SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikторговые роботы
торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.
В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.
Research04: клиентская база брокера.
- 22 января 2022, 05:05
- |
Продолжаем давнюю тему исследований. На этот раз будем изучать совсем необычные для исследования данные. Они лежат на поверхности и знакомы даже ручным трейдерам, т.к. сталкиваются с ними ежедневно, но почти не обращают на них внимание. Помечены на картинке.
Данные.
- Deal — номер сделки в MT5. Сделка — осуществленная покупка/продажа соответствующего актива.
- Order — номер ордера соответствующей сделки в MT5. Ордер — торговый приказ определенного типа.
- ID — строковый идентификатор соответствующей сделки в MT5. В данном случае он числовой и соответствует (гипотеза) независимому от торговых платформ номеру учетной записи соответствующего действия брокера.
Идея.
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 2 )
О тернистом пути применения методов ТВиМС в трейдинге
- 22 января 2022, 04:23
- |
Доброй ночи, коллеги!
Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.
1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).
ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)
С уважением
P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))
Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.
1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).
ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)
С уважением
P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))
Для любителей статистического анализа (квартет Энскомба)
- 21 января 2022, 23:24
- |
Статистика - это такой инструмент… Очень страшный в неумелых руках.
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:
Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.
( Читать дальше )
В умелых руках и того страшнее — способен разорвать мозг на куски.
Вот есть наборы данных (с двумя переменными x и y) I, II, III и IV, про которые известны следующие их свойства:
Квартет Энскомба — четыре набора числовых данных, у которых простые статистические свойства идентичны, но их графики существенно отличаются. Каждый набор состоит из 11 пар чисел. Квартет был составлен в 1973 году английским математиком Ф. Дж. Энскомбом.
Сами последовательности приведены ниже. Значение x одинаковы для первых трёх последовательностей.
( Читать дальше )
Нейросеть выбрала лучшие акции
- 21 января 2022, 19:50
- |
На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:
RETA, оптимальная цена для покупки — 26.61$. Цель — 28.4096$. Вероятность роста 76.9%
RGNX, оптимальная цена для покупки — 25.71$. Цель — 27.3931$. Вероятность роста 75.1%
ZYNE, оптимальная цена для покупки — 2.46$. Цель — 2.6284$. Вероятность роста 74.0%
Что это такое? || Отчет
RETA, оптимальная цена для покупки — 26.61$. Цель — 28.4096$. Вероятность роста 76.9%
RGNX, оптимальная цена для покупки — 25.71$. Цель — 27.3931$. Вероятность роста 75.1%
ZYNE, оптимальная цена для покупки — 2.46$. Цель — 2.6284$. Вероятность роста 74.0%
Что это такое? || Отчет
у меня полный треш
- 21 января 2022, 11:52
- |
19,01,22 произошел у меня полный треш. Я в поисках устранений определённого бага, перешел с релиза тслаб 2,1,15 на релиз 2,1,16. И тут понеслось.
Я торговал с двух тслабов на одном счете. Но в релизе 2,1,16 архитектор программы внес изменения в ядро программы, изменив нумерацию и учет внутренних транзакций тслаба. Таким образом у меня агенты на одном тслабе, начали видеть заявки от агентов на другом тслабе, и путать инструменты, свои заявки и т.д… Например агент который торгует RI стал присваивать себе заявки поданные агентом, который торгует серебро (SILV), и начался полный коллапс.
Перепутались все заявки, статистика, появились двойные входы, выходы и т.д.
Пришлось полностью остановить всю торговлю, закрыть все позиции. Что делать дальше пока не понятно. Потерялась статистика. Т.к. все остановлено, решил перейти на 2,2.
Вообщем пока так и не наладил, сколько уйдет времени на восстановление работы всех агентов, пока не известно, и самое главное не понятно как возобновить все это дело.
( Читать дальше )
Я торговал с двух тслабов на одном счете. Но в релизе 2,1,16 архитектор программы внес изменения в ядро программы, изменив нумерацию и учет внутренних транзакций тслаба. Таким образом у меня агенты на одном тслабе, начали видеть заявки от агентов на другом тслабе, и путать инструменты, свои заявки и т.д… Например агент который торгует RI стал присваивать себе заявки поданные агентом, который торгует серебро (SILV), и начался полный коллапс.
Перепутались все заявки, статистика, появились двойные входы, выходы и т.д.
Пришлось полностью остановить всю торговлю, закрыть все позиции. Что делать дальше пока не понятно. Потерялась статистика. Т.к. все остановлено, решил перейти на 2,2.
Вообщем пока так и не наладил, сколько уйдет времени на восстановление работы всех агентов, пока не известно, и самое главное не понятно как возобновить все это дело.
( Читать дальше )
Ищу историю торгов
- 21 января 2022, 01:40
- |
привет!
До сих пор по чуть трейдил руками и yемного освоил пайтон. Внезапно понял что могу это совместить и написать робота! В поисках очередного грааля захотелось автоматизировать (давно не сливал ага ага) стратегию. Скажите на каких биржах можно прогнать по истории алго или выгрузить историю для проверки?
Нейросеть выбрала лучшие акции
- 20 января 2022, 19:50
- |
На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:
BBBY, оптимальная цена для покупки — 14.53$. Цель — 15.514$. Вероятность роста 81.4%
ENPH, оптимальная цена для покупки — 141.81$. Цель — 153.2966$. Вероятность роста 79.2%
DK, оптимальная цена для покупки — 17.77$. Цель — 19.2074$. Вероятность роста 74.3%
Результаты поста от 2021-12-23
AA, купили по 59.93$. Продали 20 января по 62.655$. Итоговый процент +4.55%
HNP, купили по 28.18$. Продали 20 января по 22.61$. Итоговый процент -19.77%
FLWS, купили по 22.36$. Продали 30 декабря по 23.8142$. Итоговый процент +6.5%
Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.
Что это такое? || Отчет
BBBY, оптимальная цена для покупки — 14.53$. Цель — 15.514$. Вероятность роста 81.4%
ENPH, оптимальная цена для покупки — 141.81$. Цель — 153.2966$. Вероятность роста 79.2%
DK, оптимальная цена для покупки — 17.77$. Цель — 19.2074$. Вероятность роста 74.3%
Результаты поста от 2021-12-23
AA, купили по 59.93$. Продали 20 января по 62.655$. Итоговый процент +4.55%
HNP, купили по 28.18$. Продали 20 января по 22.61$. Итоговый процент -19.77%
FLWS, купили по 22.36$. Продали 30 декабря по 23.8142$. Итоговый процент +6.5%
Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.
Что это такое? || Отчет
Интересная трейдерская задача по теории вероятностей
- 20 января 2022, 00:05
- |
Доброй ночи, коллеги!
С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.
Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)
Жду ваших ответов и мнений, коллеги.
С уважением
P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).
С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.
Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)
Жду ваших ответов и мнений, коллеги.
С уважением
P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).
Пассивный доход с прибыльным алгоритмом машинного обучения (+8% на Сбере за день)
- 19 января 2022, 22:40
- |
- Константин Лебедев
Всем, привет, давно в бэклоге лежала статья, но руки не доходили перепроверить данные на примере нашего рынка и ввиду сильной волатильности в последние дни имея работающего да же простого робота можно было бы неплохо заработать, но это как то не интересно/не спортивно и хотелось именно ML, так как без ML простой робот без волатильности начинает стабильно сливать, проверено на бэктестах еще давно.
Обучил сеточку минутками за 18-е число и торговал бэктесом 19-е число доходность по бэктестам 85,6%
Свечи
( Читать дальше )
Нейросеть выбрала лучшие акции
- 19 января 2022, 19:50
- |
На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:
RETA, оптимальная цена для покупки — 28.46$. Цель — 30.7683$. Вероятность роста 78.0%
CORR, оптимальная цена для покупки — 4.11$. Цель — 4.382$. Вероятность роста 77.5%
DISCA, оптимальная цена для покупки — 28.43$. Цель — 30.2967$. Вероятность роста 72.6%
Результаты поста от 2021-12-22
AA, купили по 59.45$. Продали 12 января по 63.781$. Итоговый процент +7.29%
FGEN, купили по 14.82$. Продали 19 января по 13.69$. Итоговый процент -7.62%
NTLA, купили по 126.24$. Продали 19 января по 85.88$. Итоговый процент -31.97%
Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.
Что это такое? || Отчет
RETA, оптимальная цена для покупки — 28.46$. Цель — 30.7683$. Вероятность роста 78.0%
CORR, оптимальная цена для покупки — 4.11$. Цель — 4.382$. Вероятность роста 77.5%
DISCA, оптимальная цена для покупки — 28.43$. Цель — 30.2967$. Вероятность роста 72.6%
Результаты поста от 2021-12-22
AA, купили по 59.45$. Продали 12 января по 63.781$. Итоговый процент +7.29%
FGEN, купили по 14.82$. Продали 19 января по 13.69$. Итоговый процент -7.62%
NTLA, купили по 126.24$. Продали 19 января по 85.88$. Итоговый процент -31.97%
Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.
Что это такое? || Отчет
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс