управление капиталом

Ниженаписанное должно быть известно абсолютно любому трейдеру, но как показывает практика, все сильно не так.
недавно на смартлабе был пост , в котором автор утверждал:

Вот многие критикуют форекс из-за нерыночных рисков и больших плечей. Но ведь именно плечи могут сделать этот рынок безопасным. Например у вас есть 10.000$, на которые вы готовы торговать. Риск на сделку у вас 1%=100$, лимит потерь на месяц, например, 10%=1000$. Вы не хотите нести 10к$ в форексную контору из-за нерыночных рисков, но ведь этого и не надо. Положите 1000$ или 1500$ (с запасом) и из-за большого плеча сможете торговать объёмом, чтобы риск на сделку у вас был 100$  

т.е. человек искренне считает, что торговать без плеча на $10к это все-равно что торговать с плечом 10:1 на $1к.
ну а теперь берем калькулятор и займемся примитивной арифметикой. допустим, совершено две сделки: одна плюс 6%, по другой убыток 4%.

( Читать дальше )

Запись бортового дневника.        Управление рисками через чур опасны!!!!

Весь этот бред по управлению рисками возможно стал только в моей голове не правильным боком и натворил огромную кучу азартных сделок.
Сам не заметил как включилось мышление казиношника, но оно включается именно с этого момента когда ваш риск строго лимитирован % от депо и этим опасен, и успокаивающие мысли только и говорят ты отлично торгуешь, 65% прибыльных сделок и ты молодец, что урезал сделки. По факту выглядит все в противоположную сторону, это ловушка сознания и вы подбрасываете монету опять. результат не заставляет себя ждать    
по мере просидания депозита начинаете уменьшать риски до 1.5% и 1%, но это только усугубляет ситуацию и счет летит в отрицательную сторону. Вот только нехватает в этот момент звука одноруких бандитов, ликующей толпы возле столика с покером, рулеткой и костями. Где тот внутренний голос который всегда говорил, что «Хватит братан сегодняшний лимит потерь изчерпан». ОН спокойно снимает девочек и лакает вискарь, где то там в другом углу казино. Ведь это ты его успокоил и отправил парня по имени БДИТЕЛЬНОСТЬ за развлечениями. Яхту, яхту блин хоть бы он не купил яхту, ведь на топливо уже не хватит, только на долбанную яхту…

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. МЕТОД ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ (Fixed Ratio).

Занимаясь исследованиями методов управления капиталом, я сравнивал различные аргументы за и против. В результате я отказался от всех известных методов и разработал свой собственный. Прежде чем вникать в логику метода фиксированного отношения, позвольте мне привести несколько примеров применения этого метода в тех системах, которые вы, возможно, уже торгуете прямо сейчас.

 S&P Daytrading System…

 Результаты торговли одним контрактом:

# Trades 123

# Winners 67

# Losers 56

%Profitable 54%

Total net Profit $25,830

Avg. Trade $210

Largest DD 19%

( Читать дальше )

люблю я одну коротенькую брошурку перечитывать иногда.

поделюсь здесь некоторыми частями. чтобы уже в файл не лазать. а если что в ленту свою зайти да попочитывать.



( Читать дальше )

Здравствуйте.
Ищу хорошего управляющего ТОЛЬКО на FORTS ММВБ.
Депо достаточное для опытного трейдера.
Все предложение в ЛС.
Спасибо.

EUR/AUD цена находится вблизи своей основной поддержки 1,4485 сформированной 30.01 и 02.02 в коррекционном движении от 1,4, локальное сопротивление на 1,4730, далее 1,49. В прошлую неделю цена  в понедельник 02.02 открылась в районе 1,45, и как видим на графике в пятницу закрытие было в этом же районе. Тут к цыганке не ходи и на недельный тайм фрейм не смотри и так понятно, что недельная свеча в виде падающей звезды, либо доджи, а значит на сколько - бы цена не поднималась, её хорошо продали!

И на текущий момент на часовом графике есть неплохая зарисовочка разворотной модели «Голова и плечи». Её высота около 390 пунктов, она сформирована, плечи по высоте выглядят хорошо, перед её формированием есть ускорение рынка, осталась только подождать тест снизу вверх пробитой линии шеи и можно срывать куш. В районе 1,46, на прошлой недели было не плохое консолидирование цены с 04 на 05 + перед консолидацией и после неё цена хвостами хорошо обозначила данную область цен.

( Читать дальше )

Подробное описание стратегий и целей smart-lab.ru/blog/227861.php

Если коротко, то задача заработать на гэпе по сценарию, шортил 31 декабря.



Позицию по золоту немного нарастил. Цели прежние.

( Читать дальше )

Начало обсуждения: smart-lab.ru/blog/227753.php
Продолжение1: smart-lab.ru/blog/227805.php
Продолждение2: smart-lab.ru/blog/227820.php

Теперь понимаю, что рынок откроется ниже уровня...моря или плинтуса… но я продолжаю зарабатывать, точнее больше зарабатывает мой клиент. Он отдыхает, я работаю.

Возможно амеры льют, честно в геополитику и фундаментал я не лезу — или обманут, или не узнаешь, или это не важно — все есть на графике! Скорость анализа у этих методов невелика. Например, многие не шортили EUR/USD, т.к. он уже лежит, а зря!



Надеюсь, все уже трезвые, т.к. рынок не спит! Можно зарабатывать и в отпуске и на праздниках!

Что торгую и как: smart-lab.ru/blog/227735.php

Стратегия: шорт золота по четко рассчитанной геометрии (несколько простых методов), евробакс в догонку, т.к. не хотел увеличивать %% по золотой позиции.
Как торгую: от точки входа к точке выхода, я не хеджирую потому, что стратегия уже просчитала риски и геометрию, выделен четкий интервал, а из 4 инструментов было выбрано только 2!

( Читать дальше )

По данной теме специально проводил опрос, после расчета стратегий, он тут smart-lab.ru/blog/227617.php

шортанул на среднем счету золото почти под закрытие декабря, т.к. хорошо и четко просчиталась геометрия. скрины последуют.

Стратегия, чего жду от нее — ниже на рисунке. уже заработал много, т.к. торгую западный фьючерс. Клиенты шортили по 1210 на фортс.

ДУ- пишите на почту info@banca.ru (счет инвестора, первоклассный западный брокер, 200% годовых, договор с компанией). Только серьезные предложения.


 

«Изучая „фигуры“ движения цены на графиках, я также научился эффективнее торговать за счет использования стопов. Для начина­ющих трейдеров применение стопов — важный урок. Стопы — не только страховочная сетка, защищающая вас от вылета с рынка, когда он движется против вас, аоснова правил управления капита­лом. Иными словами, использование стопов поможет трейдеру за­щититься от убытков, способных уничтожить его капитал.»
Льюис Дж. Борселино и Патриция Комминис «Дейтрейдер. Кровь, пот и слёзы успеха.» (2001г.)


Об авторе.
 Льюис Дж. Борселино

Ведущий трейдер фьючерсов на S&P в США, его карьера продолжалась беспрецедентные 18 лет. Достижения Борселино позволили ему войти в пантеон славы трейдинга, поставив в один ряд с такими светилами, как Пол Тьюдор Джоунс, Виктор Нидерхофер и Том Болдуин — трейдер на рынке бондов. Борселино часто приглашают комментировать рыночные события на CNN и CNBC, где у него репутация «крупнейшего и лучшего трейдера» фьючерсов на S&P.