тренд

Здравствуйте уважаемые читатели!
Тема возможно уже избитая, но трейдинг изучен и существует давно, чтобы придумать что-то кардинально новое!
Читая форумы, смарт-лаб или получая письма от подписчиков, я заметил, что все таки у большинства людей есть страстное желание всегда ловить дно или вершину графика! Почему так происходит? Думаю причин много: жадность, желание отыграться, непонимание процесса трейдинга в целом и другие, сейчас разговор не об этом!
В этом посте, я хочу убедить Вас, не делать этого и приведу для этого 4 основных причины!
Во-первых всегда нужно помнить, тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет экстремумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы сделок против тренда:

( Читать дальше )

На сегодняшний день современные аналитики смогли получать больше информации за счёт того, что предприятия в 2016 году стали лучше изучать своих клиентов для понимания, куда стоит двигаться дальше.

Расширенные аналитические данные демонстрируют, что существенно были изменены формы организации и бизнес-процессы. Мы расскажем вам почему услуги передовых аналитических тенденций пользовались спросом в уходящем году и почему они сохранятся в 2017 году.

Рост спроса на анализ данных

Большинство аналитиков сейчас заняты трансформацией своих предприятий. Лидеры делают это для того, чтобы получить конкурентное преимущество. Полученные данные указывают на то, что больше всего предприятия инвестировали в технологии, разработку нового сервиса и персонал. И в ближайшее время нет никаких поводов для смены такого тренда.

Рынок бизнес-аналитики существенно увеличился и на это указывают расходы на данную сферу в размере $ 187 млрд

Карьера, кадровое обеспечение и обучение остается в топе

( Читать дальше )

Сегодня индекс ММВБ торгуется в слабом минусе, менее 1%. С конца прошлой недели индекс ММВБ сползает вниз, в рамках коррекции от отметки 2250 пунктов — верхней границы растущего тренда. На графике индекса ММВБ наблюдается перекупленнось, в связи с чем, снижение индекса было ожидаемым событием. Сегодня инвесторы сохраняют осторожность, поскольку 19 декабря пройдет голосование выборщиков в США. И хотя, в победе Трампа мало кто сомневается, тем не менее, информационная кампания в США держит инвесторов в напряжении. Сейчас российский рынок выходит на растущий тренд, поэтому коррекция вниз будет носить временный характер.  В случае снижения индекса ММВБ вниз, уровнем поддержки станет 2200 пунктов. В следующем году от индекса ММВБ можно ожидать дальнейшего роста. Событием недели станет ежегодная итоговая пресс-конференция Владимира Путина — 22 декабря. На пресс-конференции могут прозвучать важные заявления, способные оказать влияние на российский рынок.

Герой тренда 2014(Bull) сказал ТА всем и смартлаб загорелся. Кто да, кто нет:)
Можть Секрета подговорить сказать арбитраж в алготрейдинге чтобы здесь начались посты с фрагментами кода на С++, Delphi и Ассемблере?:)

Но скажу я. Только когда кормовые участники торгов приходят к единому мнению о движении цены Секрет, Bull, Тарасов, Фортслото садятся за стол кушать. А пока вы не пришли к единому мнению мы терпеливо ждём вне рынка:)

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )

Всем привет. На рынке тренд и это хорошо. Цель: заработать 50% была реализована.

Прошу не ругать меня за столь синий цвет ))
Всем профитов!

Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

( Читать дальше )

                                      НЕ ПЛЮЙ ПРОТИВ ТРЕНДА.



                                                 Савелий ©

Шортистам посвящается )