торговый робот

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

Добрый день!

Меня зовут Вячеслав. Торгую на фондовом рынке 7 лет, в том числе в инвестиционных компаниях. Преимущественно акции/облигации ММВБ-РТС. Имею сертификаты ФСФР, Thompson reuters Eikon certification и свидетельство аккредитации трейдера на ММВБ. Также есть доступы и опыт на NYSE, LSE, Xetra.

В данный момент сфера моей деятельности профессиональное управление активами (собственными, семейными, клиентскими). В течение двух лет я со своей командой программистов создал и интегрировал полностью автоматический торговый робот Range, который торгует по понятной, адекватной стратегии (инструменты ММВБ и FORTS). Робот работает полностью в автоматическом режиме на серверах (24/7) у меня в офисе. Ориентировочная доходность 10-50% годовых.

Всем желающим получить доходность от своих денежных средств готов предложить услуги по управлению активами. Специально созданный клиентский терминал ставится на Ваш компьютер и выводит всю информацию по позициям, сделкам, прибыли/убыткам, комиссиям и т.д. вплоть до копеек. Это гарантирует абсолютную прозрачность операций.

( Читать дальше )

И это с ограничением в 10 лотов на классик счете. Без ограничения будут миллионы :) Ушел на конвейер в реальные тесты… Максимальная просадка при такой доходности всего 25%! Фикс стопы, не мартингейл.

Торговля опционами порой представляется трейдеру акциями чем то страшным, неизвестным, а главное высокорискованный. Следует отметить, что НЕ БЫВАЕТ высокорискованных рынков — бывают высокорискованные трейдеры. Риски на срочном рынке, как и на любом другом трейдер выбирает сам. Тем не менее существует достаточное количество торговых систем и торговых роботов , позволяющих забирать хорошую прибыль с маленькими рисками.

Расчет IV на FORTS
Метод расчета IV на FORTS точно не известен. Скорее всего это происходит ввиду низкой ликвидности рынка и кривизны математики. Рассчитывается волатильность исходя из сделок, которые реально прошли на рынке или заявок на покупку/продажу, если сделок нет. В некоторые моменты времени это дает дополнительные возможности для заработка софистикейтед трейдеру.
До того как опционы РТС были маржируемыми маркет-мейкеры стояли очень широко. Спрэды, которые они держали, были около 1000 пунктов. Это при цене опциона в начале срока около 10000! Спрэд 10% — не редкость.

Такой высокий спрэд скорее всего связан с риском, которая несла на себе через чур большая позиция в опционах. В следствии чего разброс сделок относительно последней был достаточно большой и не редки были случаи, когда ВОЛАТИЛЬНОСТЬ скакала по 7-10% вверх-вниз.


( Читать дальше )

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).

( Читать дальше )

Запись последнего вебинара 2013 года:

         Описание системы: Система построена на паттерне(наборе правил позволяющих в моменте идентифицировать высокую вероятность развития событий на рынке). Работает на всплеске активности на рынке(взрывах волатильности). Торговый инструмент – фьючерс на индекс РТС(Ri).
          Автоматизированная торговая система(АТМ) – робот: Написана на языке C#. Полная автоматизация для Quik(другие терминалы возможны, обсуждается индивидуально).Код системы написан максимально доступно для новичка. Владея базовыми навыками программирования(переменная, функция) код понятен, если нет навыков пару часов видео уроков и Вы в мире алготрейдинга.  Весь код закомментирован.
         Параметры системы:  

( Читать дальше )

В прошлой своей статье, я писал про работу с Lmax применительно к исторических данных.
После того, как нам известна «раздвижка» (bid-ask spread), мы провели тесты и оптимизацию стратегии и если она нас полностью устраивает. Нужно брать и торговать, но как — ведь Lmax транслирует только стаканы, а нам нужно строить индикаторы по свечкам, но без трансляции тиков мы их построить не сможем.

Для этих целей были разработаны специальные свечки, которые «зигзагообразным методом » берет поочередно сначала Bid потом, Ask.

Чтобы не потерять никаких данных и в то же время не реагировать на каждое изменение стакана запись тика происходит только тогда, когда меняется либо лучший Bid либо лучший Ask. Этот метод показался более рациональным, чем брать каждое изменение стакана, ведь далеко не каждое изменение стакана приводит к изменению цены. Как всегда принимаются идеи и предложения по улучшению!

( Читать дальше )

Сегодня заглянули в статистику и увидели, что одного из наших основных соперников на конкурсе дисквалифицировали.

 
По каким причинам не знаем, информацию пока не нашли. 

P.S.:
http://www.1000procentov.ru/events.html