торговые роботы

Последние полгода вдохновляюсь опытом и мыслями Сергея Алексеева, для интереса пробовал торговать по стакану через привод Бондаря в его пропе. Вывод — очень захватывающе, но это не мое.

Торгую фьючи трендовыми роботами, в основном SI. Перманентно нахожусь в поиске новых прибыльных алгоритмов, это однозначно мое любимое занятие. В ближайших планах закончить первую версию портфеля трендовых роботов. Ниже тестовые данные текущего алгоритма на недавно завершившемся мартовском контракте SI. Нет никаких оптимизированных параметров, только максимальный стоп на сделку 2% от суммы го. Как видно, 20192 п. профита с максимальной просадкой 1246 п. на 1 лот. Дневной ADR на сишке в последнее время мелковат и это печально.

Привет Смартлаб, давно не виделись)

Меня тут часто спрашивают и завалили вопросами… ха-ха-ха. Да никто меня никогда ничего не спрашивает, оставим эти фразочки инфоцыганам Алешам. 

Так вот про страты. Честно говоря, мне и рассказать нечего, все настолько примитивное бывает у многих в торговле, что и рассказывать нечего. Времена поиска граалей позади, не то чтобы я что то нашел, просто перестал в это верить. Единственное, за чтобы я взялся еще раскачать, так это анализ ОИ, но просто нет времени и рук.

Вообщем к какой картинке я пришел со временем. Ну и не только я. Мужики и дамы, далее буду рисовать в онлайн пейнте от руки, не обессудьте.



Что хочу сказать этим графиком. Уровень сложности вашей страты обратно пропорционален уровню развития технологии в вашей страте. То есть, если вы супер технологичны и все деньги ушли в это развитие, то уровень сложности страт настолько мал, что их можно написать на коленке.

И обратное, если вы торгуете из под квика и ни фига не технологичны, то объем кода или вашего мат.

( Читать дальше )

Предупреждение! Это не руководство к действию и не инструкция. Это мой личный опыт и все выводы, сделанные в этой статье это мое личное мнение, которое я не навязываю другим.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4

После сопоставления всех плюсов и минусов и вмешательства известной всей особы –«жабы» по торговым платформам получилось следующее

1. Wealth-Lab Pro + адаптер – платная программа (покупать «жаба» давит), есть «подкорректированная» умельцами, но соединение не устойчиво плюс риски, что робот начнет торговать по своему усмотрению достаточно высоки.

2. TSLab – хорошая программ, но опять вездесущая «жаба». Денег в торговле было немного и платить ежемесячную мзду выходило дороговато.

3. OsEngine – хороший проект, быстро развивался тогда и сейчас. Хорошая обратная связь и поддержка.

4. StockSharp – была хорошая тема и даже лично встречался на конференции с разработчиком Михаилом Суховым в начале его пути. По мне оказался му.ак. 15 тысяч которую заплатил года 4 назад за видеокурс по StockSharp, не отдал до сих пор. Ни курса, ни денег. Сказал хочешь денег что бы вернул – иди в суд. Подробнее здесь об этой истории https://smart-lab.ru/blog/592783.php К тому же все коннекторы необходимые у него были платные в отличии от OsEngine.

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.2: Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже. Linear Regression Channel

 
Рис. 73. Робот на основе Linear Regression Channel 

Суть стратегии.

1. Берём индикатор. «Канал линейной регрессии».
2. Выход по обратной стороне канала.

Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX.

 

( Читать дальше )

Давно уже (несколько недель) ничего с export.finam.ru не грузил, попробовал — чет не работает, попробовал с Silenium'ом — тоже не работает.
Кто использует — там что-то изменилось за последние недели, какие-нибудь форматы запросов и т.д.?

Привет, Смартлаб.

Вижу, подобные темы от смартлабовцев зашли в разделе алго, давайте может приоткрою завесу еще глубже. Речь пойдет про прямые сетевые протоколы взаимодействия с биржей.

Так сложилось, что в эту тематику я стал активно вхож примерно в 2016, так что, что происходило до этого, я могу лишь восстановить по каким то рассказам на каких то посиделках или конфах ) Поэтому могут быть какие то неточности в моем повествовании.

Архитектурно, у нас так сложилось на бирже, что можно выделить ядро срочки и ядро практически всего остального. Оно и понятно, сначала развивалась фонда и валюта, а уж потом срочка. Поэтому, по сей день, надо разделять: доступ на фонду/валюту и доступ на срочку. Даже практически десятилетие у этих рынков были разные часы. Представляете? Что это значит? Это когда вы одновременно клик в клик покупаете валюту и на другом терминале фьюч, а время сделок у них будет разницой в секунду, потому что часы в ядрах разные. Утак вот. Утрирую конечно, что разница в секунду, но все же. Биржа кстати часто обещалась сделать синхронизацию часов по ptp протоколу и все годами сидели и ждали. Ну или другой пример: вы на просторах СЛ часто слышали про SPAN западный, технологии которого наши применили в риск модуле срочного рынка.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.83$. Цель — 0.8937$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.62$. Цель — 1.7478$. Предсказанная вероятность роста 85.0%
QRTEA, оптимальная цена для покупки — 0.9747$. Цель — 1.0349$. Предсказанная вероятность роста 78.8%


Результаты поста от 2023-02-21

BBBY, купили по 1.63$. Продали 22 февраля по 1.7491$. Итоговый процент +7.31%
CVNA, купили по 10.465$. Продали 21 марта по 8.0$. Итоговый процент -23.55%
NVAX, купили по 9.42$. Продали 21 марта по 6.075$. Итоговый процент -35.51%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Мы здесь: Глава 9: Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже
И: 9.1. Робот ZigZag Channel

В данной главе будут представлены результаты сравнительных тестов в оптимизаторе одних и тех же стратегий, с одними и теми же настройками, на разных рынках: Криптовалютном и Московской бирже.

 

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос:

 

А КАКОЙ МАКСИМАЛЬНО ПОДОГНАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДАННОМ РЫНКЕ? ГДЕ ТРЕНД РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ?

 

Для тестирования возьмём с MOEX и BINANCE по нескольку инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)     Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль.

2)     Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent.

BINANCE:

1)     BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)     ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блок-чейна с одноимённым названием.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 0.84$. Цель — 0.8958$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.71$. Цель — 1.8264$. Предсказанная вероятность роста 84.0%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 7.04$. Цель — 7.5283$. Предсказанная вероятность роста 80.7%


Результаты поста от 2023-02-20

A, купили по 147.37$. Продали 20 марта по 134.38$. Итоговый процент -8.81%
PARA, купили по 23.69$. Продали 20 марта по 19.925$. Итоговый процент -15.89%
PCG, купили по 15.57$. Продали 20 марта по 16.065$. Итоговый процент +3.18%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

В итоге, после всех этих танцев с бубнами результаты оказались следующие:

1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита – имеет право на жизнь, необходимо подбирать индивидуально % под каждую систему, но это не оптимальный вариант для получения прибыли.
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса – дает быстрый рост депозита, но в случае длительной череды неудачных сделок обнуляет счет быстрей чем зарабатывает.
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом» — сам Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Лично мне не понравилось, что расчет ведется исходя из максимального убытка на тестовых данных. Соответственно, если же в дальнейшем убыток в сделке будет гораздо больше, чем на истории, то депозит будет под большим риском.

( Читать дальше )