тренд

Большой отчет по asset management от консультантов из BCG.

http://goo.gl/UWhrry

Статья специально для тех кто застрял в шортах сбербанка. От программиста и кванта.

Во первых

Сбербанк — один из самых трендовых инструментов на Московской бирже. Любой алгоритмист Вам об этом расскажет. Это первое что ты понимаешь, когда начинаешь использовать статистический подход к трейдингу.

Вот так выглядит эквити трендового робота на акциях Cбербанка:

Нормально, да? 

Между прочим, вот ссылка, на моём сайте Вы можете скачать его совершенно бесплатно! 

 

Во вторых 

Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать! 

Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то. 

( Читать дальше )

Бодрого всем утра!

Предлагаю Вашему вниманию вчерашнюю сделку по MXI. На дневном графике цена пробила важное сопротивление 2000п и закрепилась выше. Вход от зеркального уровня 2019п, цена входа 2019,3, стоп 2016,2, цели 2032,5, 2035,5, 2038,5; 2041. Итог все цели выполнены и цена сходила еще выше.

Всем удачи!


Напоминаю, что 8 сентября я проведу вебинар на тему: «Понимание рынка и анализ перед открытием сделки», более подробно Вы можете узнать здесь: http://fortslife.ru/onlineveb/ 

Всем доброго утра и с первым днем осени нас всех господа!

Вернемся к нашему Сбербанку. Ранее давал прогноз:
http://smart-lab.ru/blog/346541.php
http://smart-lab.ru/blog/346343.php

    Что имеем на текущий момент? Сбербанк успешно вышел из предыдущего флета, закрепился выше отметки 142р.
На текущий момент локально формируется треугольник. Тем, кто все еще не в лонге, открывается замечательная возможность с коротким стопом войти в тренд, добавляться при проходе 145р. Цели те же.
Отмечу, что есть вероятность перед движением вверх зайти на уровень 139-140 р. (например на безработице завтра). Будет неприятно, но это рынок((

P.S. шортить без причины признак ...)))

Многие спрашивают: «Объясните, как можно использовать ваши прогнозы?»
Я общаюсь ежедневно по скайпу, сколько потребуется, чтобы находить полное взаимопонимание.
И вот, первые, хотя и промежуточные результаты.

Мой партнер по астро-рекомендации открыл медвежий пут спред на SPY на общую сумму $1800.
Вы тоже знали этот прогноз, ему сообщил раньше — о пробитии поддержек по индексам США с 26.08.

И что показывает эта сделка на данное время?



Закрыл половину этой позиции, конструкция стала безубыточной. Остальные путы «в работе».

Астрология рулит.
И вам, всего хорошего.
Если что, аналогично обращайтесь: astro777.com/trust.htm

Мое вью, топчемся на месте и чуть сползаем к нижней границе импотечного канала, а потом печатный станок включат и пойдем к верхней границе. 

Вот смотрю на этот маразматический 2й день по нефти и в очередной раз думаю (уже за 1000 раз перевалило, как я думаю). То ее загоняли вниз, теперь гонят вверх. Сметают всех, кто встает против тренда и, с небольшими вытряхиваниями (дают продавцам продать и снова их загоняют), дальше прут как паровоз. Как ни крути, а все-таки при всех равных, торговать против тренда нереально сложно. Да, всегда можно словить вершину, да, можно иметь нереально короткий стоп, но по факту — торговля идет все-таки с гораздо большей неопределенностью, чем при трендовом движении. При контртренде надо знать угадать, где будет остановка и вероятный кратковременный разворот, докуда может быть коррекция, не всегда будет адекватное соотношение, вечный риск, что цена резко рванет по тренду и пр. в свою очередь в тренде все просто — любой следующий максимум и минимум, вероятно, будут выше предыдущего. Надо ли еще что-то особо знать? Это вопрос спорный. 

Так как я по жизни контртрендовый трейдер (наверно это реализм и/или пессимизм) меня всегда одолевают мысли, что цена не может расти или падать бесконечно, постоянная тревога, что тренд закончится. Отсюда вечное желание раньше закрыть позицию, войти в контртренд и пр. Хотя, если так все пересчитать за все годы торговли, могу сказать, что если бы всегда торговать только по тренду и высиживать сделки (можно вообще профит никогда не ставить и начиная с безубытка тянуть стоп за ценой), сделок было б, наверное, в 7-10 меньше, а прибыли… в 10-15 раз больше. И если бы все перемножить, то заработать можно было бы в 80-100 раз больше. И, сколько лет уже знаю об этом, и все равно мозг, обычно, работает как у обычного человека, а не как у трейдера. И это печалит…

( Читать дальше )

Вопрос выбора таймфрейма для анализа и торговли является одной из весьма спорных тем, когда заходит речь о торговле. И мнения тут самые разные. Размер депозита — чем меньше депо, тем меньший таймфрейм; время жизни позиции — чем дольше планируешь держать — тем бОльший таймфрейм; психология — хочешь быстро фиксить прибыль — меньший таймфрейм, хочешь позиционную торговлю — бОльший. И т.п.

Хочу поделиться собственными наблюдениями на эту тему. Интересно мнение практиков.
Наверняка многим знакомо понятие фрактальности рынка. На практике это означает, что глядя на голый график, невозможно определить, ни к какому инструменту, ни к какому таймфрейму он относится. Вот яркая иллюстрация:

( Читать дальше )

Имеется в наличии десятилетний временной ряд, например по ценам закрытия акции или Settle (по фьючерсу).
Для упрощения задачи по фьючерсам можно упростить модели и использовать склеенные контракты, так называемый continuous futures. Данные есть в наличии.


Необходимо написать код на PHP, Python, C  или R:

1. Выявить среднюю продолжительность тренда и его «силу».
2. Можно разбить тренды на категории по силе и определить среднюю продолжительность тренда
3. Определить в какой стадии находится текущий тренд. Например 3/4 от конца соответствующего конкретной силе.
4. Вероятность продолжения тренда
5. Предпочтительно использовать несколько моделей для сравнения результатов

На основании этого мы сможем еще более улучшить наши результаты по применению недооцененных опционных стратегий, которая на сегодняшний день уже зашкалила за 30% YTD
 
Если код будет на R, мы сможем более плотно обмениваться информацией, хотя это далеко не самый лучший язык.

Лучшего кванта-программиста примем в Provalue Team

Здравствуйте, дорогие читатели!

Продолжаю делать публикации про ТА по Северстали, предыдущую можно найти здесь. 
Итак, на дневном графике цена преодолела отметку 1-й цели по Фибоначчи (161,8%) и даже нарисовала над ней фрактал, что открывает дорогу как минимум ко второй цели (261,8%), она обычно очень капризная. Обращаем внимание, что не смотря на негативные новости в пятницу о введении пошлин, акция выглядит сильно.



На недельном графике видно, что цена во второй раз пытается выйти вверх из канала 550-750. В прошлый раз не получилось, следующая неделя будет определяющей. Если цена сможет удержаться, то с большой вероятностью пойдет выше.



( Читать дальше )