BRENT

Декабрьский контракт ушел в историю. Оптимистичный рост от 45 долларов после соглашения ОПЕК захлебнулся у максимумов года 52-53 доллара за баррель. Теперь вся ликвидность перешла в январскую серию Брент. 

Вчерашнее снижение котировок несло, скорее технический характер, фьючерс в последний день торгов отправлялся к ценам спота. Виртуальные спекулянты превращались уходили, балом правили физические трейдеры нефти, которые забирали себе остатки контанго на сближении состояния рынка спота и фьючерсов. 

Одним словом, раз в месяц трейдеры вспоминают, что все же гоняют не виртуальные активы, а физические объемы нефти. 

Как видим, спот пока не готов к нефти выше 50 долларов за баррель, несмотря на то, что в конце сентября были «бычьи» настроения. Однако главная интрига на заседание ОПЕК 30 ноября сохраняется.

Волатильность вчера в путовой и колловой зоне снизилась. Напомним, что в пятницу был рост волатильности с перевесом в зоне путов, по инерции вчера это сработало.

( Читать дальше )

Собственно, цена подошла к трендовой с начала 2016 года, 48,50$.
Покупки будут обоснованы, допускается прокол до 48$.
Из этого диапазона, уйдем минимум в коррекцию: 49,60$, 50,20$.



P.S. хаи уже не обновим, сначала 39-42$, только потом в 55-60$.
 

Long 48-40 take 49-50 stop 48-10

Во второй части были озвучены цели — тут
Ситуация сейчас.
Цена достигла 48,99
В центре внимания 48,48-48,46 и 48,99
Если не пустят ниже 48,46, идем на ретест 48,99
При укрепление ниже 48,46 — дальнейшее нисходящие движение.
Обе точки 48,99 и 48,48-48,46 являются медвежьими.

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти

• Геополитика
• Спрос
• Поведение ФРС и ЕЦБ
• Развитие новых технологий
• Решения ОПЕК

Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:



Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.



Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере. 

Сегодня последний день торгов декабрьским фьючерсом марки Brent. Под экспирацию старый контракт затянули под 50 долларов за баррель, чтобы переложиться в новый контракт около 50 долларов за баррель. Классическое поведение в целях эффективного роллирования. 

Сложно сказать, какие именно факторы движут крупными трейдерами для совершения этой операции, но факт остается фактом: такое совершается уже не в первый раз. 

( Читать дальше )

прошлая неделя закончилась полным разгромом быков, что собственно и ожидалось
медведи уверенно подавили все попытки быков защищаться
давление продаж продолжает нарастать по дельте
приоритет продаж остается в силе

волфикс уже перешел на январский контракт на бренте
склейка дает несколько ложное представление о присходящем из за долвольно широкого спреда между декабрьским и январским брентом
так что советую смотреть январский брент без склейки на этой неделе

всем удачных торгов!

 

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе на фоне падающих цен на нефть и окончания налогового периода в основном снижалась. Возможно, рост с минимума 10 октября (61.8175) — это уже начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. При другом варианте подсчёта волн нас ждёт ещё обновление минимума, но вряд ли оно будет сильно глубоким. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 63.02. Индекс РТС закрыл неделю на отметке 992.23.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и предполагалось, диапазон 51-55 был достигнут (максимум — 51.67). Снижение с этого уровня продолжалось до 3 августа, 

( Читать дальше )

• Закрытие сентября месяца.
• Первая неделя октября.
• Вторая неделя октября.
• Третья неделя октября.

Четвёртая неделя октября.

 ТФ Н1, профиль Неделя.



Оригинал картинки.

Четвёртая неделя выдалась направленной и мы почти сделали цель ретеста — $49,30. 

Немного сухих цифр.

Цена открытия недели $51,88.Цена закрытия недели $49,70.
Хай ушедшей недели $52,01. Лоу $49,31.  
POC месяца находится на $51,85 (-$0,05 к предыдущей неделе).
POC недели $50,34 (-$1,06 к предыдущей неделе)
Цена закрытия недели ниже POC.

Теперь о планах и вариантах развития событий.
Последний день месяца и контракта в понедельник. Открытых позиций в новом контракте всё еще меньше, чем в старом. Спрэд между новым и старым $0,95 в пользу нового контракта. Похоже, что месяц мы закроем в районе открытия.

( Читать дальше )