торговые роботы

• «А» — единую структуру (поля)
• «Б» — общий параметр (ключ), по которому будет возможно в принципе сопоставить данные разных фьючерсов

Nstr=10; 
x=randn(10000,1); 
y=[x(2:end);0]; 
M=zeros(10000,Nstr);
for i=1:Nstr; 
    M(:,i)=tsmovavg(x,'s',10*i,1); 
end; 
M(1:Nstr*10,:)=0; R=M.*y;   

Торговля на финансовых рынках не обязательно должна вестись вручную. Для тех, кто хочет максимально автоматизировать торговый процесс существует алготрейдинг. Это способ автоматической торговли, когда создается алгоритм, описывающий условия открытия, сопровождения и закрытия позиции, после чего эти действия осуществляются программным способом. 

Таким образом, задача трейдера сводится к разработке и отладке своей собственной торговой системы, после чего система работает автоматически, без его участия.

Такую торговлю также называют трейдингом с использованием механических торговых систем, которые на Форекс называются советниками.

Механическая торговая система предполагает последовательное исполнение всех без исключения сигналов, без оценки и вынесения суждения относительно текущей торговой ситуации. 

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIG_MA_v2",
Procent=2.0,
ln=50,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "ZIG_MA",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "ZIG_MA2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }	
                }
}

function Init()
  ema = {}
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
       
  return 2
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  ln = Settings.ln
  
  if index <= 1 then 
	ema[index] = C(index)
  else 
    ema[index] = (ema[index-1]*(ln-1) + C(index))/ln
  end   
  
  if ln==0 then   
    pr = C(index)
  else 
    pr = C(index)-ema[index]
  end 

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if pr > y1+C(index)*de/100 and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = pr		
      else 
	    if pr > y1 and y1 >= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = pr	  			  
	    end 		
	  end 	

	  	  		
	  if pr < y1-C(index)*de/100 and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = pr		
      else 
	    if pr < y1 and y1 <= y2 
		then 
	      x1 = index 
	      y1 = pr	  			  
	    end 		
	  end 	
	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 

  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end 
  
  return vl, ema[index]
 
  
end

24 мая.
Факты. Сбер купили 350мр (до 10-30), продали 350мр. Фьючерс купили 350мр, продали 350мр. АДР в нулях.

Интерпретация. Амеры невнятно растут, простое давление денег (ФРС печатает без устали). Но «чувствуется усталость», готовится слив. ИМХО.
На РЦБ РФ небольшие продажи. Все ждут «указаний от амеров». А их пока нет. Если и дальше не будет сигналов амеров, начнется резкое снижение. Время с 14-30. ИМХО тоже.

Прогноз. Прежний. Цели 286-283. Срок 2-3 дня.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Велс позволяет тестить торговые стратегии, но предусмотрены функциональные возможности и для торговли. Имеется API для реализации коннекторов к брокерскому ПО. Один из способов запилить коннеткор – сподвигнуть разработчиков это сделать. Они сделали виш-лист, куда можно закидывать задачи, ребята гибко смотрят на востребованность (по кол-ву лайков) и берут в работу самый востребованные запросы. Хотя вот прям недавно намекнули, что вообще-то за ними последнее слово здесь и могут и не взять в работу.

В общем есть в виш-листе задача запилить коннектор для Квика. Надо совсем немного лайков чтобы поднять задачу достаточно чтоб они её взяли в работу. Нужно зарегаться на форуме Wealth-lab 7 (ну или просто зайти если акк есть) и лайкнуть этот пост (который по совместительству запрос на разработку коннектора):

https://www.wealth-lab.com/Discussion/Request-a-broker-provider-for-Russian-market-QUIK-5473

Кому этот коннектор и сам велс могут быть интересны. Всем алго-трейдерам. И не очень алго – имеется возможность писать стратегии через конструктор – без кодинга, тестировать эти стратегии и потом вот торговать (если будет коннектор к Квику, то и Россию). По деньгам 300 или 400 баксов в год, что, кажется, дешевле выходит, чем TSLab.

Если интересна эта тема – лайкайте пост по ссылке. Если какие-то вопросы – пишите, я в теме.

Коннектор к Квику живи!