хедж

За неделю с 13 по 20 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE вновь увеличилось, с 5704 до 6050 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Возобновление роста открытых позиций происходило одновременно с восстановлением цены базового актива после коррекции в начале февраля.

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 1875 до 1608 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю увеличился с 2765 до 3630 контрактов, объем коротких позиций — с 4640 до 5238 контрактов. Чистая короткая позиция институциональных инвесторов выросла с 119 до 255 контрактов.

Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 1875 до 1608 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю снизился с 2769 до 2412 контрактов, объем коротких позиций — с 894 до 804 контрактов.

Здравствуйте коллеги, lossboy и др… извините за беспокойство, у меня к Вам вопрос по опционам (а спрашивать надо у лучших профессионалов):

1. Сколько в процентах от стандартного профита 3к1 к стопу  «съедает» покупка опциона колл или пут при хеджировании риска противоположного движения? Ибо фьючерсом хеджироваться более сложная конструкция.

2. Стоит ли вообще «игра свеч»?

Пример гипотетически:

Я думаю что доллар будет 51-49 зашортил от текущих, и купил опц. колл со страйком 63.

Благодарю заранее. Плюсуем, подымаем что бы хоть заметили вопрос… Всем традиционно не до денег — рокенролят… Комментируйте, советуйте.

За неделю с 30 января по 6 февраля количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE выросло с 5738 до 6932, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю сократилась с 2139 до 2040 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю вырос с 2703 до 3635 контрактов, объем коротких позиций увеличился с 4842 до 5675 контрактов.

Чистая длинная позиция мелких игроков сократилась с 2139 до 2040 контрактов. При этом объем их длинных позиций за неделю вырос с 2950 до 3144 контрактов, объем коротких позиций вырос с 811 до 1104 контрактов.

Крупными игроками считаются брокеры, фонды с внешним финансированием и некоторые другие участники рынка, регулярно отчитывающиеся перед CFTC.

Приведенные цифры не учитывают ставки, являющиеся частью стратегий спрединга, когда трейдер открывает и короткие, и длинные позиции одновременно.

Доброго времени суток!

Есть у меня некоторый портфель крипты, и после такого обвала возникло желание хеджировать его в шорт по простой трендовухе. Вопрос собственно в том, где такое возможно при более-менее адекватных котировках без игл х2 на ровном месте. Плечо интересует не больше 1:3. Деньги у меня не те, чтобы лезть на Америку, потому, наверное, имеет смысл посмотреть на адекватные кухни. Бинарные опционы не предлагать, обычные опционы, понятно, что только у Амеров...

UPD  Нашел маржиналку на CEX, Kraken и Bitfinex. Буду думать над ними. Зареган был на других биржах, не знал, что есть уже маржинальные шорты у крупняка. Однако вопрос, не могут ли они порезать плечо или вообще просто так ввести запрет на шорты при падении? Кто шортил с 20К до 6К на них??