Brent

Все «медведи», ждавшие начала серьезного нисходящего тренда, вчера были посрамлены. Оказалось, что падение понедельника-вторника — это всего лишь резкая коррекция в рамках диапазона, а не начало какого-то длительного тренда.

Напомним, что снижение шло:

1) Без роста волатильности (лишь на импульсе вниз 3 января был рост волатильности около 4%);

2) Спрос на коллы превышал спрос на путы (в целом, спрос на опционы был невысоким).

Вчера на запасах EIA был отрисован импульс, который привел к росту котировок нефти в важный горизонтальный канал понедельника 55-55.5. Выше него пока не прошли, но моментум вниз был яростно сломлен.

Соотношение коллов и путов было в пользу «быков», причем со значительным перевесом (27 тысяч против 12 тысяч). 

Волатильность вновь снизилась (на росте это норма, на падении — аномалия).

Отмечен всплеск объемов в 60 и 65 коллах мартовской серии (текущая ближняя серия). Очень похоже, что кто-то купил колл-спред.

На данный момент анализ нефти марки Brent по графикам FootPrint выглядит так:
— Кумулятивная дельта (недельная) равна около -200 000  - доминация продавцов, значение очень высокое, кульминация продаж.
- Дивергенция цены  и дельты — очень хорошая возможность застопить селеров, их явные стоп лоссы за уровнем сопротивления.
Текущая цена на уровне справедливой стоимости, значение POC на текущих уровнях.
— Отсутствие «здоровой» реакции на новости, значения запасов выше ожидаемых аналитиками, что не остановило рост. + к покупкам.
Итог — покупка нефти по текущим значениям, с целевыми уровнями 58-59 долларов, стоп лосс  53,5.

График представлен сервисом ru-ticker.com/FootPrin 

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— BR наиболее высокая активность за прошедшую сессию, в результате чего были проторгованы крупные объемы при пробитие уровней 55 и 54, которые подкреплены качественной активностью.

Первой фазой 15:50 была зона 55.10 – 55.06.

Второй фазой 18:27 был уровень 54,6 и 54,52 затем 54,10

Третий фазой 21:27 уровень 54,14 и разбор 53,90

Данная активность сформировала качественное пробитие целевого уровня 54 который рассматривался вчера как целевой по снижению.

При всем этом в опционах произведен сильный прирост в структуре CALL +7,94% прироста, в основном это страйки 59 58 55 суммарно +5,05%, что может говорить о формирование позиции роста.

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: пробитие 117800 с целью 119400