торговые роботы

С 1 июля 2024 года стратегия Алгебра действующая в режиме автоследования показывает среднегодовую доходность 30%. Текущая структура портфеля:

-лонг фьючерсов на Индекс Насдак, валютные пары евро рубль, доллар рубль. Размер позиций для каждого из инструментов не более 50% портфел.

-шорт фьючерсы на природный газ.

Во всех случаях используется ближайший к экспирации контракт. Факторное инвестирование.






( Читать дальше )

Экспертное мнение: опыт практикующего алгоритмического трейдера

Меня зовут Maksym Hieta, и я управляю алгоритмическими системами с 2019 года. Мой путь начался с ручного трейдинга, где я достиг положительных результатов, но столкнулся с ограничениями, связанными с эмоциональным фактором и высокой нагрузкой. Перейдя к алгоритмической торговле, я разработал и протестировал стратегии, позволяющие стабильно зарабатывать при контролируемых рисках. Сегодня мой алгоритмический портфель показывает доходность 50-60% годовых, а максимальная просадка ограничена 25-30%. В этой статье я поделюсь практическим сравнением ручного и алгоритмического подходов на основе личного опыта и статистики.

Торговая стратегия: основа любого подхода

Торговая стратегия — это систематизированный план действий для получения прибыли через покупку и продажу активов. Её реализация может быть ручной или автоматизированной, но суть остается общей:

Ручной трейдинг предполагает личное участие в анализе и принятии решений (например, вход в сделку при пробое уровня сопротивления).

( Читать дальше )

Люблю кризисные ситуации – они подчёркивают сильные и слабые стороны выбранной модели заработка.

Недавно на крипте случился дамп. Говорят, рекордный по размеру ликвидаций.

У меня есть стратегия, чувствительная к дампам.
Это ловец ножей, KNIFE CATCHER.

Суть:

🔪 📈

Сеточники – неприхотливые, простые в обслуживании. Могут погибнуть по причине ликвидации.

Выживаемость сеточников зависит от 3 факторов:

1️⃣ Диверсификация: монет, таймфреймов, бирж, торговых стратегий.

2️⃣ Плечо: за ликвидацию на фьючерсах в 100% случаев ответственно избыточное плечо. Ниже 1 – идеально.

3️⃣ БЕЗ ТОКСИКИ: сеточник сольёт, если пересиживать убыток, увлекаться мартингейлом, забить на стопы.

 

PS Knife Catcher пережил дамп идеально.

Отлично. Продолжаю работать над индексом. 

Продолжаем разговаривать про наш IT бизнес.

Около 5 лет назад был бум создания собственных бирж криптовалют. И во время него мы начали разрабатывать Маркетмейкерские алгоритмы, поддерживающие ликвидность.

 

* Слева пустой стакан. Справа полный.

Создать свою биржу довольно просто сейчас. Есть достаточно большое кол-во исходников (платных и бесплатных), на основании которых можно справиться за пару месяцев. Основная проблема потом – заполнить «Стаканы» и генерировать ленту сделок. Т.е. чтобы у Вас пользователю было об кого торговать и на основании чего (свечного графика).

На помощь приходят Маркетмейкерские роботы.

 

1. Сложность у таких алгоритмов запредельная.

Это так выглядела первоначальная блок-схема на этапе подготовки ТЗ для заказчика:

( Читать дальше )

🚀 **Новый робот GreatClose2: теперь ещё умнее и автономнее!**

Сегодня я завершил работу над роботом-закрывашкой **GreatClose2**, доведя его до логического завершения своей идеи. Теперь он стал настоящим помощником для трейдеров, который работает за вас, даже когда вы заняты своими делами.

📌 **Что умеет GreatClose2?**
В первой версии робот закрывал все положительные ордеры, а на вырученную прибыль частично закрывал объемы от отрицательных, помогая равномерно выйти из просадки и снизить риски. Но был нюанс: он работал только в моменте, когда вы рядом.

Теперь **GreatClose2** стал автономным! Он оснащен индикатором значения эквити в заранее выбранной цене. При запуске робота на графике появляется линия, которую вы можете смещать вверх или вниз с помощью кнопок. В нижнем левом углу отображается текущее эквити всех ордеров и эквити линии смещения — вы задаете роботу цель, где ждете результат.

🎯 **Как это работает?**
1. Выставляете линию на нужное значение.
2. Активируете функцию — и робот начинает следить за рынком.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В этом видео мы рассмотрим пользовательские интерфейсы для Валютного арбитража в OsEngine.

VK Видео:


YouTube: 

( Читать дальше )

 

Начал тестить бота в телеграмм в котором можно создавать стратегии с помощью индикаторов.

🔥 Что умеет бот?

• ✅ Работает с популярными индикаторами: RSI, MACD, объём, Awesome Oscillator, Chaikin Oscillator и др.
• ✅ Гибкие условия: комбинируйте таймфреймы и индикаторы для точных сигналов.
• ✅ Исторические данные: используйте индексы [0], [1], [2] и т.д. для анализа прошлых значений.
• ✅ Поддержка акций MOEX: анализируйте российский рынок.
• ✅ Уведомления о сигналах: как только стратегия сработает, бот пришлёт сообщение.
• ✅ Гибкие операторы: поддержка >, <, >=, <=, ==, != и логических условий.
• ✅ Учитывает торговые сессии: можно отслеживать только основную или все сразу.

📌 Примеры стратегий

🔹 RSI Перепроданность + Объёмный всплеск

Ищем актив в зоне перепроданности (RSI < 30) + рост объёма на коротком таймфрейме

any.rsi(15m, all, close, 14)[0] < 30 <br />any.volume_change(5m, all)[0] > 50

🔹 Разворот по MACD + подтверждение RSI

Покупка при пересечении MACD в положительную зону + подтверждение RSI

( Читать дальше )

Продолжаем разговаривать про наш IT бизнес.

С 2022 года резко актуализировался вопрос импортозамещения софта для арбитража, хеджирования и различных типов ребалансировщиков, работающих одновременно в разных странах. RUSSIA – BRITAIN. RUSSIA – AMERICA. RUSSIA – CHINA. До того момента большинство НОГ вне РФ делались Европейскими и Американскими IT компаниями. Сейчас, по крайней мере небольшая часть, делается в Васюринской (Краснодарский Край). Импортозамещаем!

И больше подробностей не будет. Кому надо, тот поймёт. Обращайтесь!

Удачных алгоритмов!

Введение и оглавление для этой серии статей здесь.

Комментарии открыты для друзей!

( Читать дальше )

После «пил» мои алгоритмы отправили меня «на отдых».

В своем топике о результатах января я привел таблицы с датами январских «пил дневок» на рынке, которые и привели меня к убытку. И последней датой в той таблице было 28 января и в столбце Мой счет для этой даты было число 0.0%. А вот что уже шестой день как раз с той даты

	Моя торговля	Мой Бенчмарк
28.01.2025	0.04%	0.92%
29.01.2025	0.08%	0.44%
30.01.2025	0.08%	0.36%
31.01.2025	-0.13%	-0.04%
03.02.2025	-0.04%	-0.73%
04.02.2025	0.07%	-0.25%
Итого	0.11%	0.70%

М-да, такие дневные изменения Моего Бенчмарка с 29.01 явно не для моей торговли. В ожидании заседания ЦБ о ставке 14 февраля Мой бенчмарк явно решил «постоять». Что за бенчмарк? Да вот он 

Мой Бенчмарк

RI

GAZP+LKOH+SBER+div

CR

Конечно хотелось бы другого, но до 14 февраля, увы. Если конечно не «скакнет» какая-нибудь новость, которая точно будущую ставку выберет из 5 чисел: 19%, 20%, 21%, 22%, 23%. Увы, все эти цифры для ставки, которую сделает ЦБ 14.02, сегодня для меня равновероятны.

( Читать дальше )