в россии это глупая идея — где обычно есть хорошая волатильность, там нет ликвидности, а где есть ликвидность, обычно нет волатильности.
зато, если есть и ликвидности и волатильность — все выносит к херам, т.к. большая волатильность (например) в офз это значит «что то случилось».
а так, отработка шортовых сигналов в бондах штука довольно тривиальная — отрабатывается не сам шортовый сигнал, а последующий откуп при возврате к среднему.
jin, не люблю подобные ответы с усталым пафосом. Если что-то дельное можешь написать — будь любезен, а заумные замечания про тривиальный откуп при возврате к среднему — ни о чем. простыми словами поясни
зато, если есть и ликвидности и волатильность — все выносит к херам, т.к. большая волатильность (например) в офз это значит «что то случилось».
а так, отработка шортовых сигналов в бондах штука довольно тривиальная — отрабатывается не сам шортовый сигнал, а последующий откуп при возврате к среднему.
Можно попробовать на фьючерсах на ставку сделать некоторую имитацию.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться