торговые роботы

Alpha Vantage — это сервис маркет данных, доступный трейдерам для загрузки исторических рыночных данных (интрадей и дневных). С S#.Data вы можете делать это автоматически и сохранять данные в локальной базе для дальнейшего использования (тестирование стратегий, анализ рынков).

Alpha Vantage имеет бесплатную и премиальную версии. В этой статье мы покажем вам, как загружать исторические рыночные данные из источника Alpha Vantage через S#.Data, используя бесплатный коннектор API и опцию бесплатных рыночных данных от Alpha Vantage.



💥Как скачать рыночные данные через S#.Data? В этой статье есть ответы для вас.💥

👉 Откройте приложение S#.Data.
👉 Посетите нашу инструкцию, если у вас нет приложения S#.Data.
👉 Как получить S#.Data



( Читать дальше )

Ну, что же дамы и господа! В прошлом посте мы по «петросянили», а теперь к серьезным вопросам.
Хватит терять деньги и перебиваться случайными выигрышами. Пора становится богатым и знаменитым (можно просто богатым).
В творческом порыве был создан примитивный алгоритм действия, что бы потом превратить его в Грааль. 
Исходные данные:
1. Инструмент Фьючерс серебра
2. Для входа используются базовый актив — график серебра
3. Время удержание позиции один день или рабочая неделя.
4. На выходные позиция закрывается.

Теперь требуется Ваша помощь. Так как позициях указанных красными стрелочками возникают большие не определенности в подтверждении выбранного направления. Принимаются любые идеи, индикаторы, новости, предсказания, ТА, ФА, для улучшения выбора направления инструмента.
Критика алгоритма приветствуется так, как автор тот еще трейдер.
Все предложения будут проверены в силу умственных способностей автора.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

FRC, оптимальная цена для покупки — 14.36$. Цель — 15.2428$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 7.3$. Цель — 7.7728$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
FATE, оптимальная цена для покупки — 5.7315$. Цель — 6.1343$. Предсказанная вероятность роста 76.7%


Результаты поста от 2023-03-06

BBBY, купили по 1.42$. Продали 3 апреля по 0.3859$. Итоговый процент -72.82%
MARA, купили по 6.73$. Продали 14 марта по 7.32$. Итоговый процент +8.77%
GTHX, купили по 3.76$. Продали 3 апреля по 2.615$. Итоговый процент -30.45%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА VTBR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 0.01973

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.00068

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.00068

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

 

 

 

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: — 4.78 %

Год к году: + 7 %

С 2022: + 61.1 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  + 10 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.21 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 22.68 %

Год к году: — 15 %

Всего: + 44 %

 

И попадали и поросли:

 

Трендовые роботы заработали сначала на падении, потом на росте.

Арбитражные так же безбожно сливали. Сначала на падении, потом на росте.

 

Арбитражи

Напоминаю, рыночно-нейтральности, в том что мы торгуем по этому направлению — НЕТ. Это медленный одноногий индексный арбитраж. В данный момент, на одно плечо просадка в районе 15%. Это много – но не максимум даже по тестам. Т.ч. можем и ещё попадать.

Запасаемся попкорном.

 

 

Удачных алгоритмов!


Видео:

( Читать дальше )

Привет, Смартлаб.

График выплат выглядит вот так:


Хочу отметить, что под Линуксом софтина ни разу не вылетела. Это конечно победа с их стороны, по отношению двухгодичной давности, когда агенты вылетали через час.

К восьмому дню начал подозревать неладное, что алготрейдеры не запускают совсем тесты. И тут я начал вспоминать, что последние 5 лет такая беда. Дают немного подзаработать и потом просто нет «заказов». Не знаю чья проблема. Помогает «restart» агентов и переконнект их к Cloud.

Еще из интересного, агенты сохраняют элементарные логи. Максимум, что можно увидеть, какие инструменты и какой тайм фрейм подгружается. Забавно, но алготрейдеры тестят в MT5 даже арбитраж на 3 ноги (EURUSD x EURRUB x USDRUBD) на тиках. Это прикольно.

Затеял я потом насобирать логов и сделать стату, что же сейчас интересно алготрейдерам из MQL )

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Что можно сказать? Эх, рано выключился «фильтр пилы» в RI-тренд (RI- контртренд «по традиции» отбил примерно 40% убытка RI-тренда). Ну и решение уменьшить долю RI пока себя оправдывает.

Но сам результат по сравнению с «нулями»  с октября 2022-го, хоть  что-то

 

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.6 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Revers Adaptive Price Channel



Рис. 93. Робот на основе Revers Adaptive Price Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на одной из разновидностей адаптивного Price Channel.

Price Channel – ценовой канал. Адаптивным его можно делать через длину индикатора, привязав её к индикатору волатильности.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )