изменения в технологии производства, изменения в структуре отрасли». Это так же полезно, как компас на Луне. Не вините робота. Поисковая система с искусственным интеллектом сделала то, для чего была создана: обобщила широкий спектр информации по определенной теме в аккуратную, информативную капсулу. И нравится вам это или нет, но широкий спектр информации о прогнозировании рынка говорит, что ценовые тенденции определяются новостными событиями, называемыми «фундаментальными».

( Читать дальше )

От трехлетних минимумов до многомесячных максимумов цены на сою следуют указаниям своего волнового проводника Эллиотта.
В зависимости от того, где вы живете в США, вы, возможно, уже испытали на себе оглушительный шум от совместного появления цикад, которое случается раз в 221 год. Там, где я живу в Джорджии, это похоже на миллион миниатюрных автомобильных сигнализаций, срабатывающих в унисон в отдалении с того момента, как я просыпаюсь и до того, как ложусь спать. Но на днях одна-единственная цикада приземлилась мне на руку, и я услышал ее крошечное, индивидуальное щелканье — единичную ноту, которая заглушается массой, когда она улетает. Когда речь идет о торговле сырьевыми товарами, невероятно сложно прислушаться к одному-единственному голосу объективного разума среди оглушительной толпы «фундаментальных рыночных» точек зрения на будущее того или иного рынка. Редко кому из наблюдателей удается найти гармоничный аккорд, ведь новости постоянно меняются. Возьмем, к примеру, новостные статьи о соевом комплексе, который привел многих трейдеров в дикий восторг.

( Читать дальше )

Цены на серебро взлетели вверх в последние дни и сегодня (с большой волатильностью). Как фьючерсный рынок, серебро торгуется на бирже в большем объеме по сравнению с какао. Поэтому не исключено, что серебро может продемонстрировать движение, аналогичное недавнему мега-ралли какао.
Серебро печально известно своей волатильностью и значительно меньше рынка золота. Оно уже переживало подобные ралли, которые недавно пережило какао: печально известный «корнер братьев Хант» в 1980 году и в 2011 году. Поскольку фьючерсный рынок больше по отношению к годовому предложению, чем рынок какао, это еще больше увеличивает вероятность того, что резкий рост спроса может привести к еще большему скачку цен.

( Читать дальше )

Следующим зерновым гиперинфлятором стали фьючерсы на кофе робуста в Лондоне, которые в пятницу достигли новых рекордных максимумов. Это происходит на фоне неурожая во Вьетнаме, втором по величине производителе зерен робусты в мире, что усиливает опасения по поводу глобального дефицита. Кроме того, вспыхнули фьючерсы на арабику. Фьючерсы на робусту, более дешевое кофейное зерно, выращиваемое на более низких высотах и требующее меньшего ухода, чем более дорогая арабика, выросли на 2,6% до $3 945 за тонну, что является новым рекордным показателем на основе данных за 2008 год.
В новом отчете председателя Intimex Group, крупнейшего грузоотправителя страны, сообщается, что экспорт робусты в 2023-24 годах ожидается на уровне 1,5 млн тонн ниже, чем в предыдущий вегетационный период. Bloomberg цитирует аналитика Rabobank Карлоса Мера: «Спекулянты проводят параллели между какао и кофе, что несколько удивительно».

( Читать дальше )

Есть данные по Открытому Интересу на МосБирже. Появляется чувство что рынок металлов начал просыпаться,- давайте посмотрим что делают на срочном рынке физические, а что юридические лица. Данные ниже это чистые позиции(«лонг» позиции минус «шорт» позиции). 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота


2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу золота


( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц по фьючерсу палладия. Что происходит сейчас? Платформа mscinsider.com

Немного о себе, я собрал отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и анализирую поведение через разные переломные и интересные моменты в истории и сейчас. На данный момент у меня на платформе среди товаров только три дают сигналы о сильных изменениях в позициях юридических и физических лиц ,- это золото, сахар и палладий. 


Палладий является очень волатильным товаром последние 5 лет. Наибольшее применение палладий сегодня находит в каталитических нейтрализаторах выхлопов бензиновых автомобилей. Палладий также используется в ювелирных изделиях, стоматологии, производстве часов, тест-полосках на уровень сахара в крови, авиационных свечах зажигания, хирургических инструментах и электрических контактах. Тем не менее, спрос на товар постепенно падает ,- в электрокарах палладий не используется. 

Посмотрим как действовали участники МосБиржи.Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024


2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.



( Читать дальше )