
Вопрос первый: как лучше всего бороться со сплитами при тестировании систем на американских акциях?
1) Найти историю с «нормальными сплитами» в которой прошлые котировки не искажаются? Но есть ли она?
2) Торговать не фикс. количеством акций, а выделять под позицию капитал, скажем 5000 долл, на позицию.
3) Смотреть на профит и лосс, только в процентах от цены бумаги.
Вопрос второй: как лучше всего определять ликвидность акции, ведь средний оборот в 1млн, для акции стоимостью в 5 долларов, это не тоже самое что оборот в 1млн для акций стоимостью в 100 долл.
1) Сделать фильтр по обороту в долларах?
2) Просто сделать значение в акциях побольше? Скажем брать за ликвид только бумаги со средним объемом в 2млн акций в день.
(
Читать дальше )