РОССИЯ-ВАЛЮТА-РЫНОК-ЦБ
19.01.2022 13:04:11
ЦБ РФ: интерес нерезидентов к carry trade в конце 2021г снизился, поведение физлиц на валютном рынке было нетипичным
Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ отмечает значительное снижение интереса нерезидентов к операциям carry trade в ноябре-декабре 2021 года, а также нетипичное поведение физлиц — рекордно низкие покупки валюты, что способствовало стабилизации валютного рынка.
«В условиях роста волатильности курса рубля физические лица демонстрировали нетипичное для конца года поведение на валютном рынке. В отличие от прошлых лет, в ноябре — декабре 2021 года они совершали рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты в сумме $189 млн (в ноябре — нетто-продажи), тем самым оказывая в этот период стабилизирующее влияние на валютный рынок», — говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
ЦБ считает, что такое поведение граждан могло объясняться низким спросом на валюту из-за ограничений на зарубежные поездки. При этом регулятор подчеркивает, что в 2020 году в аналогичной ситуации физлица, наоборот, приобрели рекордный объем иностранной валюты в конце года. «В целом граждане играют контрциклическую роль на валютном рынке, способствуя ограничению волатильности курса рубля», — подчеркивает Банк России.
Усиление волатильности на валютном рынке в ноябре-декабре 2021 года наблюдалось на фоне выхода нерезидентов из российских активов. Так, вмененная волатильность по опционам «при деньгах» по коротким инструментам USD/RUB выросла в конце года до 17%, однако в январе 2022 года она начала снижаться и достигла 12% в первые рабочие дни.
«Росту волатильности курса рубля способствовали активные покупки зарубежными инвесторами иностранной валюты. Основной объем покупок, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке. Помимо продажи ценных бумаг, в ноябре-декабре нерезиденты существенно снизили интерес к реализации операций carry trade, их длинная нетто-позиция в рублях сократилась с пикового уровня $30 млрд (в октябре 2021 года — прим. ИФ) до $17 млрд, вернувшись к показателю мая 2021 года», — отмечает ЦБ.
Служба финансово-экономической информации
[email protected]
[email protected]
👉 Экологичные технологии дороже традиционной энергетики и могут привести к ситуации, аналогичной нефтяному кризису 1970-х годов, допустила глава ЦБ
👉 По ее словам, экологичные технологии «еще не все доступны» и будут дороже традиционных источников энергии.
Приветствую, Коллеги!
Всех с Наступающим!
Вчера писал обзорную статью для журнала Давыдов.индекс по новые меры ЦБ против криптовалют и серого предпринимательства.
И вот, что из этого вышло:
https://vk.com/spb_finance
После недавнего заседания Центрального банка и последующего выступления его председателя Эльвиры Набиуллиной в СМИ поступили сведения, что банковский регулятор выступает против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютой. Основная причина, по которой Центральный Банк не доверяет цифровым транзакциям на основе блокчейна – это волатильность самой криптовалюты, а также рисков, которые они несут для розничных инвесторов. Сейчас ЦБ занят проработкой данного вопроса и готовит консультативный отчет, в котором будет изложена позиция регулятора.
Также под зоркий взгляд регулятора могут попасть транзакции от нелегальных онлайн-казино и криптообменников, плюс бизнеса, принимающего оплату на личные карты. Уже сейчас ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. По ней Банк России будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе личные данные отправителей и получателей платежей. Список транзакций, попадающим под новую форму отчетности, достаточно широк. К нему относятся следующие типы переводов денежных средств: с карты на карту; со счета на счет; платежи через систему быстрых платежей; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; трансграничные переводы денежных средств физическими лицами; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр. переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации.
ЗАЯВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ: ЦБ смешал предновогодний коктейль из сигналов
Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС — Банк России, предсказуемо повысив ставку на 100 базисных пунктов — до 8,5%, завершил календарный год беспрецедентным для регулярной денежно-кредитной политики (то есть без учета кризисного 2014 года) двукратным ростом ключевого индикатора финансового рынка.
Даже теперь, после очередного жесткого шага, цикл нормализации ДКП не закончен. Однако возможность передышки все же забрезжила. ЦБ решил, что уходить на новогодние каникулы несгибаемым ястребом все же не стоит, и щедро снабдил финальную коммуникацию 2021 года разнонаправленными сигналами.
С одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранилась ярко выраженная ястребиная окраска: регулятор по-прежнему «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». С другой, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе — в сентябре и октябре регулятор использовал множественное. Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности — утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.
С одной стороны, председатель ЦБ дала понять, что исключать паузу в повышении ставки нельзя: ужесточение политики может происходить и без дополнительного вмешательства регулятора. С другой — прямо заявила, что Банк России нужной степени жесткости пока «не добрал».
Под стать базовой коммуникации была и дополнительная — визуальная. Ведь «Щелкунчик» может означать все что угодно: бескомпромиссность в отношении инфляционных рисков, веру в чудо, просто поздравление с наступающим Новым годом...
РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ОПЕРАЦИИ-ЦБ
30.11.2021 14:25:08
ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты из-за недавнего ослабления рубля
Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за недавнего ослабления рубля, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Рубль, действительно, бывает подвержен колебаниям, и динамика курса, волатильность курса — только один из факторов, которые мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать покупки», — сказала Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!», организованного «ВТБ Капиталом».
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году — $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня — продажи.
Ранее сообщалось, что в период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты для Минфина составит 518,2 млрд рублей, ежедневный — 25,9 млрд рублей.
Служба финансово-экономической информации
[email protected]
[email protected]
В последнем Обзоре рисков финансовых рынков наш ЦБ все же не удержал в себе и раскрыл неразумным розничным инвесторам глаза на истинную причину феерической экспирации фьючерса на WTI на Мосбирже в апреле 2020 г. Итак, слово ЦБ:
А теперь еще раз и медленно.
Согласно официальному документу ЦБ «те инвесторы, которые ранее открыли длинные позиции и не успели их закрыть, потеряли деньги» оказывается потому, что торги не проводились биржей «во избежание нарастания потерь инвесторов»!
Считаю, что наш ЦБ просто прекрасен, ибо Л — Логика!!!
Но это еще не все. Если еще раз внимательно прочитать официальный текст ЦБ, то внезапно окажется, что Мосбиржа 21 апреля 2020 г свои торги просто взяла и (приготовьтесь!) оставила.
Банк России (ЦБ РФ)
Доходы от операций с ценными бумагами 2015г: 100,246 млрд руб
Доходы от операций с ценными бумагами 2016г: 39,758 млрд руб
Доходы от операций с ценными бумагами 2017г: 17,195 млрд руб
Доходы от операций с ценными бумагами 2018г: 67,751 млрд руб
Доходы от операций с ценными бумагами 2019г: 28,610 млрд руб
Доходы от операций с ценными бумагами 2020г: 2,094.36 трлн руб
Выручка 2015г: 908,156 млрд руб
Выручка 2016г: 430,192 млрд руб
Выручка 2017г: 391,009 млрд руб
Выручка 2018г: 577,956 млрд руб
Выручка 2019г: 630,790 млрд руб
Выручка 2020г: 2,404.18 трлн руб
Прибыль 2015г: 112,575 млрд руб
Прибыль 2016г: 43,745 млрд руб
Убыток 2017г: 435,308 млрд руб
Убыток 2018г: 434,679 млрд руб
Убыток 2019г: 182,569 млрд руб
Убыток 2020г: 61,509 млрд руб
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32268/ar_2020.pdf