торговый софт

Сегодня поговорим про месторасположение конечной логики коннектора. То место, где надо написать 98% кода, когда делаешь новый коннектор. Это класс ServerRealization.

Вновь возвращаемся к упрощённой схеме работы с конечной реализацией сервера:

 

 

1. Это часть AServer.

 

Первое, что надо создать в конструкторе любого коннектора, это IServerRealization. Класс с конечной логикой коннектора:

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про разницу между IServer (интерфейс) и AServer (абстрактный класс) внутри Os Engine. Зачем они в проекте и как появились?

Это часть серии постов «Коннекторы к OsEngine», в которой мы с нашими читателями учимся быть не просто алготрейдерами, но и настоящими программистами, а многие из них станут ими, навсегда, изменив свою жизнь к лучшему.  Пролетарии СмартЛаба, присоединяйтесь!

Упрощённая схема работы с конечной реализацией сервера из любого робота в OsEngine:

 

1 IServer.

IServer – интерфейс для доступа к реализациям серверов почти во всём проекте. Нужен для того, чтобы унифицировать методы и свойства, нужные для роботов и OsData.

 

( Читать дальше )

Вот уже больше квартала наша команды выкладывает здесь бесплатных торговых роботов на различных индикаторах. На сегодняшний момент на СмартЛаб выложено больше 15 индикаторов и около 50 роботов. К следующему лету будет больше 100. В данной статье будет оглавление, чтобы можно было удобно делиться данной информацией.

 

Также мы проводим тестирование на некотором наборе данных в первом приближении. Представляем Вам формулы и трейдинговые смыслы данных индикаторов. 

Данная статья – обновляемый сборник по данной серии статей.

 

1 Индикатор AD. Accumulation Distribution

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/941598.php

 

2 ALB. Adaptive Look Back

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/943737.php

 

3 ADX. Average Directional Index

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/944342.php

 

4 Alligator Билла Вильямса

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/945086.php

 

5 AO (Awesome oscillator)

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/946027.php

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Fractal.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.      История появления индикатора Fractal.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Fractal.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Fractal.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Fractal.

4.1.   Стратегия на индикаторах Fractal и CCI.

4.2.   Стратегия на пробой Fractals с индикатором ATR.

4.3.   Стратегия на пробой Fractal, Parabolic и Stochastic Oscillator.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

 

1. История появления индикатора Fractal.

Индикатор Fractal был разработан Биллом Вильямсом – американским трейдером и автором книг о торговле на финансовых рынках.

Имя «Fractal» было выбрано Вильямсом из-за взаимосвязи индикатора с математической концепцией фрактала. Фрактал — это структурный элемент, который повторяется в разных масштабах и имеет характерные свойства. Вильямс обратил внимание, что на финансовых рынках существуют аналогичные повторяющиеся структуры, и решил использовать эту идею для создания индикатора.

( Читать дальше )

Наблюдаю за нефтью, и вижу, что там действуют алгоритмы, CTA. Скорее всего, принципы их работы те же, что описаны в книге Flash Crash. Как только появляется крупная заявка на покупку/продажу, алгоритмы начинают вставать впереди этой заявки. Кроме этого, они еще начинают спуфить рынок. В результате нефть отскакивает от уровня как ошпаренная, на 1-1.5 доллара внутри часа, что для нефти весьма много.

Есть и другой момент: алгоритмы усиливают любое падение. В такой ситуации нужно суметь адаптироваться к рынку.

Подозрения о действиях CTA подтвердились, когда увидел эту статью: https://t.me/headlines_for_traders/36522. Так оно и оказалось: нефть полностью во власти алгоритмов. И раньше это было понятно, но сегодня это достигло очень больших масштабов.

В целом, конечно, решение более активно торговать нефть вместо FOREX было для меня неправильным. Как ни крути, этот рынок просто другой. Нефть — это фьючерсный организованный рынок. Видны заявки, ордера, стопы и т.п. FOREX — более децентрализованный рынок. Фьючерс на нефть — это как бы воздух… FOREX же более «насыщенный». Там такие наглые действия алгоритмов вряд ли прокатят.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Индикатор горизонтальные уровни
канал с индикаторами



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Индикатор средней на разных TF(15/60/D) одной длины
То есть у нас есть 15-минутный график и на нем отображаем среднюю с периодом 200 на 15 минутках, период 200 на часах и период 200 на днях, все на одном графике.
Кстати, если построить на 15 минутке среднюю 200, то она почти будет совпадать со средней 50 на часах того же графика
Индикатор позволяет сократить количество окон с разными таймфреймами



( Читать дальше )