фьючерс РТС

Долгожданный вынос вверх состоялся. Слишком много было набрано раннего шорта за августовский боковик, поэтому это движение отвадит охоту шортить при обновлении летнего максимума. В то же время этот рост укрепит в вере средне-долгосрочного роста «быков». Напомню, что при обновлении летних максимумов Газпрома и индекса ММВБ\фьючерса РТС и нужно закрывать спекулятивные лонги, и вставать в среднесрочные шорты.
 Времени для остаточного роста осталось не так много – до 12 сентября, где ожидаю разочарование инвесторов решением ФРС и Конституционного суда Германии по одобрению ESM. В решении ЕЦБ о «неограниченной покупке коротких облигаций» есть парочка взрывоопасных мин. Во-первых эта программа подразумевает выполнение определенных условий. Как эту условия-реформы-меры «прекрасно» выполняются мы видим на примере Греции, где «тройка» отложила на 2 месяца обнародование протокола о выполнении этих мер. Во-вторых условие прекращение программы – невыполнение этих условий.  Что будет? Сейчас будут выкупать, но потом неожиданно прекратят скупку. Мотивируя невыполнением условий. По сути эта программа – попытка дотянуть до запуска ESM с начала 2013г. Но если суд Германии откажет в легализации этого, то программа выкупа окажется бессмысленным оттягиванием Краха в ЕС.


( Читать дальше )

Как и ожидалось, речь в Джексон Холле, кроме как очередного «ФРС МОЖЕТ пойти на QE-3» ничего не содержала. Сегодня на заседании ЕЦБ будем наблюдать попытку «нагнать позитива» от Марио Драги.
Сегодня начало действительно рабочего месяца после сезона отпусков в РФ, а значит, банки могут начать входить в рисковые активы.
В пятницу после относительного долгого пребывания в выжидательной позиции рекомендовал играть от спекулятивного лонга, с целью обновления максимума
 
Фьючерс РТС
На 136к проходит ап-тренд с начала лета – сильная зона поддержки. К 136к устремлена нижняя (фиолетовая) образующая «Расходящегося треугольника» в 4-й голубой волне.
На часовом графике имеются бычьи дивергенции по MACD и RSI. Кроме того, вечером прошел огромный объем, который может быть большой покупкой.
 
 Утром не исключаю снижения к 136к. В целом, ожидаю  начало завершающей летнюю коррекцию 5-й голубой волны, с целью выше 147к.


( Читать дальше )

В прошлом обзоре (как и на протяжении двух недель) продолжал описывать, что текущий боковик малопригоден для торгов, поскольку в нем слишко много сценариев для реализации. Главное – сохранить депо.
Теперь осталось только два варианта:
Фьючерс РТС
 
График фьючерса РТС, часовой
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
23 августа мог бить последний пик растущей летней коррекции. Подтверждение на обвал с обновлением годовых минимумов произойдет после прохода отметки 133к. Пока не является основной версией.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция испытает последнюю агонию».
(Эта основная версия, которую придерживаюсь на данный момент.)
Напомню технические причины :
 а) график индекса РТС (не обновление максимума 13 августа)
 б) акция Газпрома – не обновление июльского пика в формации «Простой зигзаг»


( Читать дальше )

HELP !
Проверим поможет ли этот ресурс по проф. теме:

Кто использует VAR на практике для контроля рисков портфеля?
Сделал модель VAR,
рассчитал VAR для всех голубых фишек,
но  ЧТО с этим ДЕЛАТЬ теперь?
Как использовать его для уровня по стопам итп ?
________________________________

Кратко по рынку:
Пока считаю, что Ри пойдет ниже 139к. Там будут открываться массовые шорты. Затем вынос шортов вверх выше 147к, примерно на 150-151к. Там ни у кого желание шотить не появиться… и тогда можно валиться.

По волнам: Итого с 9-го августа идет формация «Плоскость» в 4-й волне (КДТ с 25 июля). В этой плоскости падение 9-20 августа r 139к было волной w. Трехволновый рост 139-146 до 23 августа волной «х», с 23 августа падаем в волне «у» скорее всего чуть ниже 139, на этом «августовская пила» завершиться и поедем вверх на 5-й волне КДТ.

Либо «фсе пропало» и падаем в пол ))
  
(сегодня без картинок, т.к еще не обжился софтом на новой работе).

До тех пор пока будет продолжаться текущее боковое движение  — буду сохранять строго позицию «кеш». Это позволяет сохранить «армию» для будущих больших побед. Торговать сейчас – терять «армию» в мелких стычках.
Фьючерс РТС
Главный взгляд – скорее всего, последует выход вверх из текущего бокового движения в район 150-151к. Далее ожидаю возобновление среднесрочного движения вниз, с обновлением годовых максимумов – легендарную стремительную волну 3of [3] (аналогичную спуску в мае).
 
Локально:
1 ) Версия «Все конец – мы будем падать»
 Пик 23 августа мог быть концом летнего роста (поэтому не играю от лонга) В пользу этой версии выступает то, что последнее движение вверх 20-23 августа было «тройкой», т.е это могла быть последняя голубая 5-я волна в КДТ (Конечный Диагональный Треугольник) с  25 июля.
 
2) Версия «Восходящая летняя коррекция еще помучается»
А) Вариант «более долгих мучений».


( Читать дальше )

Фьючерс РТС «сжался» как пружина. Скоро стрельнет! Но вот вопрос в какую сторону…
Последнюю неделю фьючерс РТС находится в боковом движении и постепенно сужает диапазон колебаний. Сформировался треугольник, пробитие границ которого приведет к резкому движению фьючерса в сторону пробития.
В случае роста и пробития верхней границы треугольника, целью роста является уровень 146 000 пунктов.
В случае снижения и пробития основного восходящего тренда, целью снижения является уровень 140 000 пунктов.
 
Успешных Вам торгов!


По материалам Информ Инвест
http://informinvest.org/blog1/?tid=270&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Informinvest+%28%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82+-+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 

Очень красивая картинка образовалось на графике… Скорее всего она послужит развязкой в августовском боковике и станет импульсом для дальнейшего движения и начала нового тренда на рынке, которого нам так долго не хватало… Ждать осталось не долго… Будьте осторожны!!

Интересно, как закроется часовка…




Личный блог

Рейтинг Топ-100

Пятницу мы вновь закончили около 142000 по фьючерсу на индекс РТС. Волатильность упала, рынок «сжимается». Возможно, именно на этой неделе рынок все же перейдет в интересную для спекулянтов фазу. Но открытие понедельника вновь не обнадеживающее.
 
На часовом графике треугольник. Исходящий или равносторонний, это уж кто как видит. Если брать самые узкие границы консолидации, то это 141 и 143,5. У диапазона шире границы старые – 140 и 145 тысяч пунктов.



Открытие положительное с узким диапазоном. В «рынок с головой» бросаться не нужно. Сейчас такой период на рынке, когда играть стоит только на пробой, если отчетливо видна «мощ» рынка, подтвержденная объемами.
 

( Читать дальше )

Прошедшая неделя, не привнесла серьёзных изменений в динамику рынка. Анализируя  фьючерс на индекс ртс (тайм фрейм часовик) можно сделать  несколько выводов.
1) Восходящий канал, который начался 24 июля пробит вниз не был, что свидетельствует о том, что рынок пока ещё остаётся растущим.
2) Единственное весомое сопротивление этому восходящему каналу может пока создавать сходящийся треугольник (фигура неопределённости)  начавшийся 9 августа.
3) Ещё один момент, который на мой взгляд заслуживает внимание —  это то, что мы немного отклонились по динамике рынка от S&P, что бывает не часто, но бывает. Американцы давно обновляют хаи и пока не собираются останавливаться на достигнутом, а мы их немного отпустили вперёд и похоже не хотим догонять.
4) Ещё один, не маловажный момент  — это долговые проблемы стран, о которых не говорит сегодня только ленивый, но на рынок в целом пока они сильно не повлияли, скорее всего это всё ещё в будущем, когда дойдем до той точки от которой можно будет хорошо упасть, там точно про всех и про всё вспомнят.
 От будущей недели жду развязки, всем ясно что рынок так долго ходить без серьёзных движений не может, а значит выход за границы треугольника всего лишь вопрос времени, другое дело куда будет этот выход. На мой взгляд если мы пробьём треугольник вверх и останемся в восходящем канале то можем уйти за 150000, другое дело если   треугольник будет пробит вниз, соответственно будет пробит вниз и восходящий канал, а значит cкорректироваться должны минимум до 133000, всегда была хорошим уровнем.
Удачной всем недели!...