фьючерс

Здравствуйте уважаемые любители трейдинга!
Пролежал 5 дней в частной клинике, исследовали голову с помощью МРТ на сканере 3 тесла и суточной, видео ЭЭГ. Готов к исследованию рынка.
Как известно, самый правильный ответ- это самый простой ответ. Используя только одну линию, линию поддержки, можно наглядно видеть, что вероятен отскок от этой линии. Я бы там брал на всю котлету, но рублей нет, только наличные баксы. Поэтому брать ничего не буду, только наблюдать в стороне. При пробое этой линии тем более брать ничего не буду и перепрячу баксы.
Предупреждение- «Не является посылом к торговле, всё изложенное является моим горячечным бредом».!

 

Приветствую, дорогие друзья! В данной статье я расскажу, как расшифровать обозначение фьючерса, так же узнаете коды самых востребованных фьючерсных контрактов. Информация очень нужная, особенно для тех, кто не собирается зацикливаться на валютах.

 

Код любого фьючерса состоит из 3 (трёх) частей:

 

1. Код базового актива (обозначается двумя символами; например, Ri, Si, Gz, Sr)

Базовый актив – это инструмент, который лежит в основе фьючерсного контракта. Если мы рассматриваем фьючерс на Индекс РТС, то в качестве базового актива здесь будет выступать Индекс РТС. Если же мы берем фьючерс на акции Сбербанка, то в качестве базового актива здесь уже будут выступать акции Сбербанка.

У каждого базового актива есть свой код. Вот некоторые наиболее ликвидные фьючерсы на российской фондовой бирже:

 

Полный список можно посмотреть на сайте ММВБ-РТС.

2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)

Каждый фьючерс имеет свой срок жизни. Месяц, в который происходит экспирация (т.е. прекращение функционирования), и указывается в коде фьючерсного контракта.

( Читать дальше )

Раньше стандартной моделью поведения акции и фьючерса при объявлении дивидендов было выход фьючерса в бэквордацию и нахождение там до даты закрытия реестра. Затем акция (с учетом Т+1) образовывала дивидендный гэп и дешевела на размер дивидендов, а фьючерс в дату гэпа стоял на месте, и, таким образом, акция и фьючерс вновь сходились в цене и далее двигались сонаправленно.

Однако времена меняются, рыночные профессионалы постоянно думают над разработкой новых моделей заработка и о том, как и где их вводить более эффективно. В текущих условиях такая новая модель была введена, однако она неизбежно рождает определенную «рыночную неэффективность», о которой мы расскажем в нашей статье.

( Читать дальше )