торговые роботы

 Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Hma




Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma

 

Суть стратегии

 

Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.

 

 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.8$. Цель — 0.8714$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.31$. Цель — 1.4195$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
ESPR, оптимальная цена для покупки — 1.76$. Цель — 1.8883$. Предсказанная вероятность роста 84.0%


Результаты поста от 2023-02-28

BBBY, купили по 1.4$. Продали 1 марта по 1.5203$. Итоговый процент +8.59%
FATE, купили по 6.2$. Продали 1 марта по 6.5734$. Итоговый процент +6.02%
APPS, купили по 10.86$. Продали 27 марта по 11.7366$. Итоговый процент +8.07%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА MTLR, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 150.28

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 4.5

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 4.5

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА UPRO, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1.96

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.04

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.04

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние портфеля на утро 28.03.2023:



( Читать дальше )

Торговля на фондовом рынке может быть прибыльным занятием, но успех зависит от многих факторов таких как выбор правильного финансового инструмента и торговой стратегии, определение размера позиции и своевременной ротации торговых систем.

При этом выбор подходящей финансового инструмента является одним из решающим фактором в достижении успеха в торговле на фондовом рынке.

В этой статье я опишу свой подход к выбору финансового инструмента для торговли ботами на бирже.

Тестируя свои стратегии на исторических данных, я обратил внимание, что не все акции подходят для всех типов торговых стратегий. Некоторые акции показывали лучшую доходность при торговле по стратегиям, основанным на флэте, в то время как другие уходили в убыток, но лучше торговали по стратегиям, основанным на тренде.

И, как всегда, в теории и с точки зрения здравого смысла все понятно:

1. Флэтовые стратегии подходят для торговли на акциях, которые находятся в узком диапазоне цен. Такие акции имеют тенденцию колебаться в узком диапазоне цен в течение длительного периода времени. В таких условиях флэтовые стратегии могут принести выгоду, поскольку они основаны на торговле внутри диапазона цен. Флэтовые стратегии также могут использоваться для торговли на стабильных акциях, таких как акции «дивидендских» компаний, которые часто выплачивают дивиденды.

( Читать дальше )

С 2012 года я инвестировал на различных рынках с разной степенью успешностью. Весна 2015 года была, конечно, суперская. А в итоге, через несколько лет, остались на чем болтались, что-то около нуля. Ну, слышал, что многие вообще теряют деньги)). Все эти исследования рынков, принятия решений, ожидания и надежды на изменение направления движения цены надоели «хуже горькой редьки». Сначала вообще хотел забить. Про торговых роботов слышал, но все это казалось чем-то трудно реализуемым. И даже не в смысле логической логики работы, а собственно техническая реализация самого факта покупки и продажи активов через какого-то робота. Если, что, я извиняюсь за дремучесть))).

Ну, все-таки решил поковырять тему. Через гугл вышел на несколько предложений. Попробовал ТСЛаб, но шибко не успел погрузиться, т.к переключился на OS.Engin от Алексея Ван. 

В общем, спасибо тебе, Алексей, за такой проект! Получаю настоящее удовольствие от работы с этой системой. У меня в анамнезе лет 25 назад был опыт программирования на с++, но не очень большой. А здесь очень большой и не нужен. Главное знать основные операторы, взаимодействие типов данных, ну и опыт нахождения своих же глупых ошибок-опечаток.

( Читать дальше )

В прошлой статье я рассказывал кратко, что представляет каждый из коннекторов. В этой статье я расскажу глубже про сам FIX, их семейство и как собрать коннектор под FIX для MOEX  на C#, а также расскажу про нюансы протокола, скорость и т.д. Погнали

Что такое FIX? 

Fix — это текстовый протокол общения, который был описан и придуман Робертом Ламуро и Крисом Морсатттом. Они создали протокол FIX для внедрения электронной передачи данных об акциях между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers аж в 1992 году! Первая публичная версия появилась в 1995 году и во многом была прорывной для тех лет. Задумка гениальная и простая создать некий унифицированный вариант API, если его можно так назвать, для общения между клиентом и биржей. 

На этом история заканчивается и мы переходим к версии FIX 4.4, которая дожила до наших лет. 
Fix общается посредством текстовых строк, которые собраны определенным образом со специальными полями. 

Вот пример строки, которая отвечает за отправку ордера. Также есть другие виды сообщений в виде строки (входящие, исходящие). Logon (подключение), отклик о выставленной заявки (Execution Report), отправка ордера (Single Order) и т.д.  Было разработано огромное количество полей, чтобы FIX был универсален для любой биржи.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.78$. Цель — 0.8411$. Предсказанная вероятность роста 87.7%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.13$. Цель — 1.2211$. Предсказанная вероятность роста 85.6%
NKTR, оптимальная цена для покупки — 0.78$. Цель — 0.8456$. Предсказанная вероятность роста 83.1%


Результаты поста от 2023-02-27

BBBY, купили по 1.47$. Продали 1 марта по 1.5873$. Итоговый процент +7.98%
INSG, купили по 0.88$. Продали 27 марта по 0.581$. Итоговый процент -33.98%
EHTH, купили по 8.79$. Продали 28 февраля по 9.5705$. Итоговый процент +8.88%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет