тренд

Всем доброго дня.

Навеяно обсуждением smart-lab.ru/blog/1119771.php

Есть у меня система, которая пирамидит по тренду удачные входы. Сначала по часовику, а при развитии тренда переходит на дневку. В зависимости от условной силы тренда она делает дозакупки или на откате, или на пробое уровня. Для оценки этой самой силы пробовались ряд показателей и индикаторов: высота MACD, разность между медленной и быстрой МА-шками, волатильность при пробое уровней и т.п. Даже пробовал волновую логику прикрутить, типа если похоже на 3-ю волну, то вероятность значимых откатов меньше. В итоге что-то из этого сконструировалось и сейчас используется с приемлемым результатом. Но часто переоценивает силу. Т.е. заходит на ретесте пробоя, а после следует откат ещё пониже. Покупает лесенкой, поэтому в основном потом все равно выравнивает среднюю цену закупки, но хотелось бы снизить просадку и повысить эффективность использования капитала.

Может у кого-то есть мысли или намёки на этот счёт, которыми не жалко поделиться или обсудить. «Палить граали» не прошу, хотя бы совета в какую сторону смотреть. У уважаемого А.Г., например, упоминался его «индикатор пилы». Создалось впечатление, что это похоже на то, что нужно и в моём случае.

1. Полностью погрузится трейдингу.

2. Открывать одну позицию от min. 2% до max. 6% от счёта, но не более.

3. Следовать тренду. Если цена пошла вверх, то можно докупать акции, при этом повышать стоп-лосс в без убыток.

4. Использовать долгосрочные индикаторы: «Д» ← «Н» → «М»                                                             

                                           Не знаю что и когда произойдёт,
                                           Чётко знаю как на этом заработать! 

Друзья,

Этот же ролик на

RUTUBE

rutube.ru/video/35a647f2274b9534d47e5d36fc9f091b/

Ваши лайки, подписки и комментарии – мой стимул выкладывать идеи и мысли

В этом ролике –

Про ИИС (ИИС-А, ИИС-Б и ИИС-3),

новость о том, что в Сбере можно выводить дивиденды с ИИС-3 на карту,

анализ инфляции,

денежная масса,

почему появляются тренды,

мысли по российскому рынку.

Добро пожаловать, интересного Вам просмотра !

Первая полноценная рабочая неделя 2025 года несет с собой множество вопросов и поводов для размышлений.

Вспомним, как завершился прошлый год:

сильный отскок рынка и прибавка в 10–20% после объявления, что ключевая ставка остается без изменений.

Но давайте разберемся:

был ли это перелом тенденции или просто эмоциональная реакция участников рынка?

Макроэкономика: причин для смены тренда нет

Ключевая ставка

Она не изменилась. А следующее заседание Банка России — только 14 февраля.

Инфляция

Еженедельные данные не показывают снижения, а первая статистика за 2025 год появится лишь в среду и скорее всего она будет повышенная, т.к. с 1 января часто повышаются тарифы, цены на госуслуги, акцизы. Прогнозы пока не обнадеживают, несмотря на то, что объемы кредитования и ипотеки продолжают падать.

Геополитика

Здесь перемены возможны только после 20 января, когда в США произойдет инаугурация президента.

Отчетность

Годовые отчеты мы увидим только с конца февраля, чтобы делать вывод о том, как компании в целом пережили 2024 год.

 Еще вчера был шорт (на фьючерсах). А сегодня он закрылся. Вот так и живем ). Отталкиваюсь от обязательств — изобретать какой-то сверх-индикатор, которые упомянул еще в Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста) . Если работать по тренду, приходится сглаживать движение. Объединять в индикаторе разные инструменты. Синергия, о которой часто упоминают, уважаемые и впечатляющие трейдеры А.Г. (comon) и Amigotrader (comon). Эта идея воплотилась и в моей очень старой стратегии ХеджХоп (в 2012м).

 Обратил тогда внимание на противоположность одного партнера резким движениям другого. Речь шла о паре RI-SI (или SR-Si). По статистике, очень удобно было вставать не в противоположное, а именно в одно направление. Формировался достаточно сглаженный тренд. Даже на коротких таймфреймах. И выглядело все просто, согласно упрощению трейдинга, упомянутого мной в Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

 В последнее время, сглаживать движение удается только за счет инструментов одного класса.

ОИ РТС
(количество открытых контрактов на индекс РТС)





После экспирации (выделил фоном даты экспирации)
резко уменьшается ОИ (открытый интерес).