торговый софт

Свечи «Range» или свечи диапазона, представляют собой один из методов представления рыночных данных на графиках, отличающийся от традиционных японских свечей или баров. В отличие от временных свечей, которые формируются на основе временного интервала, свечи диапазона формируются на основе изменения цены. В этой статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю, способы применения в торговле, процесс настройки их на спотовом счету при подключении к бирже. Также поговорим о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

 

1. История появления свечей типа Range.

Свечи диапазона были впервые предложены американским трейдером В. Шварцем (Vincent Schönau) в конце 1990-х годов. Его идея состояла в том, чтобы устранить из графиков рыночный «шум», который часто мешает торговым решениям. В. Шварц полагал, что зафиксированный прирост или убыток в цене даёт более четкое представление о направлениях и тенденциях рынка, чем традиционные временные графики.

( Читать дальше )

Сегодня поговорим о быстром переносе Ваших скриптов в новую версию OsEngine. Это актуально для тех пользователей, у которых роботы и индикаторы хранятся в папке Custom, т.е. вынесены в отдельные файлы.

 

Необходимость обновлять Os Engine возникает в нескольких случаях:

1. Биржа поменяла API, и OsEngine старой версии не подключается к торгам или работает с ошибками.
2. Вышла очень важная новая функциональность OsEngine.

Обычно такое происходит несколько раз в год.

 

Скачивание нового OsEngine и его распаковка.

Идём на GitHub: https://github.com/AlexWan/OsEngine

На странице Вы увидите зелёную кнопку «Code». Нажимаем на «DownLoad ZIP» и начинается загрузка файла.

( Читать дальше )

Свечи типа «Ticks» (тик-свечи) — это инструмент для визуализации и анализа рыночных данных, используемый в техническом анализе финансовых рынков. В отличие от традиционных временных свечей каждая тик-свеча формируется не по истечении фиксированного периода времени, а после совершения определённого количества сделок. Это позволяет трейдерам и аналитикам сосредоточиться на действенной активности и изменении цен вместо временных параметров. В данной статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю и то, как запустить Ticks свечи в Os Engine. Также где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

 

1. История появления Тик свечей. 

История возникновения тик свечей восходит к развитию электронных торговых систем и увеличению объёмов трейдинга. Ранние системы технического анализа использовали только графики японских свечей (баров) и линейные графики, фиксировали данные о ценах с течением времени. Но в условиях высокочастотного трейдинга и сверхактивных рыночных движений время перестало быть адекватным и достаточно точным измерителем, и появились такие типы размерностей свечей, как количество сделок в свече.

( Читать дальше )

Скринеры — спец слой в OsEngine, позволяющий одновременно торговать и тестировать сотни инструментов одновременно, в несколько десятков строк кода. Поддерживает эту функциональность источник для роботов, типа BotTabScreener. Поговорим о том как выглядит этот интерфейс робота со стороны пользователя. 

В отличии от окна настройки данных для роботов с источником BotTabSimple окно для настройки скринеров выглядит немного по-другому.

 

В качестве примера добавим робота SmaScreener из стандартной сборки. Это робот который торгует ускорение относительно скользящих средних на сотнях бумаг одновременно, помогая искать самые редкие события, которые роботы с моно-инструментами не видят.

Для начала нужно запустить Bot Station Light.

( Читать дальше )

В этой статье разберем процесс настройки источников кластеров на примере уже встроенного в OsEngine робота. В исходном коде и в рамках нашего проекта данный источник называется BotTabCluster.

 

Запускаем Bot station light и добавляем робота с источником Cluster:

( Читать дальше )

Акции
1. Smart-Lab
Сайт с информацией о дивидендах российских компаний и фундаментальным анализом акций на Мосбирже. Тут есть данные о датах дивидендных отсечек по акциям российских компаний, а еще показана дивидендная доходность этих акций. Есть финансовые показатели компаний в таблице.

2. Tradingview
Сайт с большим набором функций: с графиками, отбором акций компаний из разных стран.

3. Investing
Сайт, на которой можно найти котировки, новости, экономический календарь.

4. Дивиденды. Управляющая компания «Доход»
Сервис, который предлагает рейтинг эмитентов по дивидендным выплатам, оценку дивидендной доходности, размеры и регулярность выплат, историческую справку по дивидендам компаний и прогнозы дивидендов.

Облигации
1. Rusbonds
Популярная база облигаций федерального займа, муниципальных и корпоративных облигаций. Есть данные о датах размещения и погашения, номинале, купонах, доходности и других параметрах каждой из облигаций, а также удобный калькулятор доходности.

2. Blackterminal
Сервис по поиску облигаций, позволяющий сравнивать облигации, используя облигационный калькулятор.

( Читать дальше )

Объёмные свечи являются инструментом для анализа рыночной активности со стороны объема торгов. В данной статье мы подробно рассмотрим, что они из себя представляют, их историю, способы применения в торговле, также где находится исходный код сборки данного типа свечей и основные принципы их расчета.

 

 

 1. История появления Объёмных свечей.

Концепция объемных свечей пришла в мир трейдинга относительно недавно, как ответ на необходимость более точного и детализированного анализа рыночной активности. В отличие от традиционных японских свечей, свечи «Volume» акцентируют внимание не только на изменение цены, но и на уровне торгового объёма. 

К сожалению никаких японцев в их создании замечено не было, поэтому переходим сразу к способу их расчёта.

 

2. Расчет данного типа свечей.

Расчет объёмных свечей основывается на нескольких ключевых параметрах: цене открытия, цене закрытия, максимальной и минимальной цены за определенный период, а также объеме торгов за этот же период. Характерная особенность этих свечей заключается в том, что интервал времени свечи напрямую зависит от объема торгов. 

( Читать дальше )

BotTabSimple – тип источника, на котором основано большинство роботов из публичных примеров в OsEngine. BotTabSimple даёт возможность подключиться к одному инструменту, получать по нему свечи, трейды, стакан, а также выставлять по нему заявки.

 

 

1. Создание робота с источником BotTabSimple. 

В окне создания роботов Вы можете видеть список источников вот в этой колонке:

( Читать дальше )

 При оптимизации стратегии в TsLab нужно сохранить в XL файл. Стратегия простая основанная на пересечении Parabolic и лонг и шорт фикс сумма.


Дальше сохранить на гугл диск так как плагин который используется  в GPT не  может напрямую импортировать файл из загрузки, и нужно, сделать его доступным через веб-ссылку.  


( Читать дальше )

Поговорим про свечи типа «Delta». Эта статья посвящена их истории происхождения, способам применения в торговле, процессу их настройки в Os Engine. Кроме того, расскажем о том, где находится исходный код сборки данного типа свечей и поговорим про принципы их расчета.

1. История появления Дельта свечей.

Свечи дельта появились на фоне потребности трейдеров в более детализированном анализе рыночных объемов. Традиционные японские свечи и бары предоставляют информацию о ценах, но зачастую оставляют без внимания объемы сделок — ключевой показатель рыночной активности. Понимание, на каком уровне цены происходили крупные покупки и продажи, может дать преимущество в торговле. Дельта свечи показывают разницу (дельту) между объемами покупок (агрессивных покупателей) и продаж (агрессивных продавцов) за определенный период времени.

 

2. Расчет данного типа свечей.

Свечи дельта строятся на основе разности между объемами покупок и продаж. Вот упрощенная формула расчета дельты:

( Читать дальше )