торговые роботы

Не первый раз задают один и тот же вопрос касающийся % величин показателей торгуемой системы с реала (вкладка результаты слева)
 
То что выделено черным — считается в агенте неправильно так как агент рассчитывает объем входа самостоятельно а не отдает данный расчёт программе, т.е. это чистый п/у в %, доходность в год в %, доходность в месяц в %, максимальная просадка в %, все остальные величины которые выражены в абсолютных значениях (в рублях) считаются верно.
Справа вкладка результаты идет в режиме имитации торгов на реальных данных, условия имитации — в сделке постоянно не более 100 000, плечи не используются, реинвестирования нет. На данной вкладке показатели в % считаются верно, т.е. чистый п/у в %, доходность в год в %, доходность в месяц в %, максимальная просадка в %. 

( Читать дальше )

На рисунке слева — обычная пятиминутка RIU5, по центру окно робота «КоКоша», справа — уже привычный многим пользователям частотный график RIU5 настроенный на изменения модуля дельты на 3000 контрактов. Каждая свеча на нем отрисовывается после изменения модуля дельты объема на 3000 контрактов. На боковом рынке (внутри дня) вливание объема, направленного в одну сторону не может быть продолжительным. Т.е. после «закачивания в рынок» определенного количества денег участники стараются взять прибыль. На частотном графике это очень хорошо видно.

Первые две красные свечи, из них вторая короче первой — говорит о том, что дальнейшее «вливание» отрицательного объема в рынок вызывает замедление изменения цены, т.е. становится не эффективным. Робот в первом случае не торговал. Первая сделка на продажу была открыта после двух последовательных положительных «вливаний» объема  (две зеленые свечи), вторая короче первой. Т.е. эффективность очередной порции покупок падает. Закрытие лонга — две красные свечи — вторая короче первой. Затем робот открыл лонг на дальнейшем замедлении «вливания» отрицательного объема. Если бы в настройках стоял автоматический стоп, лонг был бы закрыт с убытком. После продолжающегося замедления воздействия отрицательного объема на цену, лонг был увеличен. Частичная фиксация прибыли от лонга была проведена после замедления воздействия положительного объема на цену (две зеленые свечи, вторая короче первой).

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

Показатели улучшились, средняя сделка подросла
 

19.07.2015 

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  79360 -  лонг
          Ниже  79100— шорт

Профит не менее 1000 п

Продолжаем прямую трансляцию торговых сигналов и частотной транспарентности рынка, предоставляемой платформой Jatotrader.
Пока в тестовом режиме, в бета-версии. По-прежнему не ругаемся, если где-то что-то отвалилось или зависли наши сервера. Вчера даже пару раз black-out случался. Выбраны самые торгуемые инструменты: RI и Si. Максимальная задержка — пять секунд.
Выглядит это примерно так:


Просьба не воспринимать заявки и трейды во время трансляции как руководство к действию. Всегда думаем собственными мозгами.
Торговля пока осуществляется не системно: когда роботами, когда руками, когда просто «поза» кроется, потому что нужно отойти.
Пока основная задача — тестирования нагрузки.

Смотреть трансляцию можно здесь: http://www.jatotrade.com/#!jatobroadcast/c1vgv

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 4.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Есть серия баров определенного инструмента. Бары нормированы. Т.е. H-L одного бара = H-L другого бара. 

Вопрос в следующем — как заработать денег на этом?  Данные по барам можно качнуть тут. Условия — средняя сделка больше 3 центов. Стопы можно не использовать, время удержания позиции не больше 5 баров и не меньше 1го. Одновременное открытие и закрытие позы внутри одного бара запрещено. Эквити суммарно в плюсе минимум на 300 долларов на 100 шерс. Фикс сайз на позу. 

Лучшему юзеру с количеством сделок 50+ и средней 3 цента+ сброшу пару тысяч рублей на банковскую карту.

Кидайте логику в каменты. Я потестирую и если оно работает, как описано в условиях выше и лучше, чем у других, то вы сможете выпить пивка на «халявные» рублики. 

 

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  79570 -  лонг
          Ниже  79310— шорт

Профит не менее 1000 п