форекс

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) в июле начала проводить торги иностранной валютой, ежедневный объем сделок пока исчисляется тысячами рублей.

Согласно сообщению биржи, участникам торгов и их клиентам доступны сделки спот с исполнением обязательств в дату заключения договора на шесть валютных пар:

китайский юань — российский рубль (CNY/RUB);
армянский драм — российский рубль (AMD/RUB);
белорусский рубль — российский рубль (BYN/RUB);
узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB);
киргизский сом — российский рубль (KGS/RUB);
казахстанский тенге — российский рубль (KZT/RUB).

Объем торгов валютой по итогам 2 июля составил 334 тысячи рублей (всего было заключено четыре сделки), 3 июля — 453 тысячи рублей (три сделки), 4 июля — 24 тысячи рублей (две сделки), 5 июля — 594 тысячи рублей (пять сделок), 8 и 9 июля сделок не было, следует из данных СПВБ.

www.finmarket.ru/currency/news/6210055

На FORTS сегодня торгуется 3 фьючерса на золото, два рублевых и один валютный.
Валютный фьючерс пока можно оставить за скобками — нет текущего валютного фандинга доллар/рубль и ценообразование курса доллара непрозрачно.

А вот по рублевым фьючерсам все адекватно.
И текущий фандинг в квике есть, и конвертация раз в квартал для вечного  золота в календарное предусмотрена.
Что и видим на графике в точках их сближения и схождения.
Для позиционного трейдинга отличная пара — все в рублях, ГО неттируется у адекватных брокеров, волатильность и ликвидность присутствуют.

Кроме того, валютные опционы ( малая ликвидность) и ПРЕМИАЛЬНЫЕ  опционы (почти пока нулевая ликвидность) могут разнообразить основной фьючерсный спрэд, который обычно открывается  для спокойного арбитража.

Обратите внимание на этот актив.

ЗОЛОТО для инвестиций или трейдинга  (9..10-е  плечо) того заслуживает.

▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 2401.2
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 2368.3
▫️Актуален: До отмены
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на золото GOLD, котировки ММВБ. На данный момент цена показывает коррекционное движение в рамках глобального восходящего тренда. Обновляются максимумы при этом нет обновления минимумов. Все новые области и уровни формируются ниже текущей цены и выступают в роли поддержки. При такой формации, наиболее рационально, рассматривать точку входа в лонг. Тем более актив торгуется на исторических максимумах. Для продолжения тренда нужно набрать потенциал, собрав ликвидность, соответственно показать коррекцию. Ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 2400 — 2397, от верхней границы которой мы разместили лимитный ордер на покупку. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за уровень поддержки 2374. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается продолжение восходящего движения и закрепления выше 2429,4, где мы перенесем стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию.

( Читать дальше )

Интересно, каждый день на открытии одна и та же ситуация. Сначала идут попытки выкупа, но результата не дают, а потом заливают. Сегодня то же самое. До целиеще немного.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Во 2кв 2024 года платина впервые за 7 лет стала дороже палладия.

Платина — $1018,6
Палладий - $988,9

Три года назад более чем трехкратный перевес был на стороне последнего металла.

Платина уже десять лет торгуется в узком диапазоне $800–1100 за унцию, лишь иногда покидая ценовой коридор.

За то же время палладий успел сперва подорожать в шесть раз с $500 до $3000 за унцию, а затем подешеветь более чем втрое. Только за прошлый год палладий подешевел почти на 40%, еще 12% потерял в этом году.

Парадоксальность ситуации в том, что сложилась она на фоне роста автомобильной промышленности, на которую приходится более 80% потребления палладия. Потребление палладия отраслью за год выросло на 3,4%, до 8,75 млн унций — максимума с 2019 года (9,67 млн унций). Суммарный мировой спрос на металл увеличился на 4%, до 10,37 млн унций. Добыча палладия выросла за прошлый год почти на 9%, до 6,55 млн унций.

Дефицит палладия на мировом рынке увеличился более чем на 34%, до 1 млн унций, свидетельствуют данные Johnson Matthey.

( Читать дальше )

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы хотим рассмотреть три металла, совершившие сильные скачки за последнее время. Начали мы в понедельник с золота, потом будет серебро, а сегодня — платина.

Для начала обратимся к чистым позициям в активе.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж. 
 

Если больше нуля, то покупок больше.

Если меньше нуля — больше продаж. 

 

1) Чистые позиции Юридических лиц по фьючерсу платины с января 2020.

 

Здесь видно, что чистые позиции превышают все значения за 4 года. Это значит, что Юридические лица в большей степени смотрят на актив оптимистично. Особенно это заметно по сравнению с периодом начала 2020 — конца 2021, когда чистые позиции достигали исторически низких значений.

Тем не менее, этот график не дает полной картины. Чтобы уловить сильные изменения в чистых позициях, мы воспользуемся индикатором RSI.

 

2) График сигналов Юридических лиц по фьючерсу платины с июля 2023.

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: sell limit
▫️Цена: 0.61088
▫️Тейк профит: 0.59988
▫️Стоп лосс: 0.61588
▫️Актуален: 10.07.2024
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по валютной паре NZDUSD. Сегодня было опубликовано решение резервного банка Новой Зеландии по % ставке, которое повлияло на снижение котировок данного актива. Цена показала импульсное нисходящее движение, закрепившись ниже области 0,61186 — 0,61246, которая теперь выступает в роли ключевого сопротивления. Такая формация сигнализирует о продолжении нисходящего движения, соответственно, в рамках внутридневной торговли, сейчас, наиболее рационально рассматривать точку входа в шорт. Мы выставили лимитный ордер, на продажу, от ретеста уровня 0,61061, который тоже пробился и сейчас выступает сопротивлением. Изначально стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за новообразовавшийся ордер блок, такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера, ожидается продолжение нисходящего движения и закрепления ниже уровня 0,60849, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток.

( Читать дальше )

«В краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, в долгосрочной — весы», Бенджамин Грэм

Сегодня день, когда я публикую на своем закрытом канале ABTRUSTOPSEC свои расчёты и прогнозы по USDRUB. И вот наглядный пример того, как они работают.

Одна из самых сложных вещей в валюте, это понять её справедливый курс. Я пытался определить его на базе идей разницы инфляции, но там ничего толкового в лоб не получилось (статья на эту тему здесь). В итоге я пришел к выводу, что простое усреднение на длинном горизонте может быть более полезным!

В данном расчёте для определения «справедливого» курса USDRUB, я использовал MOVING LINEAR REGRESSION (MLR), посчитанную по скользящему окну в 1825 дней (5 лет), с шагом 1 день. Взял значение MLR на 2024-01-01, от которого начинается моделирование. При этом мною были использованы медианные цены по дню, а не просто цены закрытия. Получилось — 82,23 Темпы роста (ожидаемая доходность) и волатильность также посчитаны на 5-ти летнем горизонте. Они составили 6,52% и 15,03%, соответственно.

( Читать дальше )

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD — Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

GBPUSD: 

Пара GBP/USD остается слабой второй день подряд, торгуясь около отметки 1,2780 в ходе азиатской сессии в среду. Снижение пары GBP/USD можно объяснить укреплением доллара США (USD), которое набрало силу после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом США во вторник. Пауэлл признал улучшение данных по инфляции, но подтвердил осторожную позицию ФРС.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: «Более хорошие данные укрепят нашу уверенность в инфляции». Пауэлл подчеркнул, что «снижение ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не получит больше уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Он также отметил, что «данные за первый квартал не способствовали большей уверенности в том, что инфляция пойдет по пути, необходимому ФРС для снижения ставок».

Трейдеры ожидают второго полугодового выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также выступлений представителей ФРС Мишель Боуман и Остана Гулсби в среду. Кроме того, внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в четверг.

( Читать дальше )

                  Попрошу внимания! Сделайте,
                  пожалуйста, умные лица! ©

Всем привет и трям! Продолжаем неделю, ждем разгон, готовим мешки для бобла. ))
Среда ж уже! А рынки пилит.)) Не всё канешн, как гриццо, свинья везде грязь найдет трейдер всегда заработает… ну или сольет (нужное подчеркнуть)).
Но пока передышка. До завтра-послезавтра точно (CPI и PPI по США). А может и вся неделя так пропилит.

Сегодня по новостям. Много от них не ждем, но всё-таки:



17:00 Пауэлл толкнет речь.
17:30 запасы нефти.
Это самое интересное на сегодня.

По рынкам на утро:

BRENT — таки нашли хай (87,50$) и отбились! Я в неё верила! Сегодня запасы, и если ничего не измениться, шортим к лоям 80,0-75,0$.

мажоры ($) — оч надеюсь, что это были лои по доллару. Ну сколько ж распиливать можно? Но пока третий день щупают сопротивления, готовимся к продажам. (хочется таки шорт взять))). Но это моё субъективное мнение. Возможно ошибаюсь. Пока жду сигнала на мелких тф.

( Читать дальше )