Постов с тегом "убытки": 239

убытки


Деградация образования на примере "Генератора Росси"

Супер дорогая установка, которая превращает, внимание, никель в медь:

Цена никеля - 13615.00 $ за тонну

Цена меди - 5773,92$ за тонну

Итого: убыток от работы генератора составил 7841,08$.

Генератор Росси — идеальный инструмент лосейника


Допустимые убытки и вчерашний BR-4.15

Доброе утро!
Совершенно справедливый вопрос вчера мне задал Иван Петров из Кемерово, а как, мол, в цифрах всё это выражено? Какие убытки, такие как ожидались или нет?

Я всё надеялась как-нибудь выехать на ощущениях «ну вроде это еще небольшой убыток» или «а вот столько уже, наверное, хватит терять», но, конечно, мне же самой будет лучше наконец всё нормально сосчитать.

Моей торговле полтора месяца, так что я исходя из ощущений пока вычисляю сколько мне жалко терять, а сколько нет. Весь депозит назначен тренировочным и убытки подразумеваются, но при этом такие, которые комфортно переносить, а это у всех людей разная сумма. Для меня вроде как нормально по ощущениям минус 2-3% от депозита в одной сделке. Сделок сейчас в день когда две-три, а когда и ни одной, если я переношу позицию на следующий день. Это в среднем составило бы, скажем, -6% в день в случае, если сделок две и обе убыточные. Совпадает ли это с реальностью? На это еще нужно посмотреть, потому что в первые дни торговые решения были самыми наивными, а последствия их я продавала вплоть до прошлой недели, что несколько подпортило общую картину. :) Но вот теперь все должно быть ровненько-аккуратненько. Я использую для статистики PirateTrade, там вполне все наглядно.



( Читать дальше )

Как я торговал NYSE в январе

Финрез = -$720
Комиссия = $680
Всего акций = 78800
Сумм. комиссия 100 акций = $0.86 
Мат.ожидание на 100 акций = -$0.91
Т.е. отрицательное матожидание моей торговли составляет примерно 1 цент на акцию.

Матожидание без учета издержек = почти случайно, во всяком случае явно недостаточно чтобы бить такие издержки как:
  • комиссия
  • спред
  • проскальзывание на рыночных ордерах и стопах
Плюс в начале месяца еще была проблема когда я путал клавиши, которую все таки удалось победить в последние 2 недели. Это дело требует некоторой привычки. Но все-таки надо отдать должное, что причина слива основная — это все-таки торговля без систематического преимущества над рынком.

Как я торговал NYSE в январе 

всего 5 дней в плюс, 2/3 дней в минус.
средний дневной результат -$40 

Посмотрел итоги торговли на ЛЧИ смартлабовских звезд!

Интересно, по какому принципу они торгуют, депозит даже в легкий плюс не вышел, зато просадки от 10% и выше! вывод напрашивается сам собой-обычный пиар и ничего больше! Стыдно должно быть, господа! ну ясно конечно, что основные источники доходов у них другие: семинары, зарплаты управляющих, бизнес и т.д! вот интересно посмотреть на итоги конкурса и расстановку сил! скорее всего как всегда вырвется вперед темная лошадка! делаем ставки, господа:)

Записи вебинаров Лембиту Кыйва

В июле прошли два вебинара трейдера Лембиту Кыйва.
На одном из них он поделился собственным опытом работы с результатами прошлых сделок и рассказал, какую информацию по его мнению полезно фиксировать, чтобы в дальнейшем иметь возможность вносить изменения в свою торговлю и увеличивать ее прибыльность.
На другом разговор шел о «черных полосах», серии убыточных сделок, о том, каковы могут быть причины этого и как с этим можно справляться и минимизировать финансовые и психологические потери.
Смотрите записи, пишите комменты!
29 июля состоится следующий вебинар «Минуя грабли. Психология трейдера и способы избежать ошибок».
Записи вебинаров Лембиту Кыйва
Зарегистрироваться можно на сайте КИТ Финанс Брокер: http://brokerkf.ru/schedule/event/


Вебинар «Как анализировать свою торговлю»


Вебинар «Как справляться с чередой убытков»

GM за 2014 год отозвала больше машин, чем продала в 2012 и 2013 годах!

GM за 2014 год отозвала больше машин, чем продала в 2012 и 2013 годах!
 
Только-только мы (на Zerohedge) собрались гордо объявить, что сегодня (16.06.2014) один из тех редких дней, когда консорциум профсоюзов, также известный как General Motors, не заявил об уже привычном отзыве своих чудовищно сконструированных пресс-папье. Но дивные новости этого позднего дня опять не дали нам этого сделать.
 
  • GM отзывает 3,16 миллиона машин, выпущенных с 2000 по 2014 год, из-за проблем с ключом зажигания. 
  • GM объявляла об отзыве 44 раза за этот год.
  • В GM сообщают, что общее число отозванных в США машин достигло 20 миллионов штук.
 
Агентство Bloomberg сообщает подробности:

General Motors заявила Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA), что отзывает 3,16 миллиона машин из-за того, что гнездо замка зажигания не удерживает слишком тяжелый ключ, из-за чего тот может самопроизвольно поворачиваться. В прошлую среду было объявлено о пяти других отзывах. После этого отзыва финансовые потери GM оцениваются в 700 миллионов долларов, 15 мая они оценивались в 400 миллионов.

( Читать дальше )

Что мы чувствуем, видя как кто-то схватил стоп?

Что мы чувствуем, видя как кто-то схватил стоп?

Огорчение и переживание за человека
Иронию
Безразличие
Чувство удовлетворения
Всего проголосовало: 21
Давно хотел спросить уважаемых пользователей смартлаба, какие эмоции испытывает трейдер, когда узнает, что его коллега по цеху схватил стоп в сделке. Причем не важно залез ли он сам в эту сделку или нет. Испытывает ли трейдер огорчение, видя, что его коллега схватил стоп и тем самым потерял деньги, или может он проявляют легкую иронию на этот счет, считая, что сам бы сделал уж точно бы по другому, или испытывает безразличие, а может он испытывает чувство удовлетворения?

Убытки

Прибыль вся уйдет на покрытие убытков по неудачным контрактам — кукуруза и пшеница рухнули. Кроме того, ушел немного в минус.
Однако жду их роста, вопреки сезонному падению.
Откажусь от них, мой конек сахар.
Проголосовал по бюллетеням Мосэнерго, в субботу отправлю их обратно. 
 

Соотношение эффективности, коммисий, выручки и убытков ТС

Рассмотрим торговую систему (ТС) в среднем получающую T (пунктов, рублей, баксов …) на одну прибыльную сделку единицой актива (контракта, акции …). При этом совершается K убыточных сделок каждая со средней планируемой потерей L на стопило. Прибыль P в среднем будет определяться по формуле: 
P=T-K*L-(K+1)*C, 
где C — суммарная коммисия (биржа, брокер …) за бинарную операцию купил-продал или продал-купил.
Для оценки эффективности такой ТС предлагаю приравнять
K = (1-k)*T/L, 
где изобретенный мной k к.п.д. этой ТС. Такое выражение естественным образом учитывает тот факт, что при обычно практикуемом увеличении отношения T/L число убыточных сделок пропорционально растет. Вместе с тем предлагаемое выражение оставляет возможность получать прибыль и при небольших T/L.  При максимально возможном 100% к.п.д. k=1 и убыточных сделок нет совсем. При k=0 приближаемся к нормально случайной системе — сколько получили — столько и отдали, но разумеется потеряем на комиссиях, которые необходимо отбить. Поэтому k должно превзойти некоторый порог, чтобы иметь прибыль. Ну а при отрицательном k — Вы кормящий лудоман.


( Читать дальше )

Убыточные сделки

Всем привет.Слил почти 80% от депо 100к.Делаю 1-2 сделки в день и всегда цена идет не в мою сторону в 99% случаев.Сейчас торгую 2-3 КТ на СИ.Что делать, посоветуйте.Я всегда ставлю стопы, но всегда выбивает… Такое чувство, то что куда бы я не встал шорт/лонг всегда меня всегда выбиывает.Как-то решил без стопов торговать поймал серию лосей -1.5+к пунтов и все.От депо осталось совсем немного, может если я вижу лонг, то заходить наоборот в шорт и  в аналогичную сторону когда вижу шорт.Что делать =(Торгую чуть больше месяца и ни 1 прибыльной сделки… Бывало что сидел в плюсу 100-200п, но ждал дальнейшего движения, а потом все в ноль уходило. Дайте пару дельных советов на что опираться! На форумах одна вода и понты...


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн