управление рисками

Понимание финансовых рынков — это не только привилегия профессиональных инвесторов, но и жизненно важный навык для каждого, кто хочет обеспечить свое финансовое благополучие. В этой статье мы обсудим, как изучение финансовых рынков может значительно упростить жизнь, и как брокеры могут с этим помочь.

1. Финансовая грамотность: ключ к свободе

Изучение финансовых рынков позволяет вам лучше понимать, как работают деньги, как создавать и сохранять капитал, а также как управлять рисками. Финансовая грамотность предоставляет множество преимуществ:

• Снижение стресса: Знание о том, как управлять своими финансами и инвестировать, может снизить уровень стресса, связанного с денежными вопросами. Вы будете уверены в своих решениях и сможете лучше реагировать на финансовые трудности, если они возникнут.

• Повышение уверенности: Осознание того, как работают финансовые инструменты, даст вам уверенность в том, что вы можете самостоятельно принимать обоснованные решения относительно своих инвестиций.

( Читать дальше )

Предупреждение — Текст длинный, форматирование слетело, поправить форматирование не удалось :(

Что такое опцион? Простыми словами.Опцион — это страховка. Тот, кто продаёт опционы, фактически продаёт другим участникам рынка страховки от роста или падения цен на активы в определённую дату.

А страховка должна быть надёжной и максимально дешёвой, т. к. страховка — это в 99% случаев выброшенные деньги. Если страховка стоит дорого, значит, вы что-то делаете не так.

Выше была теория. Теперь практика.

При покупке страховки на машину имеет смысл брать не полную страховку, по которой будет оплачена каждая царапина, а страховку с франшизой 50–90 тыс. руб., при этом сумма страховки примерно падает на сумму франшизы. Логика такая: если будет повреждение машины на 50–90 тыс. руб., то я его сам оплачу из сэкономленной суммы, без беготни по страховым компаниям, а если не будет, то я эту сумму сэкономлю. Т. е. мне нужна страховка на самые фатальные случаи, типа угона или серьёзного повреждения машины, такая страховка стоит существенно дешевле.

( Читать дальше )

Банк России опубликовал проект положения по управлению рисками платформы цифрового рубля. Проект включает обязательную оценку значимых рисков и ключевых индикаторов, а также меры реагирования.

Документ определяет ненадлежащее функционирование платформы как событие, нарушающее доступность или своевременность операций на срок от четырех минут и более. Для обеспечения бесперебойной работы системы ЦБ создаст специальную организационную структуру.

Структура будет состоять из трех уровней: первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, подразделения ЦБ, отвечающие за бизнес-процессы и безопасность, и служба главного аудитора, проводящая независимую оценку системы управления рисками.

Для оценки рисков разработаны шесть ключевых индикаторов (КИР): продолжительность восстановления, непрерывность функционирования, соблюдение регламента, доступность платформы, эффективность контроля сообщений, качество управления уязвимостями. Максимальный порог для восстановления работы платформы – один час, а ее доступность должна быть не ниже 99,99%.

( Читать дальше )

Почти суббота, я нетрезв, а значит надо написать что-то в свой блог.

Кто такой авторитетный человек? Это тот, чьи слова и поступки вызывают движение. Ты говоришь что-то, а оно случается. Поддерживаешь каким-то своим действием, знаниями, деньгами. А иногда оно происходит по факту твоего личного участия. Если чел смог сделать вот это, значит его команда справится и с вот этим другим. Тебе даже ничего делать не приходится. Сказал слово, а оно уже пошло само по себе.

Авторитет накапливается годами, а тратится очень быстро. Это нематериальный актив, гудвилл. Можно его оценить в балансе, но как? Проценты к стоимости активов? Было все плохо, но появился авторитет и все вдруг неожиданно заверте… Стоит ли его тратить? Мне интересно читать не Баффета, а Трампа. Четыре банкротства — и чел. становится президентом США. И все проблемы сводятся к тому, что в свое время надо было нанять хорошего финансового директора. 

По сути это роль личности в истории. Это может быть страна, корпорация, компания или семья. Быть таким человеком сложно. Постоянный день сурка, который ты пробуешь на прочность. Когда возникнет сочетание благоприятных факторов, пришло нужное время — ресурсы в точку и вперед! Но не забывай про управление рисками.

( Читать дальше )

Торговый ритуал — это системные и последовательные действия, которые трейдер выполняет каждый день перед, во время и после торгов. Эти привычки, помогают подготовиться к торговым сессиям, принимать грамотные решения и минимизировать стресс.

Зачем нужен торговый ритуал?
— помогает создать структуру, которая уменьшит когнитивную нагрузку и поможет сохранить энергию для важных торговых решений.
— помогает управлять своими эмоциями. Например, медитация позволяет оставаться спокойными во время волатильных торговых периодов.
— во время сильных колебаний рынка именно понятный ход работы помогает снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и оставаться сфокусированными на своих торговых стратегиях. Пример того, как создать свой торговый ритуал, который поможет вам достичь своих торговых целей:

🟢Перед торговлей:
1. Анализ рынка: начните свой день с просмотра последних новостей о криптовалютах, прогнозов и тенденций рынка. Понимание текущей ситуации на рынке поможет вам подготовиться к предстоящей торговле.

( Читать дальше )

В эпоху быстрого роста и внезапных падений криптовалют, трейдеры по всему миру ищут золотой рецепт успеха и часто сталкиваются с дилеммой: следовать проверенной системе или доверять своему внутреннему «чутью».

Именно этот вопрос стоит в центре знаменитой книги Куртиса Фейса «Путь Черепах». Эта уникальная книга рассказывает о группе людей, обученных с нуля профессиональной торговле. Черепахи, как они были известны, следовали строгому набору правил, разработанных для них. Этот опыт подтверждает, что с правильной системой и дисциплиной можно достичь выдающихся результатов.

⏺ Система Черепахи следовали четко определенной торговой системе, которая минимизировала их ошибки и автоматизировала большую часть процесса. В мире криптовалют, где рынок работает круглосуточно и изменяется с невероятной скоростью, такая система может быть незаменимой. Она помогает убрать эмоции из процесса, придерживаясь рационального и последовательного подхода.

⏺ Интуиция С другой стороны, интуиция, которая развивается из опыта и глубокого понимания рынка, может дать трейдеру уникальное преимущество, позволяя «чувствовать» рынок. Интуиция может предоставить неповторимое преимущество, которое одна система дать не способна. Однако доверяться только интуиции без четкой системы может быть рискованным.

( Читать дальше )

В трейдинге, будь то скальпинг или дей-трейдинг, проигрыши и неудачи – это неотъемлемые составляющие. Однако, наше отношение к ним играет ключевую роль в нашем росте и развитии как трейдеров.

 

🏆Стратегия превращения проигрышей в успех:

 

 • Этап 1 : Признание неизбежности проигрышейВажно с самого начала признать, что проигрыши неизбежны. Ни один трейдер не может постоянно выигрывать. Даже те, кто на вершине этой профессии, испытывают проигрыши. Это не свидетельство недостаточности навыков или неспособности, это естественная часть процесса.

• Этап 2: Извлечение уроков из проигрышейВместо того, чтобы позволить проигрышам подорвать вашу уверенность, используйте их как источник обучения. Анализируйте свои проигрышные сделки, поймите, что пошло не так, и определите, как вы можете улучшить свои действия в будущем.

• Этап 3: Управление эмоциямиСкальпинг и дей-трейдинг – это формы трейдинга, где эмоции играют большую роль. Однако, эмоции не должны управлять вами. Каждый проигрыш может вызвать стресс и разочарование, но важно сохранять спокойствие и рациональность.

( Читать дальше )

Александр Элдер — известный трейдер и автор книг по торговле на фондовом рынке, предложил несколько стратегий управления рисками, которые также можно успешно применить в сфере криптотрейдинга.

1️⃣ — принцип 2% риска

Согласно этому принципу, ни одна сделка не должна подвергать риску более 2% вашего торгового капитала. К примеру, если у вас в капитале $10,000, то стоимость потенциального убытка от любой сделки не должна превышать $200. Это позволяет сохранить большую часть вашего капитала вне зависимости от результатов отдельных сделок и продолжать торговлю даже после нескольких неудачных сделок подряд.

2️⃣ — правило «Тройного выбора»

Правило «Тройного выбора» включает анализ трех различных временных рамок: долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной. Применительно к криптотрейдингу, это могут быть графики за год, месяц и день. Такой подход позволяет увидеть общую картину, а не ограничиваться краткосрочными колебаниями. Вспомните, например, резкий рост Bitcoin в декабре 2017 года, когда он достиг своего пика в $20,000, и последующий падение. Без широкого анализа можно было подумать, что это конец Bitcoin, но на долгосрочном графике это выглядело как еще один цикл в его волатильной истории.

( Читать дальше )

Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.

"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:

• торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
• торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
• торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
• торговля тренда и контртренда (+)
• как длинные, так и короткие позиции (+)
• принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
• торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
• балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
• ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
• капитализация прибыли (-)
• динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
• автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
• автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)

Пиковая дама и управление рисками

Классика «Пиковая Дама» рассказывает как главный герой участвовал:

сначала = 47 -47 + 2*47 = 94
и далее = 94 -94 + 2*94 = 188
и далее = 188 -188 +0 = 0,

проиграв свои 47 тыс.рублей и выигрыши.

Если бы главный герой применил управление рисками
и участвовал математически понижая ставки в 2 раза:

сначала = 47 -47 + 2*47 = 94
и далее = 94 -23,5 + 2*23,5 = 117,5
и далее = 117,5 -11,75 +0 = 105,75.

Значит главный герой понижая ставки получил бы 105,75 тыс.рублей
и даже проигрыш на 2-м или на 3-м ходу оставил бы баланс в плюсе.



Нобелевская премия сама себя не получит

Nobel prize will not receive itself