торговая система

Интересная специфика индекса РТС. Наполовину похож на развивающийся рынок и наполовину на развитый.

Протестировал свою систему, которую торгую на Украинской бирже.
Система оказалась эффективной, но столько в короткую сторону.

 

Предлагаем Вашему вниманию видео еще одной из торговых систем компании MIG International — одноименная стратегия MIG (Morning, Inside, Going Out), основанная на использовании ньюансов временных сегментов во внутридневном трейдинге.
Видео включает в себя описание входов и выходов по проторгованным уровням цены акции в определенные временные интервалы торгового дня.

Кто сказал что ГРААЛЯ нету? Грааль существует, нужно только уметь искать. Для тех кому лень искать и предназначена данная ТС.

И так, данную систему продемонстрирую на примере фьючерса газпрома(fGAZR).

Точка входа.
На 30 минутном графике отсчитываем 5 свечей. Далее строим канал из хая и лоу данного промежутка времени(с 10.00 до 12.00 по МСК).Ждем пробоя данного канала и входим в рынок. Можно так же выставить отложенные ордера, кому как удобнее.

На скрине границы канала изображены розовым цветом.

Стоп ставим на нижней границе канала(если пробой был вверх) и наоборот.
 
Выход.
Первый вариант это  на 161 по фибо. На скрине выходы по первому варианту. 
Ворой вариант это кроем часть прибыли на 161 по фибо а дальше тралим.
Если цена не дошла до 161 по фибо то перед закрытием рынка закрываем позицию по рынку.

( Читать дальше )

Добрый день, господа трейдеры и сочувствующие.
Полтора назад придумал систему для торговли фьючерса DAX. Хотелось бы услышать ваше мнение о ней, так как есть желание продавать сигналы, ею генерируемые.
Пара слов о системе: торговля ведется только отложенными ордерами, которые устанавливаются на открытии европейской сессии (8 утра по европейскому времени, 10 по Москве), если ордера не срабатывают, перед закрытием в 22.00 (24.00) они удаляются; если один из них сработал, то сделка переносится овернайт, а на открытии следующего дня закрывается (есть шанс забрать геп), и опять выставляются ордера. Стопов и профитов нет (меньше подгонки параметров), сделки закрываются по рынку.
Есть отчеты тестера с 2007 года по сегодня. Сам лично торгую ее с 2011, но к сожалению не очень успешно — не хватает дисциплины ей следовать и брать все сделки, но тем не менее в плюс.

Собственно отчеты.


( Читать дальше )

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.


( Читать дальше )

Есть такое мнение, пришло из старых книжек: “Прогнозировать рынок невозможно, но для заработка это и не требуется”. Да, возможно, есть виды заработков, где не требуется прогнозировать рынок, например, посреднические услуги на внебиржевом рынке.

А для обычного спекулянта ситуация совершенно однозначна – для заработка необходимо прогнозировать будущее.

Прогноз – это основа, ядро любой торговой системы. Это именно та часть системы, которая создаёт первичное преимущество в торговле. Потом уже можно накручивать управление капиталом, рисками, портфели, и т.д. Но главное – это прогноз будущего.

Для системы подходит любой прогноз, например такие:
* Будет рост
* Будет сильное движение, или вверх или вниз
* Будет вялый боковик
* После пересечение линии МА200 будет движение в сторону пересечения
* и т.д.

Не важно содержание прогноза, то есть что именно произойдёт. А важно, чтобы прогноза более-менее надёжно сбывались.

Торговать можно любой прогноз, главное, чтобы он был и был хоть немного достоверным.

Правила торговли
1) Отношение риска к прибыли минимум 1/2, нормально от 1/3
2) Риск в 1-ой сделке — максимум 2% от депозита, нормально – 0,5 — 1%
3) Всегда выставлять ограничение убытков! (S/L)


( Читать дальше )

Решил выложить результаты рабочей МТС. Применяю на UX 3 года, 1 год использую для доверительного управления. Вы бы доверили свои кровные под такую систему?




( Читать дальше )

В большенстве случаем создатель стратегии будет держаться за ее провату и по этому будет находить самые хорошие зделки. 

Самая перва задача при тестировании заключается в том, что  бы найти провалы в стратегии и как можно сильнее загнобить ее.

Докапываться до самого дна плюс ко всему не забудьте подкинуть пару процнентов в минус учитывая что рынок может меняться :)

Относитесь хладнокровно к своей стратегии.