торговая система

На последних мгновениях вечерки ТС зашла в лонг по 62,80.
.
Строго по ТС за пятницу +181 шагов (поймано движение +202, но после пилка съела результат). Накоплением с 07.02.18 +273 шага
Модифицированная ТС +141 шаг. Накоплением с 07.02.18 +249 шага
Среднесрок №1 +114 шагов. Накоплением с 07.02.18 +130 шагов
Среднесрок №2 +72 шага. Накоплением с 07.02.18 +33 шага
.
Мда, при хорошей волатильности и движниках ТС хорошо работает, без всяких изменений)))

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Решил опубликовать все свои прогнозы/сценарии как краткосрочные, так и среднесрочные: По акциям, по фьючерсам, по индексам.
В том числе описание какой либо методики через анализ на будущее, я по левой стороне не торгую (Брокер не принимает заявки).
А, посмотреть прошлое вы и без меня сможете!
По принципу пост/прогноз, чтоб можно было проверить и убедится в точности и правильности анализа.
Абсолютно весь анализ строился на ТА, точнее моей собственной комплексной ТС.

Если анализ точен ставлю: +.
Если анализ частично верен, цена пошла в мою сторону, но до цели не дошла ставлю: 0.
Если анализ не верен ставлю: -.

В любом из моих постов/анализе/прогнозе отсутствует принцип аналитиков: день закрылся свечкой, если пробиваем уровень N вниз, то цена идёт вниз, пробиваем уровень N вверх, то цена идёт вверх.
В соответствие с точной хронологией, абсолютно все прогнозы/рекомендации.

1.  В посте:

( Читать дальше )

ЛЧИ, как схема маркетинга брокеров и биржи.
Основной минус ЛЧИ заключается  в отсутствии качественной оценки при совершении сделок, основным критерием является доходность (см. пункт 6.3, положение о конкурсе), что и губит весь это проект.А доходность на самом деле совсем ничего не значит. Важен риск на который идет система (просадка,VAR,CVAR) и различие между фактом и прогнозом (MRPE,MAPE) в процентном соотношении, а так же разброс доходности (стандартное отклонение) и работа с так называемыми «хвостами» — резкими скачками (учитывает, это ли ваша система — адаптивное прогнозирование, нейронная сеть). Не важно, какая у вас доходность, если сегодня вы заработаете плюс 50%, а завтра минус 100%.
Поскольку нету качественной оценки управления капиталом, считать данный конкурс и всяких гуру в нем — профессионалами рынка смысла не имеет, это просто отдельные лица, которым повезло, они не считают риски, не считают разброс доходности, не считают ошибку прогноза, ну и куча других вещей, которые необходимы для качественного прогнозирования. Скажу больше у многих даже нету понимания адаптивного прогнозирования, о чем дальше можно говорить!

( Читать дальше )

Несколько рекомендаций которые будут полезны и возможно уберегут от не правильных убытков.
Для опытных людей возможно будет не интересно, но для новичков в самый раз.
Текст мой, оригинальный.Умных книжек  я не читал, но проходил обучение и некоторые моменты из личного опыта. 

Торговый день начинается с выполнения домашнего задания, т.е вечером после торгов, разбирается график, анализируется что происходит и возможное направление. Исходя из этого анализа принимается решение, желательно утром после открытия. Многие не торгуют первый час, если нет переноса позиции. Повышенная волатильность мешает понять направление рынка, выбивает даже правильный стоп, можем генерировать убытки на ровном месте, при том что бумага еще не начала свое движение. Мы берем меньше профита, это верно, но никто не берет 100% движение, если у вас получилось взять 60-70%движения или тейк 1 к 3 вместо 1 к 5 это очень хорошо.

Не торгуйте с мобильных версий, на моем личном опыте 90% сделок будут не правильных. Мобилка не дает полное представление картины, я закрывал профитные сделки на пол пути и так же открывал убыточные и всему вина это наше моральное состояние на данный момент и мелкий график, нехватка нужных инструментов. Открыл, увидел, испугался. Можно увидеть что твой шорт приносит прибыль и после каких то убыточных сделок, ты будешь рад этому и захочешь его зафиксировать. Берешь профит, но мог бы взять в 2 или 3 раза больше и перекрыть убытки прошлые и вывести счет в плюс. Не путать с жадностью, это работа по целям.Тоже самое и лонг, делаем не правильный вход, получаем лося на стопе. Что в итоге получается, убытки берешь по полной программе, а профит мелкий.

( Читать дальше )

Как я писал утром Торгуем нефтью вместе с FullCup 09.02.2018
ТС со вчера сидит в шорте по нефти от 64,59.
.
Конечно, на сейчас ТС передвигает стоп на куплю на  63,10  , а это уже точно 149 шагов (1 бакс и 49 центов). ТС поймало и держит малый тренд. ТС просто держит шорт.
.
С удачей всех

Передача «Сергей Уваров (Саратов). Торговая система» на интерстриме YouTrade.TV 9 февраля 2018 г.

ТС на открытии в шорте от 64,59
.
Строго по ТС за 2 дня +92 шага (поймано движение +165, но после пилка съела результат).
Модифицированная ТС за два последних дня +108 шага.
.
Нужно ли данные и стопы по среднесрокам публиковать?

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Вы не задумывались над вопросами, что такое фундаментальный анализ и технический анализ?
....

А, вот подумайте внимательно.


ФА — это анализ «Другого» человека/компании, а точнее, то что нам написали/сказали!
ТА — это то, что мы сами себе напридумывали!


Вот такая вот дилемма: С одной стороны мы слушаем, с другой стороны сами себе придумываем.

Единственный выход у нас, пользоваться исключительно «Своей» ТС/методом, а не как иначе. Друзья других вариантов у нас нет.


Но, ТС — это не ТА или ФА (Это вообще ложь))) Как я писал выше, написать можно столько, что другие поверят, что у N акции всё хорошо/плохо.
К отчётам компаний нужно вообще относится скептически.

У ТА в виде чёткой последовательности действий больше предсказуемости, всякие линии не в счёт (Я считаю, что у рынка есть только поддержка в виде горизонтальной линии и сопротивление (Аналогично), остальное уже «Искусство» (Линии).

( Читать дальше )