торговые стратегии

Биржевые фонды БРИКС

Фонд своей целью ставит получение результата, аналогичному индексу S&P BRIC 40 Index. Средства фонда обычно не менее чем на 80% инвестированы в рыночные активы, такие как ADR и GDR акций компаний, входящих в индекс. Индекс является взвешенным по рыночной капитализации и включает 40 ведущих компаний, расположенных в развивающихся странах, таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Увидел два года назад, что «Керимов сотоварищи»  будет выкупать Уралкалий.
В 2011-2012г он выкупал по 210-215р.
А последнее время 225р.
Я тупо по нижней границе покупал, а на росте до скользящих средних продавал.
Угадайте, где надо было ставить стоп?


Сейчас такие времена настают, что и новые бай-бэки пойдут. Цены для мажоритарных акционеров очень сладкие. Металургия и энергетика первые на подхват.
Думаю эта стратегия еще сработает.

Как обещал, выкладываю. Стратегии не пересчитывались. Будут новые

( Читать дальше )

Кто его купит?

После сегодняшнего роста решил проанализировать эту бумагу. Для этого и для большей точности произвел расчет двух бумаг, одну на ММВБ, и другую на Лондонской бумажной бирже. которые, как оказалось, неплохо коррелируют между собой.

Цены, используемые в расчетах:
PLZL 1136.9
PGIL 218.50
Время расчета: ночь

Что получилось в итоге, предварительный сценарий:



Что можно сделать? Если сценарий будет отрабатываться, то стоит попробовать пошортить (попродавать вместе с Прохоровым) с 18 часов 25 января, ну а там, потом… уже, как обычно, по индикаторам и фибоначчи.

источник

Итак, сам портфель (торгуем спокойно, поглядывая на часы):

Об эффективности можно будет судить уже завтра.

Акции обыкновенные

Краткосрочная спекулятивная Сургутнефтегаз (SNGS): цель покупка на снижении с 13 часов дня 23 января с целью взять зеленую свечу. ориентировочное время сегодня после 14 часов, к закрытию после 18.20-18.45 и завтра к 12 часам дня. Сургутом надо торговать аккуратно сегодня, т.к. возможно снижение в 18.

Сбербанк ао (SBER): покупка после 15, около 16 часов сегодня, продажа в 12,13 часов завтра 24 января на росте.

ХолМРСК (MRKH): покупка сегодня в интервале с 16-17 часов, продажа завтра в 13 часов (24 января).

ВТБ (VTBR): покупка почти сразу после 17 часов сегодня и сегодня же продажа до 18.45. Завтра может падать к 12 часам с открытия (вероятный сценарий).

( Читать дальше )

Наконец дошли руки до реализации очередной идеи.
Система до ужаса проста. Основана на стандартном MACD + SMA.

( Читать дальше )

По состоянию на 16 января 2013: 

1. Роснефть: недельный сценарий на весь 2013 год.
2. Мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3): стратегия по 16 февраля включительно.
3. Сбербанк ао (SBER): по 16 февраля включительно.
4. Индекс РТС на первое полугодие 2013 год.
5. Уралкалий (скоро)
6. ГМК (GMKN) на первое полугодие 2013.

Какая из стратегий лучше?

Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии. 
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:

• на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
• беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
• анализирую результат использования критерия оптимизации

НО:

Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.

Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.

Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).

Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?

Мой блог: 1001u.blogspot.com